中国金融风险预警研究
出版时间:
2015-04
版次:
1
ISBN:
9787516159057
定价:
48.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
213页
字数:
235千字
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《中国金融风险预警研究》在经济全球化和中国金融自由化进程不断深化的现实背景下，从中国金融体系的内在脆弱性和运行中的诸多风险出发，以金融危机传染效应理论、金融风险预警理论为基础，同时运用向量标准化、AHP法、熵权法、因素分析法、乘数合成归一法、插值法、信号灯显示法、ADF检验、自回归模型、多元Logit模型等方法，从多学科、多工具、多角度深入研究了中国金融风险预警问题。旨在为中国建立金融风险预警系统提供理论及实践依据，为设置金融风险预警指标体系和构建预警模型提供技术指导，为提高中国金融业运行的安全性提供新的思路和方法，具有理论价值和现实意义。 王小霞，女，1969年8月出生，汉族。1988年考入西安统计学院经济统计系，1992年毕业，1992年7月-1994年7月就职于西安正大制药有限公司，1994年9月-2002年3月于西安统计学院经济统计系任教，2002年3月至今在西安财经学院经济学院金融系任教。2000年9月-2003年7月攻读西安交通大学金融学专业硕士研究生，2105年l1月晋升为副教授。现为西安财经学院经济学院副教授、硕士生导师，投资学专业建设负责人，西安金融学会会员。主要研究方向为企业投融资及金融风险管理。 第一章绪论
第一节研究背景
第二节研究意义
一理论意义
二现实意义
第三节研究思路与方法
一研究思路
二研究方法
第四节研究內容
第五节主要贡献
第二章国内外文献研究述评
第一节金融危机传染效应研究综述
一金融危机传染性研究
二金融危机传染渠道研究
三金融危机传染效应研究
第二节金融风险预警研究综述
一金融风险研究
二国外金融风险预警研究
三国内金融风险预警研究
第三节研究文献述评
一现有文献研究的贡献
二现有文献研究的不足
三可进一步研究的空间
第三章中国金融风险分析
第一节金融危机背景下风险传染渠道分析
一贸易传染渠道
二金融传染渠道
三季风传染渠道
四心理预期传染渠道
第二节金融危机背景下风险传染效应分析
一金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统性风险
二扭曲投资者对中国金融市场的投资行为
三减缓中国实体经济发展的步伐
四阻碍中国出口贸易的发展
五弱化中国资源优化配置
第三节中国金融业运行风险分析
一经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险
二金融体系内在脆弱性加剧了金融风险
三金融业对外开放程度的提高增加了金融风险
第四节加强金融风险预警的紧迫性
一及时识别并防范金融风险
二减小金融体系脆弱性
三保持金融业健康运行
四降低金融业受传染程度
第五节本章小结
第四章中国金融风险预警指标体系设置与验证
第一节金融风险顸警指标设计
一预警指标设计原则
二金融风险识别和预警指标选取
三预警指标阈值和安全区间确定
第二节金融风险预警指标体系的权重确定
一主观层次分析法权重确定
二客观熵权法权重确定
三预警指标综合权重确定
第三节金融风险预警指标体系的验证分析
一风险等级的确定和信号灯显示
二验证分析
第四节本章小结
第五章预警方法的比较与选择
第一节不同预警方法的优缺点分析
一KLR方法
二横截面回归法
三主观概率法
四人工神经网络法
五在险价值法
六Logit模型
第二节最优预警方法的选择
第三节本章小结
第六章建立KLR模型预警中国金融
第一节KLR预警指标表现和指标预警能力
一KLR预警指标表现
二指标的预警能力
第二节建立KLR金融风险预警系统
一KLR风险预警指标的选择
二金融危机的量化
三预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析
第三节KLR模型修正
一合成指标的构建
二金融危机发生条件概率
三模型预测指标检验和对危机的预测
第四节本章小结
第七章建立Logit模型预警中国金融危机
第一节金融风险的度量和样本指标的选取
一金融风险的度量
二运用KLR法选取样本指标
第二节样本数据检验
一样本数据基本统计特征
二样本数据平稳性检验
三序列相关性检验
四季节性调整
五非条件相关系数
第三节建立并修正Logit金融风险预警模型
一二元Logit模型分析
二三元Logit模型分析
第四节运用三元Logit模型预警中国金融风险
第五节本章小结
第八章结论与展望
第一节研究结论
第二节有待进一步研究的问题
参考文献
附录1预警指标相对重要性比较调查问卷表
附录2中国金融风险预警指标子系统数据
附录3预警指标子系统评价分值表
附录4预警指标序列的自相关和偏相关分析图
附录5差分后序列的自相关和偏相关分析图
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内容简介:
《中国金融风险预警研究》在经济全球化和中国金融自由化进程不断深化的现实背景下，从中国金融体系的内在脆弱性和运行中的诸多风险出发，以金融危机传染效应理论、金融风险预警理论为基础，同时运用向量标准化、AHP法、熵权法、因素分析法、乘数合成归一法、插值法、信号灯显示法、ADF检验、自回归模型、多元Logit模型等方法，从多学科、多工具、多角度深入研究了中国金融风险预警问题。旨在为中国建立金融风险预警系统提供理论及实践依据，为设置金融风险预警指标体系和构建预警模型提供技术指导，为提高中国金融业运行的安全性提供新的思路和方法，具有理论价值和现实意义。
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作者简介:
王小霞，女，1969年8月出生，汉族。1988年考入西安统计学院经济统计系，1992年毕业，1992年7月-1994年7月就职于西安正大制药有限公司，1994年9月-2002年3月于西安统计学院经济统计系任教，2002年3月至今在西安财经学院经济学院金融系任教。2000年9月-2003年7月攻读西安交通大学金融学专业硕士研究生，2105年l1月晋升为副教授。现为西安财经学院经济学院副教授、硕士生导师，投资学专业建设负责人，西安金融学会会员。主要研究方向为企业投融资及金融风险管理。
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目录:
第一章绪论
第一节研究背景
第二节研究意义
一理论意义
二现实意义
第三节研究思路与方法
一研究思路
二研究方法
第四节研究內容
第五节主要贡献
第二章国内外文献研究述评
第一节金融危机传染效应研究综述
一金融危机传染性研究
二金融危机传染渠道研究
三金融危机传染效应研究
第二节金融风险预警研究综述
一金融风险研究
二国外金融风险预警研究
三国内金融风险预警研究
第三节研究文献述评
一现有文献研究的贡献
二现有文献研究的不足
三可进一步研究的空间
第三章中国金融风险分析
第一节金融危机背景下风险传染渠道分析
一贸易传染渠道
二金融传染渠道
三季风传染渠道
四心理预期传染渠道
第二节金融危机背景下风险传染效应分析
一金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统性风险
二扭曲投资者对中国金融市场的投资行为
三减缓中国实体经济发展的步伐
四阻碍中国出口贸易的发展
五弱化中国资源优化配置
第三节中国金融业运行风险分析
一经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险
二金融体系内在脆弱性加剧了金融风险
三金融业对外开放程度的提高增加了金融风险
第四节加强金融风险预警的紧迫性
一及时识别并防范金融风险
二减小金融体系脆弱性
三保持金融业健康运行
四降低金融业受传染程度
第五节本章小结
第四章中国金融风险预警指标体系设置与验证
第一节金融风险顸警指标设计
一预警指标设计原则
二金融风险识别和预警指标选取
三预警指标阈值和安全区间确定
第二节金融风险预警指标体系的权重确定
一主观层次分析法权重确定
二客观熵权法权重确定
三预警指标综合权重确定
第三节金融风险预警指标体系的验证分析
一风险等级的确定和信号灯显示
二验证分析
第四节本章小结
第五章预警方法的比较与选择
第一节不同预警方法的优缺点分析
一KLR方法
二横截面回归法
三主观概率法
四人工神经网络法
五在险价值法
六Logit模型
第二节最优预警方法的选择
第三节本章小结
第六章建立KLR模型预警中国金融
第一节KLR预警指标表现和指标预警能力
一KLR预警指标表现
二指标的预警能力
第二节建立KLR金融风险预警系统
一KLR风险预警指标的选择
二金融危机的量化
三预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析
第三节KLR模型修正
一合成指标的构建
二金融危机发生条件概率
三模型预测指标检验和对危机的预测
第四节本章小结
第七章建立Logit模型预警中国金融危机
第一节金融风险的度量和样本指标的选取
一金融风险的度量
二运用KLR法选取样本指标
第二节样本数据检验
一样本数据基本统计特征
二样本数据平稳性检验
三序列相关性检验
四季节性调整
五非条件相关系数
第三节建立并修正Logit金融风险预警模型
一二元Logit模型分析
二三元Logit模型分析
第四节运用三元Logit模型预警中国金融风险
第五节本章小结
第八章结论与展望
第一节研究结论
第二节有待进一步研究的问题
参考文献
附录1预警指标相对重要性比较调查问卷表
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