中国证券市场信息交易风险定价研究

作者: 刘玉灿著 , 丁晴著

出版社: 经济管理出版社

出版时间: 2018-05

版次: 1

ISBN: 9787509655283

定价: 49.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 179页

字数: 183千字

正文语种: 简体中文

丛书: “市场·竞争·创新”系列丛书

分类: 经济

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　　《中国证券市场信息交易风险定价研究》基于投资者异质的视角，以信息交易内涵刻画为切入点，基于信息经济学和金融工程学等科学研究方法，研究信息交易风险问题，提取信息交易风险的特征参数，解决信息交易风险度量和定价等科学问题；相关研究成果能为投资者对证券进行投资决策和风险控制提供帮助，并为监管层对证券进行风险监管以及保障证券市场有效运行提供重要的理论指导和决策依据。
　　《中国证券市场信息交易风险定价研究》是信息交易风险定价领域中一个既有理论和方法创新意义，又有较强应用前景的研究课题。课题研究的创新之处在于寻求更为科学的研究方法准确地对信息交易风险进行度量和定价，以揭示信息交易风险对股票定价的影响机理，并丰富信息交易风险定价的理论。　　刘玉灿，女，1968年生，河北饶阳人。南开大学博士，南京大学工商管理博士后，上海交通大学数学博士后，纽约州立大学奥斯威戈分校访问学者，南京理工大学副教授。主要从事金融领域的研究与教学工作：研究方向为资本市场投资行为、公司金融、金融工程与风险管理等；主要为硕士研究生和本科生讲授金融工程学、金融衍生工具分析、行为金融学、证券投资学、计量经济学等课程。在《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《系统工程》《中国管理科学》《应用概率统计》等学术期刊和国际会议上发表论文多篇。主持国家社科基金一般项目1项、教育部人文社科规划项目1项、江苏省教育厅社科基金项目1项，参加多项国家、省部级项目。第一篇理论研究
第一章信息交易风险相关理论及实证研究回顾
第一节问题的提出
第二节研究的意义
第三节国内外研究现状及发展动态分析
第四节国内外研究现状及发展动态评述
参考文献
第二章信息交易相关理论及度量分析
第一节信息交易相关理论
第二节信息交易的测度方法
第三节信息交易概率度量模型及算法
第四节信息交易概率度的一种智能粒子群算法
参考文献

第二篇信息交易对股票收益影响的实证研究
第三章基于创业板的信息交易风险定价研究
第一节相关研究文献回顾
第二节研究设计
第三节实证分析
第四节本章结论及解释
参考文献
第四章基于沪深300成份股的信息交易风险定价研究
第一节相关研究文献及理论综述
第二节研究设计
第三节 OLS回归分析
第四节分位数回归分析
第五节本章结论
参考文献
第五章盈余公告下机构投资者信息交易对超额收益影响的实证研究
第一节相关研究理论及文献综述
第二节研究设计
第三节实证检验及分析
第四节稳健性检验
第五节本章结论
参考文献

第三篇投资者异质下信息交易风险定价
第六章基金信念差异偏离度对股票预期超额收益的影响
第一节相关研究理论及文献综述
第二节研究设计
第三节实证分析
第四节本章结论及展望
参考文献
第七章开放式基金持股对股票预期超额收益的影响
第一节相关研究文献回顾
第二节研究设计
第三节实证检验及分析
第四节分位数回归分析
第五节本章结论及展望
参考文献
第八章开放式股票型基金持股对基金预期超额收益的影响
第一节相关研究文献及理论综述
第二节研究设计
第三节实证检验及分析
第四节本章结论
内容简介:
　　《中国证券市场信息交易风险定价研究》基于投资者异质的视角，以信息交易内涵刻画为切入点，基于信息经济学和金融工程学等科学研究方法，研究信息交易风险问题，提取信息交易风险的特征参数，解决信息交易风险度量和定价等科学问题；相关研究成果能为投资者对证券进行投资决策和风险控制提供帮助，并为监管层对证券进行风险监管以及保障证券市场有效运行提供重要的理论指导和决策依据。
　　《中国证券市场信息交易风险定价研究》是信息交易风险定价领域中一个既有理论和方法创新意义，又有较强应用前景的研究课题。课题研究的创新之处在于寻求更为科学的研究方法准确地对信息交易风险进行度量和定价，以揭示信息交易风险对股票定价的影响机理，并丰富信息交易风险定价的理论。
作者简介:
　　刘玉灿，女，1968年生，河北饶阳人。南开大学博士，南京大学工商管理博士后，上海交通大学数学博士后，纽约州立大学奥斯威戈分校访问学者，南京理工大学副教授。主要从事金融领域的研究与教学工作：研究方向为资本市场投资行为、公司金融、金融工程与风险管理等；主要为硕士研究生和本科生讲授金融工程学、金融衍生工具分析、行为金融学、证券投资学、计量经济学等课程。在《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《系统工程》《中国管理科学》《应用概率统计》等学术期刊和国际会议上发表论文多篇。主持国家社科基金一般项目1项、教育部人文社科规划项目1项、江苏省教育厅社科基金项目1项，参加多项国家、省部级项目。
目录:
第一篇理论研究
第一章信息交易风险相关理论及实证研究回顾
第一节问题的提出
第二节研究的意义
第三节国内外研究现状及发展动态分析
第四节国内外研究现状及发展动态评述
参考文献
第二章信息交易相关理论及度量分析
第一节信息交易相关理论
第二节信息交易的测度方法
第三节信息交易概率度量模型及算法
第四节信息交易概率度的一种智能粒子群算法
参考文献

第二篇信息交易对股票收益影响的实证研究
第三章基于创业板的信息交易风险定价研究
第一节相关研究文献回顾
第二节研究设计
第三节实证分析
第四节本章结论及解释
参考文献
第四章基于沪深300成份股的信息交易风险定价研究
第一节相关研究文献及理论综述
第二节研究设计
第三节 OLS回归分析
第四节分位数回归分析
第五节本章结论
参考文献
第五章盈余公告下机构投资者信息交易对超额收益影响的实证研究
第一节相关研究理论及文献综述
第二节研究设计
第三节实证检验及分析
第四节稳健性检验
第五节本章结论
参考文献

第三篇投资者异质下信息交易风险定价
第六章基金信念差异偏离度对股票预期超额收益的影响
第一节相关研究理论及文献综述
第二节研究设计
第三节实证分析
第四节本章结论及展望
参考文献
第七章开放式基金持股对股票预期超额收益的影响
第一节相关研究文献回顾
第二节研究设计
第三节实证检验及分析
第四节分位数回归分析
第五节本章结论及展望
参考文献
第八章开放式股票型基金持股对基金预期超额收益的影响
第一节相关研究文献及理论综述
第二节研究设计
第三节实证检验及分析
第四节本章结论