管理学精品学术著作丛书：可转换债券价值评估与风险管理

管理学精品学术著作丛书：可转换债券价值评估与风险管理

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作者: 张卫国著 , 廖萍康著

出版社: 科学出版社

出版时间: 2014-01

版次: 01

ISBN: 9787030394842

定价: 68.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 208页

字数: 260千字

正文语种: 简体中文

丛书: 管理学精品学术著作丛书

分类: 经济

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　　可转换债券是国内外市场上一种重要的复合金融产品，在金融市场上占据重要的市场份额。本书主要介绍可转换债券定价理论和风险管理领域的最新研究成果，同时介绍可转换公司债券在中国的发展概况。本书采用由浅入深的结构安排，为此本书分为四部分。第一篇可转债发展和研究概况
第1章可转债及其特征
1.1 引言
1.2 可转债的概念及构成要素
1.3 可转债的特征
1.4 可转债与其他金融产品的异同
1.5 本章小结

第2章国内外可转债市场发展概况
2.1 引言
2.2 国外可转债发展历史
2.3 中国可转债发展概况
2.4 中国可转债市场与其他国外市场比较分析
2.5 可转债在公司融资中的应用分析
2.6 我国可转债发展面临的机遇和困难
2.7 本章小结

第3章可转债理论研究概述
3.1 引言
3.2 可转债定价研究概况
3.3 可转债风险度量和管理研究概况
3.4 可转债融资动机研究概况
3.5 可转债其他主题研究概述
3.6 本章小结

第二篇可转债价值分析与经典定价方法
第4 章可转债价值影响因素分析
4.1 引言
4.2 我国可转债的基本要素及价值影响分析
4.3 我国可转债价格影响因素
4.4 我国可转债价值低估现象和成因
4.5 本章小结

第5章基于Black—Scholes期权定价理论的可转债定价方法
5.1 引言
5.2 几何分数布朗运动及参数估计
5.3期权定价若干定理和理论
5.4欧式期权B—S公式推导
5.5基于B—S公式的可转债定价组合模型
5.6 可转债交换期权模型
5.7 可转债定价因素模型
5.8 息票、红利和交易费用对可转债定价的影响及其修正
5.9 本章小结

第6章可转债数值定价方法
6.1 引言
6.2 树图方法
6.3 有限差分方法
6.4 有限元方法
6.5 蒙特卡罗方法及其他方法
6.6 本章小结

第7章考虑违约风险的可转债定价模型
7.1 引言
7.2 结构模型
7.3 Tsiveriotis—Fernandes模型
7.4 Ayache—Forsyth—Vetzal模型
7.5 其他含违约风险的可转债定价模型
7.6 本章小结

第三篇可转债定价理论扩展研究
第8章基于总体最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价
8.1 引言
8.2 总体最小二乘法和拟蒙特卡罗方法
8.3 算法步骤
8.4 实证分析
8.5 本章小结

第9章模糊环境下基于修正B—S模型的可转债定价
9.1 引言
9.2 准备知识
9.3 基于修正B—S模型的可转债定价分析
9.4 可转债模糊定价模型
9.5 算法分析
9.6 计算实例
9.7 本章小结

第10章状态转换环境下含违约风险的可转债定价
10.1 引言
10.2 状态转换下可转债定价模型
10.3 股权稀释效应和债务杠杆效应探讨
10.4 数值算法简介
10.5 数值算例
10.6 本章小结

第四篇可转债风险度量和管理
第11章金融风险度量方法与可转债风险管理
11.1 引言
11.2 金融风险度量方法简介
11.3 VaR主要估计方法简介
11.4 我国可转债主要风险来源
11.5 本章小结

第12章基于拟蒙特卡罗方法的可转债风险度量
12.1 引言
12.2 可转债的价格波动过程及风险度量
12.3 基于Moro算法的拟蒙特卡罗方法
12.4 算法实现
12.5 实证和比较分析
12.6 本章小结

第13章模糊环境下可转债风险度量
13.1 引言
13.2 模糊理论简介
13.3 可转债模糊风险度量指标及风险模型评价指标
13.4 算法设计
13.5 应用分析
13.6 本章小结

第14章分形市场假说下可转债风险度量
14.1 引言
14.2 分形维参数估计方法简介
14.3 分形维参数估计方法比较
14.4 分形过程下可转债风险度量及算法设计
14.5 应用研究
14.6 本章小结

第15章总结与展望
15.1 总结
15.2 展望
参考文献
内容简介:
　　可转换债券是国内外市场上一种重要的复合金融产品，在金融市场上占据重要的市场份额。本书主要介绍可转换债券定价理论和风险管理领域的最新研究成果，同时介绍可转换公司债券在中国的发展概况。本书采用由浅入深的结构安排，为此本书分为四部分。
目录:
第一篇可转债发展和研究概况
第1章可转债及其特征
1.1 引言
1.2 可转债的概念及构成要素
1.3 可转债的特征
1.4 可转债与其他金融产品的异同
1.5 本章小结

第2章国内外可转债市场发展概况
2.1 引言
2.2 国外可转债发展历史
2.3 中国可转债发展概况
2.4 中国可转债市场与其他国外市场比较分析
2.5 可转债在公司融资中的应用分析
2.6 我国可转债发展面临的机遇和困难
2.7 本章小结

第3章可转债理论研究概述
3.1 引言
3.2 可转债定价研究概况
3.3 可转债风险度量和管理研究概况
3.4 可转债融资动机研究概况
3.5 可转债其他主题研究概述
3.6 本章小结

第二篇可转债价值分析与经典定价方法
第4 章可转债价值影响因素分析
4.1 引言
4.2 我国可转债的基本要素及价值影响分析
4.3 我国可转债价格影响因素
4.4 我国可转债价值低估现象和成因
4.5 本章小结

第5章基于Black—Scholes期权定价理论的可转债定价方法
5.1 引言
5.2 几何分数布朗运动及参数估计
5.3期权定价若干定理和理论
5.4欧式期权B—S公式推导
5.5基于B—S公式的可转债定价组合模型
5.6 可转债交换期权模型
5.7 可转债定价因素模型
5.8 息票、红利和交易费用对可转债定价的影响及其修正
5.9 本章小结

第6章可转债数值定价方法
6.1 引言
6.2 树图方法
6.3 有限差分方法
6.4 有限元方法
6.5 蒙特卡罗方法及其他方法
6.6 本章小结

第7章考虑违约风险的可转债定价模型
7.1 引言
7.2 结构模型
7.3 Tsiveriotis—Fernandes模型
7.4 Ayache—Forsyth—Vetzal模型
7.5 其他含违约风险的可转债定价模型
7.6 本章小结

第三篇可转债定价理论扩展研究
第8章基于总体最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价
8.1 引言
8.2 总体最小二乘法和拟蒙特卡罗方法
8.3 算法步骤
8.4 实证分析
8.5 本章小结

第9章模糊环境下基于修正B—S模型的可转债定价
9.1 引言
9.2 准备知识
9.3 基于修正B—S模型的可转债定价分析
9.4 可转债模糊定价模型
9.5 算法分析
9.6 计算实例
9.7 本章小结

第10章状态转换环境下含违约风险的可转债定价
10.1 引言
10.2 状态转换下可转债定价模型
10.3 股权稀释效应和债务杠杆效应探讨
10.4 数值算法简介
10.5 数值算例
10.6 本章小结

第四篇可转债风险度量和管理
第11章金融风险度量方法与可转债风险管理
11.1 引言
11.2 金融风险度量方法简介
11.3 VaR主要估计方法简介
11.4 我国可转债主要风险来源
11.5 本章小结

第12章基于拟蒙特卡罗方法的可转债风险度量
12.1 引言
12.2 可转债的价格波动过程及风险度量
12.3 基于Moro算法的拟蒙特卡罗方法
12.4 算法实现
12.5 实证和比较分析
12.6 本章小结

第13章模糊环境下可转债风险度量
13.1 引言
13.2 模糊理论简介
13.3 可转债模糊风险度量指标及风险模型评价指标
13.4 算法设计
13.5 应用分析
13.6 本章小结

第14章分形市场假说下可转债风险度量
14.1 引言
14.2 分形维参数估计方法简介
14.3 分形维参数估计方法比较
14.4 分形过程下可转债风险度量及算法设计
14.5 应用研究
14.6 本章小结

第15章总结与展望
15.1 总结
15.2 展望
参考文献

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