大连理工大学管理论丛·死亡率风险证券化：债券类产品的设计与定价研究

大连理工大学管理论丛·死亡率风险证券化：债券类产品的设计与定价研究

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作者: 尚勤著

出版社: 科学出版社

出版时间: 2014-01

版次: 01

ISBN: 9787030389466

定价: 52.00

装帧: 平装

开本: 32开

纸张: 胶版纸

页数: 140页

字数: 180千字

正文语种: 简体中文

丛书: 大连理工大学管理论丛

分类: 经济

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　　《大连理工大学管理论丛·死亡率风险证券化：债券类产品的设计与定价研究》主要研究对象是两类最具代表性的死亡率风险证券化产品，即巨灾死亡率债券和长寿债券。分别从产品的运作模式、定价模型和实证检验三个层次递进展开。在研究过程中，精心筛选并运用了有助于定价和风险度量准确度提高的随机过程、Copula函数、王变换等理论方法和技术手段。并基于中国的数据进行模拟计算和检验。所得结论较现有研究成果更加符合中国资本市场运作，更加契合具有不同风险偏好投资者需求，并且消减了违约风险对产品发行的影响，增强了产品的经营安全。对我国死亡率风险证券化产品的引入和发展，提供了理论支持和政策建议。第1章绪论
1.1 死亡率风险证券化的由来
1.2 死亡率风险证券化产品的分类
1.3 死亡率关联债券的研究现状
1.4 研究内容与结构安排

第一篇巨灾死亡率债券的设计与定价研究
第2章巨灾死亡率债券的运作机制与定价基础
2.1 运行结构与交易机制
2.2 主要参与者及现金流分析
2.3 条款设计机制
2.4 基本定价模型
2.5 本章小结

第3章基于共同单调性和单因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型
3.1 死亡率满足的随机过程
3.2 基于共同单调理论的死亡率相关性分析
3.3 单因子王变换下的巨灾死亡率债券定价模型
3.4 实证分析
3.5 本章小结

第4章基于Copula函数和双因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型
4.1 基于Copula函数的死亡率相关性分析
4.2 双因子王变换下的巨灾死亡率债券的定价与估值
4.3 实证分析
4.4 本章小结

第5章考虑违约风险和投资者偏好的巨灾死亡率债券定价模型
5.1 考虑违约风险的巨灾死亡率债券定价模型
5.2 巨灾死亡率债券定价的分层机制
5.3 实证研究
5.4 巨灾死亡率债券定价模型的比较分析
5.5 本章小结

第二篇长寿债券的设计与定价研究
第6章长寿债券的运作机制与定价基础
6.1 运行结构与交易机制
6.2 主要参与者及现金流分析
6.3 条款设计机制
6.4 基本定价模型
6.5 本章小结

第7章基于带跳OU过程和单因子王变换的长寿债券定价模型
7.1 死亡强度服从带跳OU过程的生存指数
7.2 单因子王变换下长寿债券的定价模型
7.3 实证分析
7.4 本章小结

第8章基于带跳Feller过程和双因子王变换的长寿债券定价模型
8.1 死亡强度服从带跳Feller过程的生存指数
8.2 双因子王变换下的长寿债券定价模型
8.3 实证分析
8.4 本章小结

第9章基于双向跳跃因子和Cameron—Martin—Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型
9.1 含双向跳跃因子的生存指数
9.2 基于Cameron—Martin—Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型
9.3 实证分析
9.4 长寿债券定价模型的比较分析
9.5 本章小结
参考文献

附录
附录1 巨灾死亡率债券的MonteCarlo模拟估值程序
附录2 长寿债券的MonteCarlo模拟估值程序
内容简介:
　　《大连理工大学管理论丛·死亡率风险证券化：债券类产品的设计与定价研究》主要研究对象是两类最具代表性的死亡率风险证券化产品，即巨灾死亡率债券和长寿债券。分别从产品的运作模式、定价模型和实证检验三个层次递进展开。在研究过程中，精心筛选并运用了有助于定价和风险度量准确度提高的随机过程、Copula函数、王变换等理论方法和技术手段。并基于中国的数据进行模拟计算和检验。所得结论较现有研究成果更加符合中国资本市场运作，更加契合具有不同风险偏好投资者需求，并且消减了违约风险对产品发行的影响，增强了产品的经营安全。对我国死亡率风险证券化产品的引入和发展，提供了理论支持和政策建议。
目录:
第1章绪论
1.1 死亡率风险证券化的由来
1.2 死亡率风险证券化产品的分类
1.3 死亡率关联债券的研究现状
1.4 研究内容与结构安排

第一篇巨灾死亡率债券的设计与定价研究
第2章巨灾死亡率债券的运作机制与定价基础
2.1 运行结构与交易机制
2.2 主要参与者及现金流分析
2.3 条款设计机制
2.4 基本定价模型
2.5 本章小结

第3章基于共同单调性和单因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型
3.1 死亡率满足的随机过程
3.2 基于共同单调理论的死亡率相关性分析
3.3 单因子王变换下的巨灾死亡率债券定价模型
3.4 实证分析
3.5 本章小结

第4章基于Copula函数和双因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型
4.1 基于Copula函数的死亡率相关性分析
4.2 双因子王变换下的巨灾死亡率债券的定价与估值
4.3 实证分析
4.4 本章小结

第5章考虑违约风险和投资者偏好的巨灾死亡率债券定价模型
5.1 考虑违约风险的巨灾死亡率债券定价模型
5.2 巨灾死亡率债券定价的分层机制
5.3 实证研究
5.4 巨灾死亡率债券定价模型的比较分析
5.5 本章小结

第二篇长寿债券的设计与定价研究
第6章长寿债券的运作机制与定价基础
6.1 运行结构与交易机制
6.2 主要参与者及现金流分析
6.3 条款设计机制
6.4 基本定价模型
6.5 本章小结

第7章基于带跳OU过程和单因子王变换的长寿债券定价模型
7.1 死亡强度服从带跳OU过程的生存指数
7.2 单因子王变换下长寿债券的定价模型
7.3 实证分析
7.4 本章小结

第8章基于带跳Feller过程和双因子王变换的长寿债券定价模型
8.1 死亡强度服从带跳Feller过程的生存指数
8.2 双因子王变换下的长寿债券定价模型
8.3 实证分析
8.4 本章小结

第9章基于双向跳跃因子和Cameron—Martin—Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型
9.1 含双向跳跃因子的生存指数
9.2 基于Cameron—Martin—Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型
9.3 实证分析
9.4 长寿债券定价模型的比较分析
9.5 本章小结
参考文献

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附录2 长寿债券的MonteCarlo模拟估值程序

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