复杂金融学（第一卷）：衍生品定价与金融危机预警
出版时间:
2020-11
版次:
1
ISBN:
9787543231399
定价:
55.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
188页
12人买过
-
金融市场中韧性、泡沫和危机的同时存在，构成了复杂金融学的研究主题。复杂金融学不能建立在对新古典一般均衡框架的修正和补充之上，只能基于新的数学和经验方法探索新出路。本书利用群体随机过程（生灭过程），刻画金融市场中群体行为导致的经济复杂性。所谓“复杂性”，指的是同时描绘市场的一般非均衡和非线性动力学，以及时间序列中的非稳态概率分布。具有一般均衡和线性动力学以及稳态概率分布的主流经济理论，只是复杂金融学的一个特例。
本书处理的是衍生品定价和金融危机预警两个课题，介绍了复杂金融学的数理体系，但并未涵盖其全部内容。本书基于生灭过程重新计算期权定价，证明市场短期行为（波动）和长期行为（趋势）是一体不可分的，市场明显具有平静和动荡两种状态，这也是复杂性的首要特征。本书首次从金融指数中反推出金融市场服从的非平衡多峰分布函数，首次从分布函数的演变中探测到金融危机的爆发点，可以提前一个季度预报金融危机的到来，给金融监管足够时间调控金融市场，具有重大的理论和现实意义。
唐毅南，本科和硕士毕业于北京大学物理学院；博士毕业于复旦大学经济学院，师从陈平学习复杂科学；博士后工作于复旦大学经济学院，师从史正富学习政治经济学。现任教于复旦大学中国研究院，主要研究复杂金融学、政治经济学。
推荐序 / 陈平
前言
第1章 复杂金融学的课题和方法论
1.1 主流金融理论的迷思：线性均衡vs危机与经济周期
1.2 复杂金融学的原理：群体的非线性、非均衡动力学与非稳态分布
1.3 复杂金融学的经济分析：金融市场的政治经济学正在形成
第2章 韧续市场：生灭过程与市场稳定结构的经验观察
2.1 持续经济波动的内生本质：从薛定谔的微观分子大数论，到陈平对经济波动的微观基础的经验观察
2.2 韧续市场的随机过程：生灭过程
第3章 趋势与波动相关的期权定价模型
3.1 期权及经典期权定价模型
3.2 基于群体模型的期权定价公式
3.3 含高阶矩风险升水的一般期权定价模型
3.4 极值之谜的解决
3.5 本章小结
第4章 非线性生灭过程与金融危机预警
4.1 时变矩、市场机制转换与金融危机预警
4.2 转移概率、动态域，以及市场稳定性的判别
4.3 小结和政策建议
第5章 S形需求曲线的动态起源：风潮跃变的群体模型
5.1 个人“进入或退出”社会风潮的决策机制
5.2 软边界市场消费者群体的社会性行为
5.3 硬边界市场消费者群体的社会性行为
5.4 “社会人”简化为“经济人”的近似条件
5.5 本章小结
参考文献
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内容简介:
金融市场中韧性、泡沫和危机的同时存在，构成了复杂金融学的研究主题。复杂金融学不能建立在对新古典一般均衡框架的修正和补充之上，只能基于新的数学和经验方法探索新出路。本书利用群体随机过程（生灭过程），刻画金融市场中群体行为导致的经济复杂性。所谓“复杂性”，指的是同时描绘市场的一般非均衡和非线性动力学，以及时间序列中的非稳态概率分布。具有一般均衡和线性动力学以及稳态概率分布的主流经济理论，只是复杂金融学的一个特例。
本书处理的是衍生品定价和金融危机预警两个课题，介绍了复杂金融学的数理体系，但并未涵盖其全部内容。本书基于生灭过程重新计算期权定价，证明市场短期行为（波动）和长期行为（趋势）是一体不可分的，市场明显具有平静和动荡两种状态，这也是复杂性的首要特征。本书首次从金融指数中反推出金融市场服从的非平衡多峰分布函数，首次从分布函数的演变中探测到金融危机的爆发点，可以提前一个季度预报金融危机的到来，给金融监管足够时间调控金融市场，具有重大的理论和现实意义。
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作者简介:
唐毅南，本科和硕士毕业于北京大学物理学院；博士毕业于复旦大学经济学院，师从陈平学习复杂科学；博士后工作于复旦大学经济学院，师从史正富学习政治经济学。现任教于复旦大学中国研究院，主要研究复杂金融学、政治经济学。
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目录:
推荐序 / 陈平
前言
第1章 复杂金融学的课题和方法论
1.1 主流金融理论的迷思：线性均衡vs危机与经济周期
1.2 复杂金融学的原理：群体的非线性、非均衡动力学与非稳态分布
1.3 复杂金融学的经济分析：金融市场的政治经济学正在形成
第2章 韧续市场：生灭过程与市场稳定结构的经验观察
2.1 持续经济波动的内生本质：从薛定谔的微观分子大数论，到陈平对经济波动的微观基础的经验观察
2.2 韧续市场的随机过程：生灭过程
第3章 趋势与波动相关的期权定价模型
3.1 期权及经典期权定价模型
3.2 基于群体模型的期权定价公式
3.3 含高阶矩风险升水的一般期权定价模型
3.4 极值之谜的解决
3.5 本章小结
第4章 非线性生灭过程与金融危机预警
4.1 时变矩、市场机制转换与金融危机预警
4.2 转移概率、动态域，以及市场稳定性的判别
4.3 小结和政策建议
第5章 S形需求曲线的动态起源：风潮跃变的群体模型
5.1 个人“进入或退出”社会风潮的决策机制
5.2 软边界市场消费者群体的社会性行为
5.3 硬边界市场消费者群体的社会性行为
5.4 “社会人”简化为“经济人”的近似条件
5.5 本章小结
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