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金融担保品实务操作手册

作者: [英] 迈克尔·西蒙斯著 , 中央国债登记结算有限责任公司译

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2021-09

版次: 1

ISBN: 9787522010977

定价: 150.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 574页

分类: 经济

1 张插图图片

19人买过

担保品管理在国内外都是一个不断创新、高速发展的领域，正在重新勾勒现代金融交易的风险轮廓，深刻改变金融市场运行基础。也正是因为担保品业务新颖、变革迅速、专业性强，部分市场参与者对此并不熟悉。中央国债登记结算有限责任公司引进翻译了迈克尔·西蒙斯的《金融担保品实务操作手册》一书，希望从实务和理论层面进一步强化对担保品管理体系的理解，为金融市场的创新发展提供知识支持。

本书重点介绍了三个主要市场――证券回购市场、证券借贷市场和场外衍生品市场的金融担保品管理实务操作，详述担保品管理的完整生命周期及具体环节。全书以操作流程为“纲”，串联起包括买方、卖方、金融市场基础设施、法律机构、咨询公司、软件服务商等各个“点”，并辅以案例分析、法规解读和监管政策梳理，旨在为读者呈现更为丰富的担保品实务的“面”，提供从入门到精通的经验指南。

本书可为国内担保品管理领域的政策制定者、实践者、学者和其他利益相关方提供有益的参考和启发。

“中债金融译丛”是中央结算公司2019年策划启动的系列精品图书，其专注于国际金融市场基础设施的理论成果、政策实践和最佳做法，旨在推动我国在该领域的知识体系建构和业务创新。该系列已出版《金融基础设施经济学分析》《国际担保品管理理论与实践》《金融担保品实务操作手册》等作品。

译者简介：

中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）是经国务院批准并出资设立的国有独资中央金融企业，是承担中央登记托管结算职能的国家重要金融市场基础设施。二十多年来，中央结算公司已逐步发展成为各类金融资产的中央登记托管结算机构：根据财政部的国债托管管理办法，中央结算公司是财政部唯一授权的国债总托管人，主持建立、运营全国国债托管系统；根据人民银行的债券市场相关管理办法，中央结算公司是中国人民银行指定的银行间市场债券登记托管结算机构，商业银行柜台记账式国债交易一级托管人；根据发展改革委授权，中央结算公司是企业债总登记托管人及发行审核的第三方技术评估机构；根据银保监会授权，中央结算公司还承担理财信息登记系统、信托产品登记系统和信贷资产登记流转系统等的开发或运作。

第1部分担保品入门
3  第1章  担保品基本概念
6  第2章  各类担保品的性质与特征
6  2.1  现金担保品：概览
8  2.2  债券担保品：概览

第2部分回购交易与担保品
27  第3章  回购交易与担保品―回购概述
27  3.1  回购简介
28  3.2  回购市场的参与者
31  第4章  回购交易与担保品―经典回购交易
31  4.1  经典融资回购交易
70  第5章  回购交易与担保品―回购交易生命周期
71  5.1  交易前
71  5.2  交易执行
72  5.3  结算前
75  5.4  首期交易的结算
77  5.5  交易期间(存续期)
85  5.6  到期交易的结算
88  第6章  回购交易与担保品―经典融券回购交易
90  第7章  回购交易与担保品―其他回购交易类型
90  7.1  购/售回(概述)
92  7.2  三方回购(概述)
95  7.3  按价值交付(概述)
96  7.4  回购交易集中清算(概述)
99  7.5  一般担保品池(概述)
101  7.6  伦敦清算所的RepoClear服务(概述)
103  第8章  回购交易与担保品―全球通用回购主协议
103  1.适用范围
104  2.定义
109  3.发起  确认  终止
109  4.维持保证金
111  5.收入支付
112  6.支付和转让
113  7.约定货币
113  8.置换
114  9.声明
114  10.违约事件
119  11.税务事件
119  12.利息
119  13.单一协议
120  14.通知与其他通信
121  15.整体协议;可分割性
121  16.不可转让性;终止
121  17.准据法
122  18.非弃权,等
122  19.豁免权放弃
122  20.记录
122  21.第三方权利
123  附件I
126  附件II

第3部分证券借贷与担保品
131  第9章  证券借贷与担保品―证券借贷概述
131  9.1  证券贷出介绍
133  9.2  证券借入介绍
136  第10章  证券借贷与担保品―证券借贷原理
136  10.1  证券贷出原理
140  10.2  证券借入原理
144  10.3  可借贷资产
145  10.4  证券借贷的市场参与者：概述
148  10.5  证券借贷：法律文件
150  10.6  证券借贷和担保品
172  10.7  总结
173  第11章  证券借贷与担保品―证券借贷交易生命周期
173  11.1  交易前
174  11.2  交易执行
176  11.3  结算前
178  11.4  首期交易结算
180  11.5  交易存续期间
186  11.6  召回与返还证券
188  11.7  到期交易结算
190  11.8  费用与返利结算
191  11.9  其他因素
194  第12章  证券借贷与担保品―证券借贷交易方式及担保品管理
194  12.1  交易方式
202  12.2  担保品管理
208  第13章  证券借贷与担保品―全球证券借贷主协议
208  1.适用范围
209  2.解释
213  3.证券借贷
213  4.交付
214  5.担保品
217  6.分配与公司行为
218  7.适用于借贷交易标的证券和现金担保品的费率
219  8.证券等同品的交付
220  9.交付失败
221  10.违约事件
222  11.违约事件的后果
224  12.税收
226  13.出借人保证
226  14.借券人保证
226  15.未偿金额的利息
226  16.协议终止
227  17.单一协议
227  18.分离
227  19.特定履行
227  20.通知
228  21.转让
228  22.非弃权
228  23.准据法和司法管辖
229  24.时间
229  25.记录
229  26.豁免权放弃
229  27.其他事项
230  附表
233  代理人附件
235  代理人集中借贷交易附件

第4a部分场外衍生品交易与担保品
241  第14章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―概述
241  14.1  交易所交易衍生品
245  14.2  场外交易衍生品
246  14.3  交易所衍生品与场外衍生品：总结
246  14.4  场外衍生品的未来
247  第15章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―一般交易结构
247  15.1  场外衍生品产品
247  15.2  场外衍生品交易―一般交易要素和后续操作
250  15.3  场外衍生品：交易处理与担保品处理
251  15.4  场外衍生品：风险敞口与担保品管理
253  第16章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―利率掉期
253  16.1  定义
253  16.2  用途
255  16.3  交易要素
256  16.4  利息支出的计算
257  16.5  利率掉期业务操作：概览
258  16.6  利率掉期和担保品管理
259  第17章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―信用违约互换
259  17.1  定义
259  17.2  用途
261  17.3  交易要素
261  17.4  信用保护的成本
262  17.5  信用事件
263  17.6  信用违约互换业务操作：概览
264  17.7  发生信用事件后的结算
264  17.8  信用保护卖方风险
265  17.9  信用违约互换和担保品管理
265  17.10  其他类型的信用违约互换
267  第18章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―外汇掉期
267  18.1  定义
267  18.2  用途
274  18.3  交易要素
274  18.4  外汇掉期操作：概述
275  18.5  外汇交易掉期及担保品管理
276  18.6  其他类型的外汇掉期
277  第19章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―交叉货币互换
277  19.1  定义
277  19.2  用途
281  19.3  交易步骤
281  19.4  交叉货币互换操作：概述
282  19.5  交叉货币互换及担保品管理
283  19.6  其他类型的交叉货币互换
284  第20章  场外衍生品交易与担保品―法律保障―概述
286  第21章  场外衍生品交易与担保品―法律保障―主协议及其附约
286  21.1  引言
288  21.2  ISDA主协议的内容
291  21.3  ISDA主协议附约的内容
291  21.4  谈判并签署系列文件
291  21.5  文件签署后的交易
292  21.6  交易确认
292  21.7  总结
293  第22章  场外衍生品交易与担保品―法律保障―信用支持附件
293  22.1  引言
294  22.2  签署信用支持附件和交易执行
295  22.3  新旧信用支持附件
295  22.4  场外衍生品风险敞口
299  22.5  信用支持附件的法律结构
300  22.6  信用支持附件中的义务：概览
301  22.7  信用支持附件的日常应用
305  22.8  信用支持附件的要素
321  22.9  担保品的所有权
324  22.10  信用支持附件示例：概览
326  22.11  当事人清算：对担保品的影响
326  22.12  总结
327  第23章  场外衍生品交易与担保品―静态数据
327  23.1  简介
329  23.2  静态数据和新的场外衍生品交易
329  23.3  静态数据和担保品管理
330  23.4  软件系统怎样存储担保品相关的静态数据
332  23.5  静态数据来源
335  23.6  静态数据的建设与维护
336  23.7  总结
337  第24章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期
339  第25章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易前―法律文件
341  第26章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易前―静态数据
343  第27章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易中―交易执行
344  27.1  交易执行――简介
345  27.2  交易执行策略
346  27.3  交易执行?交易处理和担保品处理
346  27.4  交易执行与未来现金流折现
348  27.5  结论
349  第28章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易后―交易信息记录
350  28.1  引言
351  28.2  通过独立的交易系统与业务处理系统记录交易信息
352  28.3  通过集成的交易&业务处理系统记录交易信息
352  28.4  交易参考编号
352  28.5  识别交易记录错误
353  28.6  交易信息记录和担保品管理
353  28.7  结论
354  第29章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易后―交易确认/认定
355  29.1  引言
356  29.2  交易确认与交易认定
356  29.3  电子交易确认/认定
357  29.4  结论
358  第30章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易后―交易/资产组合轧差
359  30.1  引言
361  30.2  交易/资产组合轧差(资产组合压缩)的好处
361  30.3  交易/资产组合轧差(资产组合压缩)的过程
363  30.4  轧差(压缩)交易的内部处理
363  30.5  交易/资产组合轧差(资产组合压缩)的未来
364  30.6  结论
365  第31章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―资产组合对账
366  31.1  引言
366  31.2  对账的目的
367  31.3  产生对账差异的原因
368  31.4  对账的利弊
369  31.5  对账流程
372  31.6  结论
374  第32章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―逐日盯市
375  32.1  引言
375  32.2  逐日盯市的原则
376  32.3  价格来源
376  32.4  逐日盯市的用途
378  32.5  盯市频率的趋势
379  第33章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―风险敞口计算
379  33.1  引言
380  33.2  信用支持附件
380  33.3  确定风险敞口金额及其方向
388  33.4  现金担保品与证券担保品的比较
389  33.5  单一交易风险敞口与资产组合风险敞口
389  33.6  结论
390  第34章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―收到保证金追缴通知
391  34.1  引言
392  34.2  现金担保品与证券担保品处理保证金追缴通知的共同步骤
394  34.3  收到保证金追缴通知：现金担保品
396  34.4  收到保证金追缴通知：证券担保品
412  34.5  总结
413  第35章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―发出保证金追缴通知
414  35.1  引言
414  35.2  发出保证金追缴通知
415  35.3  交易对手方提出的意向担保品
416  35.4  核实交易对手方的意向担保品
418  35.5  交易信息记录
419  35.6  发起担保品收取行动
420  35.7  监控担保品收取
422  35.8  更新账簿和财务记录
423  35.9  进行对账
423  35.10  更新累计担保品记录
424  35.11  总结
426  第36章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―持有担保品
427  36.1  引言
427  36.2  法律结构对持有担保品的影响
430  36.3  担保品的再使用和再抵押：利益与风险
432  36.4  持有附再使用和再抵押权利的债券担保品
433  36.5  持有无再抵押权利的债券担保品
434  36.6  持有担保品与业务管理
435  36.7  债券担保品
438  36.8  现金担保品
438  36.9  总结
439  第37章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―介绍
441  第38章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―合同更新
442  38.1  引言
443  38.2  合同更新的原因
444  38.3  合同更新对账簿和财务记录的影响
444  38.4  合同更新对担保品管理的影响
446  38.5  结论
447  第39章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―平仓
448  39.1  引言
449  39.2  平仓的原因
450  39.3  平仓对账簿和财务记录的影响
450  39.4  平仓对担保品管理的影响
450  39.5  结论
451  第40章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―抵消
452  40.1  引言
453  40.2  抵消的原因
454  40.3  抵消对账簿和财务记录的影响
454  40.4  抵消对担保品管理的影响
454  40.5  结论
455  第41章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―信用事件
……

……
……
内容简介:

担保品管理在国内外都是一个不断创新、高速发展的领域，正在重新勾勒现代金融交易的风险轮廓，深刻改变金融市场运行基础。也正是因为担保品业务新颖、变革迅速、专业性强，部分市场参与者对此并不熟悉。中央国债登记结算有限责任公司引进翻译了迈克尔·西蒙斯的《金融担保品实务操作手册》一书，希望从实务和理论层面进一步强化对担保品管理体系的理解，为金融市场的创新发展提供知识支持。

本书重点介绍了三个主要市场――证券回购市场、证券借贷市场和场外衍生品市场的金融担保品管理实务操作，详述担保品管理的完整生命周期及具体环节。全书以操作流程为“纲”，串联起包括买方、卖方、金融市场基础设施、法律机构、咨询公司、软件服务商等各个“点”，并辅以案例分析、法规解读和监管政策梳理，旨在为读者呈现更为丰富的担保品实务的“面”，提供从入门到精通的经验指南。

本书可为国内担保品管理领域的政策制定者、实践者、学者和其他利益相关方提供有益的参考和启发。

“中债金融译丛”是中央结算公司2019年策划启动的系列精品图书，其专注于国际金融市场基础设施的理论成果、政策实践和最佳做法，旨在推动我国在该领域的知识体系建构和业务创新。该系列已出版《金融基础设施经济学分析》《国际担保品管理理论与实践》《金融担保品实务操作手册》等作品。
作者简介:
译者简介：

中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）是经国务院批准并出资设立的国有独资中央金融企业，是承担中央登记托管结算职能的国家重要金融市场基础设施。二十多年来，中央结算公司已逐步发展成为各类金融资产的中央登记托管结算机构：根据财政部的国债托管管理办法，中央结算公司是财政部唯一授权的国债总托管人，主持建立、运营全国国债托管系统；根据人民银行的债券市场相关管理办法，中央结算公司是中国人民银行指定的银行间市场债券登记托管结算机构，商业银行柜台记账式国债交易一级托管人；根据发展改革委授权，中央结算公司是企业债总登记托管人及发行审核的第三方技术评估机构；根据银保监会授权，中央结算公司还承担理财信息登记系统、信托产品登记系统和信贷资产登记流转系统等的开发或运作。
目录:

第1部分担保品入门
3  第1章  担保品基本概念
6  第2章  各类担保品的性质与特征
6  2.1  现金担保品：概览
8  2.2  债券担保品：概览

第2部分回购交易与担保品
27  第3章  回购交易与担保品―回购概述
27  3.1  回购简介
28  3.2  回购市场的参与者
31  第4章  回购交易与担保品―经典回购交易
31  4.1  经典融资回购交易
70  第5章  回购交易与担保品―回购交易生命周期
71  5.1  交易前
71  5.2  交易执行
72  5.3  结算前
75  5.4  首期交易的结算
77  5.5  交易期间(存续期)
85  5.6  到期交易的结算
88  第6章  回购交易与担保品―经典融券回购交易
90  第7章  回购交易与担保品―其他回购交易类型
90  7.1  购/售回(概述)
92  7.2  三方回购(概述)
95  7.3  按价值交付(概述)
96  7.4  回购交易集中清算(概述)
99  7.5  一般担保品池(概述)
101  7.6  伦敦清算所的RepoClear服务(概述)
103  第8章  回购交易与担保品―全球通用回购主协议
103  1.适用范围
104  2.定义
109  3.发起  确认  终止
109  4.维持保证金
111  5.收入支付
112  6.支付和转让
113  7.约定货币
113  8.置换
114  9.声明
114  10.违约事件
119  11.税务事件
119  12.利息
119  13.单一协议
120  14.通知与其他通信
121  15.整体协议;可分割性
121  16.不可转让性;终止
121  17.准据法
122  18.非弃权,等
122  19.豁免权放弃
122  20.记录
122  21.第三方权利
123  附件I
126  附件II

第3部分证券借贷与担保品
131  第9章  证券借贷与担保品―证券借贷概述
131  9.1  证券贷出介绍
133  9.2  证券借入介绍
136  第10章  证券借贷与担保品―证券借贷原理
136  10.1  证券贷出原理
140  10.2  证券借入原理
144  10.3  可借贷资产
145  10.4  证券借贷的市场参与者：概述
148  10.5  证券借贷：法律文件
150  10.6  证券借贷和担保品
172  10.7  总结
173  第11章  证券借贷与担保品―证券借贷交易生命周期
173  11.1  交易前
174  11.2  交易执行
176  11.3  结算前
178  11.4  首期交易结算
180  11.5  交易存续期间
186  11.6  召回与返还证券
188  11.7  到期交易结算
190  11.8  费用与返利结算
191  11.9  其他因素
194  第12章  证券借贷与担保品―证券借贷交易方式及担保品管理
194  12.1  交易方式
202  12.2  担保品管理
208  第13章  证券借贷与担保品―全球证券借贷主协议
208  1.适用范围
209  2.解释
213  3.证券借贷
213  4.交付
214  5.担保品
217  6.分配与公司行为
218  7.适用于借贷交易标的证券和现金担保品的费率
219  8.证券等同品的交付
220  9.交付失败
221  10.违约事件
222  11.违约事件的后果
224  12.税收
226  13.出借人保证
226  14.借券人保证
226  15.未偿金额的利息
226  16.协议终止
227  17.单一协议
227  18.分离
227  19.特定履行
227  20.通知
228  21.转让
228  22.非弃权
228  23.准据法和司法管辖
229  24.时间
229  25.记录
229  26.豁免权放弃
229  27.其他事项
230  附表
233  代理人附件
235  代理人集中借贷交易附件

第4a部分场外衍生品交易与担保品
241  第14章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―概述
241  14.1  交易所交易衍生品
245  14.2  场外交易衍生品
246  14.3  交易所衍生品与场外衍生品：总结
246  14.4  场外衍生品的未来
247  第15章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―一般交易结构
247  15.1  场外衍生品产品
247  15.2  场外衍生品交易―一般交易要素和后续操作
250  15.3  场外衍生品：交易处理与担保品处理
251  15.4  场外衍生品：风险敞口与担保品管理
253  第16章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―利率掉期
253  16.1  定义
253  16.2  用途
255  16.3  交易要素
256  16.4  利息支出的计算
257  16.5  利率掉期业务操作：概览
258  16.6  利率掉期和担保品管理
259  第17章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―信用违约互换
259  17.1  定义
259  17.2  用途
261  17.3  交易要素
261  17.4  信用保护的成本
262  17.5  信用事件
263  17.6  信用违约互换业务操作：概览
264  17.7  发生信用事件后的结算
264  17.8  信用保护卖方风险
265  17.9  信用违约互换和担保品管理
265  17.10  其他类型的信用违约互换
267  第18章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―外汇掉期
267  18.1  定义
267  18.2  用途
274  18.3  交易要素
274  18.4  外汇掉期操作：概述
275  18.5  外汇交易掉期及担保品管理
276  18.6  其他类型的外汇掉期
277  第19章  场外衍生品交易与担保品―交易类型―交叉货币互换
277  19.1  定义
277  19.2  用途
281  19.3  交易步骤
281  19.4  交叉货币互换操作：概述
282  19.5  交叉货币互换及担保品管理
283  19.6  其他类型的交叉货币互换
284  第20章  场外衍生品交易与担保品―法律保障―概述
286  第21章  场外衍生品交易与担保品―法律保障―主协议及其附约
286  21.1  引言
288  21.2  ISDA主协议的内容
291  21.3  ISDA主协议附约的内容
291  21.4  谈判并签署系列文件
291  21.5  文件签署后的交易
292  21.6  交易确认
292  21.7  总结
293  第22章  场外衍生品交易与担保品―法律保障―信用支持附件
293  22.1  引言
294  22.2  签署信用支持附件和交易执行
295  22.3  新旧信用支持附件
295  22.4  场外衍生品风险敞口
299  22.5  信用支持附件的法律结构
300  22.6  信用支持附件中的义务：概览
301  22.7  信用支持附件的日常应用
305  22.8  信用支持附件的要素
321  22.9  担保品的所有权
324  22.10  信用支持附件示例：概览
326  22.11  当事人清算：对担保品的影响
326  22.12  总结
327  第23章  场外衍生品交易与担保品―静态数据
327  23.1  简介
329  23.2  静态数据和新的场外衍生品交易
329  23.3  静态数据和担保品管理
330  23.4  软件系统怎样存储担保品相关的静态数据
332  23.5  静态数据来源
335  23.6  静态数据的建设与维护
336  23.7  总结
337  第24章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期
339  第25章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易前―法律文件
341  第26章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易前―静态数据
343  第27章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易中―交易执行
344  27.1  交易执行――简介
345  27.2  交易执行策略
346  27.3  交易执行?交易处理和担保品处理
346  27.4  交易执行与未来现金流折现
348  27.5  结论
349  第28章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易后―交易信息记录
350  28.1  引言
351  28.2  通过独立的交易系统与业务处理系统记录交易信息
352  28.3  通过集成的交易&业务处理系统记录交易信息
352  28.4  交易参考编号
352  28.5  识别交易记录错误
353  28.6  交易信息记录和担保品管理
353  28.7  结论
354  第29章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易后―交易确认/认定
355  29.1  引言
356  29.2  交易确认与交易认定
356  29.3  电子交易确认/认定
357  29.4  结论
358  第30章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易后―交易/资产组合轧差
359  30.1  引言
361  30.2  交易/资产组合轧差(资产组合压缩)的好处
361  30.3  交易/资产组合轧差(资产组合压缩)的过程
363  30.4  轧差(压缩)交易的内部处理
363  30.5  交易/资产组合轧差(资产组合压缩)的未来
364  30.6  结论
365  第31章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―资产组合对账
366  31.1  引言
366  31.2  对账的目的
367  31.3  产生对账差异的原因
368  31.4  对账的利弊
369  31.5  对账流程
372  31.6  结论
374  第32章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―逐日盯市
375  32.1  引言
375  32.2  逐日盯市的原则
376  32.3  价格来源
376  32.4  逐日盯市的用途
378  32.5  盯市频率的趋势
379  第33章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―风险敞口计算
379  33.1  引言
380  33.2  信用支持附件
380  33.3  确定风险敞口金额及其方向
388  33.4  现金担保品与证券担保品的比较
389  33.5  单一交易风险敞口与资产组合风险敞口
389  33.6  结论
390  第34章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―收到保证金追缴通知
391  34.1  引言
392  34.2  现金担保品与证券担保品处理保证金追缴通知的共同步骤
394  34.3  收到保证金追缴通知：现金担保品
396  34.4  收到保证金追缴通知：证券担保品
412  34.5  总结
413  第35章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―发出保证金追缴通知
414  35.1  引言
414  35.2  发出保证金追缴通知
415  35.3  交易对手方提出的意向担保品
416  35.4  核实交易对手方的意向担保品
418  35.5  交易信息记录
419  35.6  发起担保品收取行动
420  35.7  监控担保品收取
422  35.8  更新账簿和财务记录
423  35.9  进行对账
423  35.10  更新累计担保品记录
424  35.11  总结
426  第36章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―持有担保品
427  36.1  引言
427  36.2  法律结构对持有担保品的影响
430  36.3  担保品的再使用和再抵押：利益与风险
432  36.4  持有附再使用和再抵押权利的债券担保品
433  36.5  持有无再抵押权利的债券担保品
434  36.6  持有担保品与业务管理
435  36.7  债券担保品
438  36.8  现金担保品
438  36.9  总结
439  第37章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―介绍
441  第38章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―合同更新
442  38.1  引言
443  38.2  合同更新的原因
444  38.3  合同更新对账簿和财务记录的影响
444  38.4  合同更新对担保品管理的影响
446  38.5  结论
447  第39章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―平仓
448  39.1  引言
449  39.2  平仓的原因
450  39.3  平仓对账簿和财务记录的影响
450  39.4  平仓对担保品管理的影响
450  39.5  结论
451  第40章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―抵消
452  40.1  引言
453  40.2  抵消的原因
454  40.3  抵消对账簿和财务记录的影响
454  40.4  抵消对担保品管理的影响
454  40.5  结论
455  第41章  场外衍生品交易与担保品―担保品生命周期―交易存续期间―交易执行后事件―信用事件
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