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离散时间的经济动力学/经济科学译丛

离散时间的经济动力学/经济科学译丛
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作者: 著
出版社: 中国人民大学出版社
2020-12
版次: 1
ISBN: 9787300288147
定价: 108.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 642页
分类: 经济
3 张插图图片
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  •   《离散时间的经济动力学/经济科学译丛》主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。
      《离散时间的经济动力学/经济科学译丛》既介绍了求解该问题的基本方法，又介绍了求解动态化问题的动态规划方法和极大值原理（或者拉格朗日方法）。同时，作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法，特别是Dynare软件平台。作为应用，作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。 苗建军，罗切斯特大学经济学博士，波士顿大学经济学教授，著名经济学家。他的主要研究领域是金融与宏观经济学、产业组织和公共财政。他在Econometrica, AER, JF, RFS, JFE, JET, JME, IER, AEJ: Macro, ET, JEDC, RED和JMCB等国际主流经济学和金融学杂志上发表了50多篇论文，同时也是这些杂志的匿名审稿人。他还担任QE, ET, J Math E, MD和AEF等杂志的副主编。他是美国经济学会、美国金融学会和计量经济学会的成员，也是中国宏观经济学研究论坛（CFMR）和中国宏观经济学国际会议（CICM）的联合创办者。
    Ⅰ 动态系统   

    第1章 确定性差分方程     3  
    1．1 参数一阶线性方程    3  
    1．2 滞后算子    8  
    1．3 参数二阶线性方程    8  
    1．4 一阶线性系统    10  
    1．5 相图    20  
    1．6 非线性系统    21  
    1．7 利用Dynare进行数值计算    24  
    1．8 习题    30  

     第2章 随机差分方程     32  
    2．1 一阶线性系统    32  
    2．2 参数线性理性预期模型    34
    2．3 多变量线性理性预期模型    38  
    2．4 非线性理性预期模型    47  
    2．5 利用Dynare求数值解    51  
    2．6 习题    60   

    第3章  Markov过程     61  
    3．1 Markov链    62  
    3．2 一般Markov过程    72  
    3．3 收敛    76  
    3．4 习题    82   

    第4章 遍历理论和平稳过程     84  
    4．1 遍历定理    84  
    4．2 应用于平稳过程    88  
    4．3 应用于平稳Markov过程    92  
    4．4 习题    95   

    Ⅱ 动态优化   

    第5章  Markov决策过程模型     99  
    5．1 模型设置    99  
    5．2 例子    105  
    5．3 习题    113   

    第6章 有限期动态规划     114  
    6．1 一个具有启发性的例子    114  
    6．2 可测问题    117 
    6．3 最优性原理    118  
    6．4 最优控制    125  
    6．5 最大值原理    131  
    6．6 应用    134  
    6．7 习题    137   

    第7章 无穷期动态规划     139  
    7．1 最优性原理    140
    7．2 有界回报    148  
    7．3 最优控制    149  
    7．4 最大值定理和横截性条件    157  
    7．5 Euler方程和横截性条件    160  
    7．6 习题    165   

    第8章 应 用     167  
    8．1 期权执行    167  
    8．2 离散选择    170  
    8．3 消费和储蓄    172  
    8．4 消费/投资组合选择    188  
    8．5 存货    190  
    8．6 投资    200  
    8．7 习题    209   

    第9章 线性二次模型     212  
    9．1 受控的线性状态空间系统    212  
    9．2 有限期问题    214  
    9．3 无穷期极限    217  
    9．4 有承诺的最优政策    222  
    9．5 最优相机抉择政策    228  
    9．6 稳健控制    231  
    9．7 习题    238   

    第10章 局部信息下的控制     240  
    10．1 滤波    240  
    10．2 控制问题    250  
    10．3 线性二次控制    252  
    10．4 习题    254   

    第11章 数值方法     256  
    11．1 数值积分    256  
    11．2 AR（1）过程的离散化    259  
    11．3 插值    262
    11．4 扰动法    271  
    11．5 投影法    274  
    11．6 数值动态规划    279  
    11．7 习题    284   

    第12章 结构估计     285  
    12．1 广义矩估计    286  
    12．2 极大似然估计    293  
    12．3 基于模拟的估计    295  
    12．4 习题    302   

    Ⅲ 均衡分析   第13章 完备市场交换经济     305  
    13．1 不确定性、偏好和禀赋    305  
    13．2 Pareto最优    306  
    13．3 0时刻的交易    308  
    13．4 序贯交易    311  
    13．5 均衡的等价性    320  
    13．6 资产价格泡沫    322  
    13．7 递归处理    326  
    13．8 资产定价    328  
    13．9 习题    332   

    第14章 新古典增长模型     336  
    14．1 确定性模型    337  
    14．2 一个基本的RBC模型    347  
    14．3 基本的RBC模型的扩展    360  
    14．4 习题    374   

    第15章 用Dynare对DSGE模型进行Bayes估计     376  
    15．1 Bayes估计的原理    377  
    15．2 DSGE模型的Bayes估计    378  
    15．3 一个例子    384
    15．4 习题    390   

    第16章 世代交叠模型     391  
    16．1 交换经济    392  
    16．2 生产经济    402  
    16．3 资产价格泡沫    407  
    16．4 习题    411   

    第17章 不完备市场模型     413  
    17．1 生产经济    414  
    17．2 禀赋经济    420  
    17．3 总冲击    427  
    17．4 习题    430   

    第18章 失业的搜寻和匹配模型     432  
    18．1 基本DMP模型    433  
    18．2 内生工作破坏    442  
    18．3 失业和经济周期    447  
    18．4 习题    452   

    第19章 动态新Keynes模型     453  
    19．1 基本DNK模型    454  
    19．2 货币政策设计    465  
    19．3 财政刺激    473  
    19．4 一个中等规模的DSGE模型    487  
    19．5 习题    494   

    Ⅳ 附加课题   

    第20章 递归效用     497  
    20．1 确定性情形    498  
    20．2 随机情形    503  
    20．3 递归效用的性质    518  
    20．4 投资组合和资产定价    522  
    20．5 Pareto最优    537
    20．6 习题    541   

    第21章 动态博弈     543  
    21．1 重复博弈    544  
    21．2 动态随机博弈    554  
    21．3 应用：捕鱼大战    556  
    21．4 可信的政府政策    558 
    21．5 习题    568   

    第22章 递归合约     570  
    22．1 有限承诺    571  
    22．2 隐藏行动    576  
    22．3 隐藏信息    581  
    22．4 习题    588   

    数学附录  

     附录A 线性代数     593   

    附录B 实分析和泛函分析     599   

    附录C 凸分析     608   

    附录D 测度论和概率论     615   

    参考文献     625
  • 内容简介:
      《离散时间的经济动力学/经济科学译丛》主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。
      《离散时间的经济动力学/经济科学译丛》既介绍了求解该问题的基本方法，又介绍了求解动态化问题的动态规划方法和极大值原理（或者拉格朗日方法）。同时，作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法，特别是Dynare软件平台。作为应用，作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。
  • 作者简介:
    苗建军，罗切斯特大学经济学博士，波士顿大学经济学教授，著名经济学家。他的主要研究领域是金融与宏观经济学、产业组织和公共财政。他在Econometrica, AER, JF, RFS, JFE, JET, JME, IER, AEJ: Macro, ET, JEDC, RED和JMCB等国际主流经济学和金融学杂志上发表了50多篇论文，同时也是这些杂志的匿名审稿人。他还担任QE, ET, J Math E, MD和AEF等杂志的副主编。他是美国经济学会、美国金融学会和计量经济学会的成员，也是中国宏观经济学研究论坛（CFMR）和中国宏观经济学国际会议（CICM）的联合创办者。
  • 目录:
    Ⅰ 动态系统   

    第1章 确定性差分方程     3  
    1．1 参数一阶线性方程    3  
    1．2 滞后算子    8  
    1．3 参数二阶线性方程    8  
    1．4 一阶线性系统    10  
    1．5 相图    20  
    1．6 非线性系统    21  
    1．7 利用Dynare进行数值计算    24  
    1．8 习题    30  

     第2章 随机差分方程     32  
    2．1 一阶线性系统    32  
    2．2 参数线性理性预期模型    34
    2．3 多变量线性理性预期模型    38  
    2．4 非线性理性预期模型    47  
    2．5 利用Dynare求数值解    51  
    2．6 习题    60   

    第3章  Markov过程     61  
    3．1 Markov链    62  
    3．2 一般Markov过程    72  
    3．3 收敛    76  
    3．4 习题    82   

    第4章 遍历理论和平稳过程     84  
    4．1 遍历定理    84  
    4．2 应用于平稳过程    88  
    4．3 应用于平稳Markov过程    92  
    4．4 习题    95   

    Ⅱ 动态优化   

    第5章  Markov决策过程模型     99  
    5．1 模型设置    99  
    5．2 例子    105  
    5．3 习题    113   

    第6章 有限期动态规划     114  
    6．1 一个具有启发性的例子    114  
    6．2 可测问题    117 
    6．3 最优性原理    118  
    6．4 最优控制    125  
    6．5 最大值原理    131  
    6．6 应用    134  
    6．7 习题    137   

    第7章 无穷期动态规划     139  
    7．1 最优性原理    140
    7．2 有界回报    148  
    7．3 最优控制    149  
    7．4 最大值定理和横截性条件    157  
    7．5 Euler方程和横截性条件    160  
    7．6 习题    165   

    第8章 应 用     167  
    8．1 期权执行    167  
    8．2 离散选择    170  
    8．3 消费和储蓄    172  
    8．4 消费/投资组合选择    188  
    8．5 存货    190  
    8．6 投资    200  
    8．7 习题    209   

    第9章 线性二次模型     212  
    9．1 受控的线性状态空间系统    212  
    9．2 有限期问题    214  
    9．3 无穷期极限    217  
    9．4 有承诺的最优政策    222  
    9．5 最优相机抉择政策    228  
    9．6 稳健控制    231  
    9．7 习题    238   

    第10章 局部信息下的控制     240  
    10．1 滤波    240  
    10．2 控制问题    250  
    10．3 线性二次控制    252  
    10．4 习题    254   

    第11章 数值方法     256  
    11．1 数值积分    256  
    11．2 AR（1）过程的离散化    259  
    11．3 插值    262
    11．4 扰动法    271  
    11．5 投影法    274  
    11．6 数值动态规划    279  
    11．7 习题    284   

    第12章 结构估计     285  
    12．1 广义矩估计    286  
    12．2 极大似然估计    293  
    12．3 基于模拟的估计    295  
    12．4 习题    302   

    Ⅲ 均衡分析   第13章 完备市场交换经济     305  
    13．1 不确定性、偏好和禀赋    305  
    13．2 Pareto最优    306  
    13．3 0时刻的交易    308  
    13．4 序贯交易    311  
    13．5 均衡的等价性    320  
    13．6 资产价格泡沫    322  
    13．7 递归处理    326  
    13．8 资产定价    328  
    13．9 习题    332   

    第14章 新古典增长模型     336  
    14．1 确定性模型    337  
    14．2 一个基本的RBC模型    347  
    14．3 基本的RBC模型的扩展    360  
    14．4 习题    374   

    第15章 用Dynare对DSGE模型进行Bayes估计     376  
    15．1 Bayes估计的原理    377  
    15．2 DSGE模型的Bayes估计    378  
    15．3 一个例子    384
    15．4 习题    390   

    第16章 世代交叠模型     391  
    16．1 交换经济    392  
    16．2 生产经济    402  
    16．3 资产价格泡沫    407  
    16．4 习题    411   

    第17章 不完备市场模型     413  
    17．1 生产经济    414  
    17．2 禀赋经济    420  
    17．3 总冲击    427  
    17．4 习题    430   

    第18章 失业的搜寻和匹配模型     432  
    18．1 基本DMP模型    433  
    18．2 内生工作破坏    442  
    18．3 失业和经济周期    447  
    18．4 习题    452   

    第19章 动态新Keynes模型     453  
    19．1 基本DNK模型    454  
    19．2 货币政策设计    465  
    19．3 财政刺激    473  
    19．4 一个中等规模的DSGE模型    487  
    19．5 习题    494   

    Ⅳ 附加课题   

    第20章 递归效用     497  
    20．1 确定性情形    498  
    20．2 随机情形    503  
    20．3 递归效用的性质    518  
    20．4 投资组合和资产定价    522  
    20．5 Pareto最优    537
    20．6 习题    541   

    第21章 动态博弈     543  
    21．1 重复博弈    544  
    21．2 动态随机博弈    554  
    21．3 应用：捕鱼大战    556  
    21．4 可信的政府政策    558 
    21．5 习题    568   

    第22章 递归合约     570  
    22．1 有限承诺    571  
    22．2 隐藏行动    576  
    22．3 隐藏信息    581  
    22．4 习题    588   

    数学附录  

     附录A 线性代数     593   

    附录B 实分析和泛函分析     599   

    附录C 凸分析     608   

    附录D 测度论和概率论     615   

    参考文献     625
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