高等院校金融学系列精品规划教材：金融风险管理
出版时间:
2013-08
版次:
1
ISBN:
9787111437451
定价:
35.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
254页
19人买过
-
《高等院校金融学系列精品规划教材：金融风险管理》共分17章。第1章介绍了金融风险类型；第2章介绍了金融工具的风险度量；第3章探讨了资产的收益和风险；第4章主要讲述了收益率的波动；第5章介绍了远期、期货和互换定价；第6章集中讨论了期权无套利定价关系；第7～8章介绍了标准期权和非标准期权的定价方法；第9～10章讨论了商品和股票的风险管理；第11章集中于探讨公司证券定价；第12章介绍了股指期货和期权；第13～14章介绍了外汇和利率的风险管理；第15章介绍了信用风险定价；第16～17章介绍了两种美式期权定价模型：连续时间美式期权定价模型、外汇和分形美式期权定价模型。
《高等院校金融学系列精品规划教材：金融风险管理》适合于研究金融学、会计学、财务管理的研究生、MBA、本科生。 前言
第1章绪论
1.1市场风险
1.2汇率风险
1.3利率风险
1.4信用风险
1.5流动风险
本章小结
练习题
第2章金融工具的风险度量
2.1连续复利
2.2付息债券的风险度量
2.3贴现债券的风险度量
2.4等额支付贷款的风险度量
2.5永久年金的风险度量
2.6股票的风险度量
本章小结
练习题
第3章资产的收益和风险
3.1收益率的计算
3.2资产的收益与风险
3.3参数对投资组合收益和风险的影响
3.4组合投资理论
3.5资本资产定价模型
本章小结
练习题
附录3A允许融资也允许融券公式推导
第4章收益率的波动
4.1标准差的定义
4.2标准差的估计
4.3自回归条件异方差模型
4.4指数加权移动平均模型
4.5广义自回归条件异方差模型
本章小结
练习题
第5章远期、期货和互换定价
5.1期货合约的特征
5.2远期和期货合约定价
5.3期货的预期收益和风险
5.4商品资产价格风险套期保值
5.5金融资产价格风险套期保值
5.6多元风险期货对冲
5.7互换合约定价
本章小结
练习题
第6章期权无套利定价关系
6.1看涨期权与看跌期权
6.2金融衍生工具的收益函数
6.3欧式期权的价格下限和平价关系
6.4美式期权的价格下限和平价关系
6.5期货期权无套利定价关系
6.6市场之间的无套利定价关系
本章小结
练习题
第7章标准期权定价方法
7.1期权定价模型
7.2欧式期权风险度量
7.3美式期权风险度量
本章小结
附录7A恒等式
附录7B美式期权风险参数的推导
第8章非标准期权定价
8.1提前执行欧式期权定价
8.2提前结束美式期权定价
8.3百慕大期权定价
8.4组合欧式期权定价
8.5组合美式期权定价
8.6资产互换期权定价
本章小结
第9章商品风险管理
9.1商品期货合约
9.2商品期货定价
9.3商品期货最优对冲比率
本章小结
附录9A上海商品期货交易所黄金期货合约
第10章股票风险管理
10.1股票期货
10.2股票期权定价
10.3流动风险定价
本章小结
练习题
附录10A中航油炒期货期权亏损5.5亿美元
第11章公司证券定价
11.1公司债券定价
11.2次级债券定价
11.3股本权证定价
11.4可转债券定价
本章小结
第12章股票指数期货和期权
12.1股票价格指数
12.2指数期货
12.3指数期权
本章小结
练习题
第13章外汇风险管理
13.1外汇报价与即期市场套汇
13.2外汇远期合约与套利交易
13.3外汇期货合约与期货定价
13.4外汇期权合约
13.5外汇互换合约
本章小结
练习题
第14章利率风险管理
14.1利率远期合约
14.2利率期货合约
14.3期货期权合约
14.4利率互换合约
14.5利率限制合约
14.6利率互换期权定价
本章小结
第15章信用风险定价
15.1信用评分模型
15.2用期权定价模型计算违约概率
15.3用期权定价模型计算信用风险溢价
本章小结
练习题
第16章连续时间美式期权定价模型
16.1美式期权定价模型概述
16.2股票价格行为模型
16.3无套利机会股票价格模型
16.4美式看涨期权定价模型
16.5美式看跌期权定价模型
本章小结
练习题
第17章外汇和分形美式期权定价模型
17.1美式外汇期权定价模型
17.2分形美式期权定价模型
本章小结
练习题
附录A连续随机过程
参考文献
-
内容简介:
《高等院校金融学系列精品规划教材：金融风险管理》共分17章。第1章介绍了金融风险类型；第2章介绍了金融工具的风险度量；第3章探讨了资产的收益和风险；第4章主要讲述了收益率的波动；第5章介绍了远期、期货和互换定价；第6章集中讨论了期权无套利定价关系；第7～8章介绍了标准期权和非标准期权的定价方法；第9～10章讨论了商品和股票的风险管理；第11章集中于探讨公司证券定价；第12章介绍了股指期货和期权；第13～14章介绍了外汇和利率的风险管理；第15章介绍了信用风险定价；第16～17章介绍了两种美式期权定价模型：连续时间美式期权定价模型、外汇和分形美式期权定价模型。
《高等院校金融学系列精品规划教材：金融风险管理》适合于研究金融学、会计学、财务管理的研究生、MBA、本科生。
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目录:
前言
第1章绪论
1.1市场风险
1.2汇率风险
1.3利率风险
1.4信用风险
1.5流动风险
本章小结
练习题
第2章金融工具的风险度量
2.1连续复利
2.2付息债券的风险度量
2.3贴现债券的风险度量
2.4等额支付贷款的风险度量
2.5永久年金的风险度量
2.6股票的风险度量
本章小结
练习题
第3章资产的收益和风险
3.1收益率的计算
3.2资产的收益与风险
3.3参数对投资组合收益和风险的影响
3.4组合投资理论
3.5资本资产定价模型
本章小结
练习题
附录3A允许融资也允许融券公式推导
第4章收益率的波动
4.1标准差的定义
4.2标准差的估计
4.3自回归条件异方差模型
4.4指数加权移动平均模型
4.5广义自回归条件异方差模型
本章小结
练习题
第5章远期、期货和互换定价
5.1期货合约的特征
5.2远期和期货合约定价
5.3期货的预期收益和风险
5.4商品资产价格风险套期保值
5.5金融资产价格风险套期保值
5.6多元风险期货对冲
5.7互换合约定价
本章小结
练习题
第6章期权无套利定价关系
6.1看涨期权与看跌期权
6.2金融衍生工具的收益函数
6.3欧式期权的价格下限和平价关系
6.4美式期权的价格下限和平价关系
6.5期货期权无套利定价关系
6.6市场之间的无套利定价关系
本章小结
练习题
第7章标准期权定价方法
7.1期权定价模型
7.2欧式期权风险度量
7.3美式期权风险度量
本章小结
附录7A恒等式
附录7B美式期权风险参数的推导
第8章非标准期权定价
8.1提前执行欧式期权定价
8.2提前结束美式期权定价
8.3百慕大期权定价
8.4组合欧式期权定价
8.5组合美式期权定价
8.6资产互换期权定价
本章小结
第9章商品风险管理
9.1商品期货合约
9.2商品期货定价
9.3商品期货最优对冲比率
本章小结
附录9A上海商品期货交易所黄金期货合约
第10章股票风险管理
10.1股票期货
10.2股票期权定价
10.3流动风险定价
本章小结
练习题
附录10A中航油炒期货期权亏损5.5亿美元
第11章公司证券定价
11.1公司债券定价
11.2次级债券定价
11.3股本权证定价
11.4可转债券定价
本章小结
第12章股票指数期货和期权
12.1股票价格指数
12.2指数期货
12.3指数期权
本章小结
练习题
第13章外汇风险管理
13.1外汇报价与即期市场套汇
13.2外汇远期合约与套利交易
13.3外汇期货合约与期货定价
13.4外汇期权合约
13.5外汇互换合约
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第14章利率风险管理
14.1利率远期合约
14.2利率期货合约
14.3期货期权合约
14.4利率互换合约
14.5利率限制合约
14.6利率互换期权定价
本章小结
第15章信用风险定价
15.1信用评分模型
15.2用期权定价模型计算违约概率
15.3用期权定价模型计算信用风险溢价
本章小结
练习题
第16章连续时间美式期权定价模型
16.1美式期权定价模型概述
16.2股票价格行为模型
16.3无套利机会股票价格模型
16.4美式看涨期权定价模型
16.5美式看跌期权定价模型
本章小结
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第17章外汇和分形美式期权定价模型
17.1美式外汇期权定价模型
17.2分形美式期权定价模型
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