随机利率模型及相关衍生品定价

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作者: [法] 皮里沃著 , 韦晓译

出版社: 南开大学出版社

出版时间: 2010-04

版次: 1

ISBN: 9787310034130

定价: 28.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 161页

字数: 216千字

分类: 经济

23人买过

《随机利率模型及相关衍生品定价》介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价。全书共分十三章：前面两章介绍了随机微积分和关于股票期权的经典Black-Scholes定价理论；第三章简要介绍了短期利率模型；第四章介绍了零息债券的定义和定价；第六章介绍了远期利率建模的随机模型Heath-Jarrow-Morton和相应的无套利条件；第七章介绍了远期测度的构造及其在利率衍生产品的定价中的应用，同时也给出其在债券期权定价中的应用；第八章给出了估计和拟合利率曲线中出现的问题；第九章和第十章分别介绍LIBOR市场和Brace-Gatarek-Musiela（BGM）模型，并给出模型校正的要点。《随机利率模型及相关衍生品定价》还包括两个附录，附录A是关于数学的准备工具，附录B是关于该领域未来的发展和展望。每章中附带练习的完整答案在《随机利率模型及相关衍生品定价》的最后部分给出，部分练习是原创的，而另一部分是典型习题。
《随机利率模型及相关衍生品定价》主要针对高年级的本科生和初级阶段的研究生，并假设读者已掌握基本的概率知识。序言
中文版序言
第一章随机微积分的回顾
1.1布朗运动
1.2随机积分
1.3平方变差
1.4伊藤公式
1.5练习

第二章Black.Scholes定价理论的回顾
2.1看涨和看跌期权
2.2市场模型和投资组合
2.3偏微分方程方法
2.4Girsanov定理
2.5鞅方法
2.6练习

第三章短期利率模型
3.1均值回归模型
3.2常数方差弹性（CEV）模型
3.3时间相依模型
3.4练习

第四章零息债券的定价
4.1定义和基本性质
4.2无套利和马氏性
4.3无套利和鞅性
4.4偏微分方程的解：概率方法
4.5偏微分方程的解：分析方法
4.6数值模拟
4.7练习

第五章远期利率模型
5.1远期合约
5.2瞬时远期利率
5.3短期利率
5.4远期利率的参数化
5.5曲线估计
5.6练习

第六章Heath.Jarrow.Morton（HJM）模型
6.1目标重述
6.2远期Vasicek利率
6.3远期即时利率的动态过程
6.4HJM条件
6.5短期利率的马氏性
6.6Hull—White模型
6.7练习

第七章远期测度和衍生产品定价
7.1远期测度
7.2远期测度下的动态过程
7.3衍生产品的定价
7.4测度逆变换
7.5练习

第八章拟合曲线和双因子模型
8.1曲线拟合
8.2确定性函数变换
8.3相关性问题
8.4双因子模型
8.5练习

第九章LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价
9.1利率上限的定价
9.2远期利率测度和期权结构
9.3互换和互换期权
9.4伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）.模型
9.5LIBOR市场中的互换率
9.6远期互换测度
9.7LIBOR模型中的互换期权定价
9.8练习

第十章Brace-Gatarek-Musiela（BGM）模型
第十一章附录A：数学工具
第十二章附录B：相关进展
第十三章习题答案
参考文献
索引
内容简介:
《随机利率模型及相关衍生品定价》介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价。全书共分十三章：前面两章介绍了随机微积分和关于股票期权的经典Black-Scholes定价理论；第三章简要介绍了短期利率模型；第四章介绍了零息债券的定义和定价；第六章介绍了远期利率建模的随机模型Heath-Jarrow-Morton和相应的无套利条件；第七章介绍了远期测度的构造及其在利率衍生产品的定价中的应用，同时也给出其在债券期权定价中的应用；第八章给出了估计和拟合利率曲线中出现的问题；第九章和第十章分别介绍LIBOR市场和Brace-Gatarek-Musiela（BGM）模型，并给出模型校正的要点。《随机利率模型及相关衍生品定价》还包括两个附录，附录A是关于数学的准备工具，附录B是关于该领域未来的发展和展望。每章中附带练习的完整答案在《随机利率模型及相关衍生品定价》的最后部分给出，部分练习是原创的，而另一部分是典型习题。
《随机利率模型及相关衍生品定价》主要针对高年级的本科生和初级阶段的研究生，并假设读者已掌握基本的概率知识。
目录:
序言
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第一章随机微积分的回顾
1.1布朗运动
1.2随机积分
1.3平方变差
1.4伊藤公式
1.5练习

第二章Black.Scholes定价理论的回顾
2.1看涨和看跌期权
2.2市场模型和投资组合
2.3偏微分方程方法
2.4Girsanov定理
2.5鞅方法
2.6练习

第三章短期利率模型
3.1均值回归模型
3.2常数方差弹性（CEV）模型
3.3时间相依模型
3.4练习

第四章零息债券的定价
4.1定义和基本性质
4.2无套利和马氏性
4.3无套利和鞅性
4.4偏微分方程的解：概率方法
4.5偏微分方程的解：分析方法
4.6数值模拟
4.7练习

第五章远期利率模型
5.1远期合约
5.2瞬时远期利率
5.3短期利率
5.4远期利率的参数化
5.5曲线估计
5.6练习

第六章Heath.Jarrow.Morton（HJM）模型
6.1目标重述
6.2远期Vasicek利率
6.3远期即时利率的动态过程
6.4HJM条件
6.5短期利率的马氏性
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第七章远期测度和衍生产品定价
7.1远期测度
7.2远期测度下的动态过程
7.3衍生产品的定价
7.4测度逆变换
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第八章拟合曲线和双因子模型
8.1曲线拟合
8.2确定性函数变换
8.3相关性问题
8.4双因子模型
8.5练习

第九章LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价
9.1利率上限的定价
9.2远期利率测度和期权结构
9.3互换和互换期权
9.4伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）.模型
9.5LIBOR市场中的互换率
9.6远期互换测度
9.7LIBOR模型中的互换期权定价
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