银行业系统性风险:机理、影响因素、量化识别与监管

银行业系统性风险:机理、影响因素、量化识别与监管

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作者: 杨海珍著

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2016-11

版次: 1

ISBN: 9787504986733

定价: 40.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

分类: 经济

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本书的研究内容主要包括四部分，具体分为12个章节进行论述。第一部分是概念与机理篇，包括第1章至第3章。其中，第1章是绪论，主要对银行业系统性风险、银行危机和银行破产等几个概念之间的异同进行分析，同时概要介绍了银行业系统性风险的特征。第2章从微观和宏观两个角度出发回顾、总结现有研究中银行业系统性风险的度量成果，并提出适合我国金融发展特征的银行业系统性风险度量指标，为中国问题的研究提供基础。如果银行业系统性风险不断积累，最终会由量变到质变以银行危机的形式爆发。因此，本书的第3章将对银行业系统性风险的极端表现——银行危机的发生机理进行详细的介绍。本书的第二部分是实证篇，包括第4章至第7章，主要对银行危机的量化识别、影响因素等问题进行实证研究。第4章在现有文献的基础上对银行危机的量化识别进行多角度的探讨，构建不同的货币市场压力指数与历史上银行危机事件的信息进行对比，寻找能够较好识别银行危机事件的量化指标。第5章则是从时间和发展水平差异的维度出发，探讨不同时间和不同发展水平下银行危机爆发的主要影响因素，对银行危机发生机理的时变特征进行研究。第6章则是从国际视角出发，以2008-2010年全球金融危机为样本，分析银行危机通过贸易、资本流动和地理等不同渠道进行跨国传导的特征，为银行危机的发生机理提供新的研究证据。第7章则以次贷危机期间美国破产银行样本为研究对象，探讨金融衍生产品对银行破产的主要影响作用。
第三部分则是针对中国银行业系统性风险问题的研究，包括第8章至第10章。第8章对新中国成立以来我国银行体系的发展历程进行简要回顾，同时根据现有研究成果和我国金融发展特征对我国的银行业系统性风险进行度量。第9章以第8章研究成果为基础采用向量自回归模型分析对我国银行业系统性风险影响程度比较显著的宏观经济金融指标。最后，本书的第10章以我国商业银行机构为研究对象，探究不同类型的跨境资本流动对我国商业银行稳定性的影响。
第四部分是金融监管改革案例分析和总结，包括第11章至第12章。第11章针对2008年全球金融危机爆发以后国际上主要银行监管部门，包括巴塞尔委员会、美国联邦储备局、英格兰银行和欧洲中央银行在银行业系统性风险监管改革方面的经验进行介绍和总结。第12章首先对2007年以前我国银行业监管的发展特征和存在的问题进行回顾分析，并总结归纳2008年全球金融危机爆发后我国所采取的银行监管改革措施。同时，本章对前面各章内容的研究成果和各国银行监管改革经验进行总结梳理，在此基础上针对我国银行改革提出具有针对性地政策建议。
内容简介:
本书的研究内容主要包括四部分，具体分为12个章节进行论述。第一部分是概念与机理篇，包括第1章至第3章。其中，第1章是绪论，主要对银行业系统性风险、银行危机和银行破产等几个概念之间的异同进行分析，同时概要介绍了银行业系统性风险的特征。第2章从微观和宏观两个角度出发回顾、总结现有研究中银行业系统性风险的度量成果，并提出适合我国金融发展特征的银行业系统性风险度量指标，为中国问题的研究提供基础。如果银行业系统性风险不断积累，最终会由量变到质变以银行危机的形式爆发。因此，本书的第3章将对银行业系统性风险的极端表现——银行危机的发生机理进行详细的介绍。本书的第二部分是实证篇，包括第4章至第7章，主要对银行危机的量化识别、影响因素等问题进行实证研究。第4章在现有文献的基础上对银行危机的量化识别进行多角度的探讨，构建不同的货币市场压力指数与历史上银行危机事件的信息进行对比，寻找能够较好识别银行危机事件的量化指标。第5章则是从时间和发展水平差异的维度出发，探讨不同时间和不同发展水平下银行危机爆发的主要影响因素，对银行危机发生机理的时变特征进行研究。第6章则是从国际视角出发，以2008-2010年全球金融危机为样本，分析银行危机通过贸易、资本流动和地理等不同渠道进行跨国传导的特征，为银行危机的发生机理提供新的研究证据。第7章则以次贷危机期间美国破产银行样本为研究对象，探讨金融衍生产品对银行破产的主要影响作用。
第三部分则是针对中国银行业系统性风险问题的研究，包括第8章至第10章。第8章对新中国成立以来我国银行体系的发展历程进行简要回顾，同时根据现有研究成果和我国金融发展特征对我国的银行业系统性风险进行度量。第9章以第8章研究成果为基础采用向量自回归模型分析对我国银行业系统性风险影响程度比较显著的宏观经济金融指标。最后，本书的第10章以我国商业银行机构为研究对象，探究不同类型的跨境资本流动对我国商业银行稳定性的影响。
第四部分是金融监管改革案例分析和总结，包括第11章至第12章。第11章针对2008年全球金融危机爆发以后国际上主要银行监管部门，包括巴塞尔委员会、美国联邦储备局、英格兰银行和欧洲中央银行在银行业系统性风险监管改革方面的经验进行介绍和总结。第12章首先对2007年以前我国银行业监管的发展特征和存在的问题进行回顾分析，并总结归纳2008年全球金融危机爆发后我国所采取的银行监管改革措施。同时，本章对前面各章内容的研究成果和各国银行监管改革经验进行总结梳理，在此基础上针对我国银行改革提出具有针对性地政策建议。

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