期权知识系列丛书股票期权产品设计：关键主题

作者: 黄红元著 , 黄红元编 , 桂敏杰编

出版社: 上海远东出版社

出版时间: 2016-04

版次: 1

ISBN: 9787547610763

定价: 45.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 轻型纸

页数: 366页

字数: 256千字

正文语种: 简体中文

丛书: 期权知识系列丛书

分类: 经济

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2015年2月9日，上证50ETF期权成功在上海证券交易所上市交易。本书是上交所期权业务团队在设计股票期权产品时对一系列关键问题所进行思考与研究的总结。本着设计中国特色股票期权市场的基本原则，本书充分借鉴了境外期权市场与境内期货市场，结合我国市场现状，对股票期权标的证券选择、合约条款设计、交易制度、做市商制度、价格稳定与大宗交易机制、风险控制、风险处置、投资者适当性管理与波动率指数等问题进行了详细介绍与分析。黄红元，上海证券交易所党委副书记、总经理，历任中国证监会规划委委员、证监会基金部副主任、上海证监局副局长、证监会上海专员办主任、中国证券业协会证券投资基金委员会专家顾问、证监会担任机构部主任等职。第一章引言：中国特色股票期权市场探索1.1 产品开发背景1.2 总体设计思路与特点1.3 产品开发实践与前瞻第二章合约标的选择2.1 国际市场股票期权品种概况2.2 ETF期权与个股期权比较2.3 标的选择标准第三章合约条款设计3.1 概述3.2 期权类型3.3 合约单位3.4 合约到期期限3.5 股票期权行权价格间距3.6 行权价格数量3.7 履约方式3.8 交割方式3.9 合约调整3.10 代码与简称第四章交易机制4.1 概述4.2 交易机制选择：混合模式还是纯做市商模式4.3 订单类型与订单优先规则4.4 最小报价单位4.5 行权指派与交收4.6 账户体系与结算制度4.7 收费机制第五章做市商制度5.1 概述5.2 做市商模式5.3 做市商的义务5.4 做市商的权利5.5 做市商评价机制5.6 做市商激励机制第六章价格稳定与大宗交易机制6.1 概述6.2 价格涨跌幅制度6.3 断路器机制6.4 大宗交易机制第七章风险控制7.1 期权市场主要风险及风险防范和控制体系7.2 保证金制度（一）：保证金收取模式7.3 保证金制度（二）: 组合策略保证金7.4 保证金制度（三）：证券保证金7.5 结算价7.6 限仓制度7.7 保证金安全存管监控机制7.8 其他第八章风险处置8.1 强行平仓8.2 取消交易制度第九章投资者适当性管理制度9.1 境外投资者适当性管理的规定及做法9.2 我国股指期货市场的投资者适当性管理制度9.3 我国期权市场投资者适当性管理制度的构建第十章波动率指数10.1 波动率指数在境外市场的发展状况10.2 境外波动率指数编制方法10.3 上海证券交易所波动率指数编制方案参考文献后记
内容简介:
2015年2月9日，上证50ETF期权成功在上海证券交易所上市交易。本书是上交所期权业务团队在设计股票期权产品时对一系列关键问题所进行思考与研究的总结。本着设计中国特色股票期权市场的基本原则，本书充分借鉴了境外期权市场与境内期货市场，结合我国市场现状，对股票期权标的证券选择、合约条款设计、交易制度、做市商制度、价格稳定与大宗交易机制、风险控制、风险处置、投资者适当性管理与波动率指数等问题进行了详细介绍与分析。
作者简介:
黄红元，上海证券交易所党委副书记、总经理，历任中国证监会规划委委员、证监会基金部副主任、上海证监局副局长、证监会上海专员办主任、中国证券业协会证券投资基金委员会专家顾问、证监会担任机构部主任等职。
目录:
第一章引言：中国特色股票期权市场探索1.1 产品开发背景1.2 总体设计思路与特点1.3 产品开发实践与前瞻第二章合约标的选择2.1 国际市场股票期权品种概况2.2 ETF期权与个股期权比较2.3 标的选择标准第三章合约条款设计3.1 概述3.2 期权类型3.3 合约单位3.4 合约到期期限3.5 股票期权行权价格间距3.6 行权价格数量3.7 履约方式3.8 交割方式3.9 合约调整3.10 代码与简称第四章交易机制4.1 概述4.2 交易机制选择：混合模式还是纯做市商模式4.3 订单类型与订单优先规则4.4 最小报价单位4.5 行权指派与交收4.6 账户体系与结算制度4.7 收费机制第五章做市商制度5.1 概述5.2 做市商模式5.3 做市商的义务5.4 做市商的权利5.5 做市商评价机制5.6 做市商激励机制第六章价格稳定与大宗交易机制6.1 概述6.2 价格涨跌幅制度6.3 断路器机制6.4 大宗交易机制第七章风险控制7.1 期权市场主要风险及风险防范和控制体系7.2 保证金制度（一）：保证金收取模式7.3 保证金制度（二）: 组合策略保证金7.4 保证金制度（三）：证券保证金7.5 结算价7.6 限仓制度7.7 保证金安全存管监控机制7.8 其他第八章风险处置8.1 强行平仓8.2 取消交易制度第九章投资者适当性管理制度9.1 境外投资者适当性管理的规定及做法9.2 我国股指期货市场的投资者适当性管理制度9.3 我国期权市场投资者适当性管理制度的构建第十章波动率指数10.1 波动率指数在境外市场的发展状况10.2 境外波动率指数编制方法10.3 上海证券交易所波动率指数编制方案参考文献后记

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