高等学校本科生公共课教材：时间序列分析与SAS应用
出版时间:
2009-01
版次:
1
ISBN:
9787307067806
定价:
20.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
198页
字数:
228千字
正文语种:
简体中文
15人买过
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时间序列分析是数理统计的一个分支。它是一种利用具有“时间特性”的观测数据，根据研究对象的特征发掘内在规律性建立动态模型，并对之进行模式识别、参数估计，然后以此为依据对未来的行为进行科学的预测和控制的统计方法，在工程技术、经济管理、气象学、地球物理学等方面有着广泛的应用。
SAS软件是国际上流行的统计分析的标准软件，本教材只介绍与时间序列有关的程序编写和结果分析。本教材主要介绍时间序列的概念、奇异点的诊断、自相关分析、偏自相关分析、时序模型的识别、时序模型参数的估计、预测以及多元时间序列分析。本书既可作为数学与信息专业、统计专业、经济管理专业以及工程方面的本科生教材，也可以作为科技工作者的参考书。 1时间序列的基本知识
1.1时问序列概念
1.2SAS介绍
1.2.1SAS的显示管理系统
1.2.2SAS的程式结构
1.2.3SAS程式的输入及运行
1.2.4DATA语句
1.2.5CARDS语句
1.2.6INPUT语句
1.2.7PROC语句
1.2.8PRINT过程
1.3时间序列的平稳性
1.3.1统计特征
1.3.2时间序列的平稳性
1.3.3严平稳与宽平稳的关系
1.3.4样本均值、方差、自协方差与自相关函数
1.3.5平稳时间序列的意义
1.4异常点检验与缺省值的补足
1.4.1时间序列数据的采集
1.4.2异常点的检验与处理
1.4.3缺省值的补足
1.5平稳性检验
1.6纯随机性检验
1.7方差的同质性检验
1.7.1方差的同质性检验
1.7.2方差的稳定性转换
1.8差分运算与后移算子
1.8.1差分运算
1.8.2后移算子
习题1
2平稳时间序列
2.1AR（p）模型
2.1.1p阶自回归模型
2.1.2P阶自回归模型的统计特性
2.2MA模型
2.2.1q阶移动平均模型
2.2.2移动平均模型的统计特性
2.3ARMA模型（AutoRegressionMovingAverageModel）
2.3.1ARMA（p，q）模型
2.3.2ARMA（p，q）模型的统计特性
2.4ARMA模型的识别与参数估计
2.4.1模型的初步识别
2.4.2模型定阶
2.4.3模型参数估计
2.4.4模型的适应性检验和参数的显著性检验
2.5平稳时间序列的预测
2.6实例分析（I）
习题2
3非平稳时间序列的确定性分析
3.1时间序列的分解
3.1.1Gramer分解定理
3.1.2确定性因素分解
3.2长期趋势分析及预报
3.2.1平滑法
3.2.2趋势拟合法
3.3季节变动分析及预报
3.3.1季节变动及其测定目的
3.3.2季节变动分析及预测的原理与方法
3.4X—11方法简介
3.4.1X—11方法的基本思想
3.4.2X—11方法
习题3
4ARIMA模型
4.1平稳化方法
4.1.1差分运算的实质
4.1.2平稳化方法
4.1.3过差分
4.2ARIMA（p，d，q）模型
4.2.1ARIMA（p，d，q）模型
4.2.2ARIMA（p，d，q）模型参数统计与预报
4.3实例分析（Ⅱ）
习题4
5传递函数模型
5.1传递函数模型
5.2传递函数模型的识别
5.3干预模型
习题5
附表
参考文献
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内容简介:
时间序列分析是数理统计的一个分支。它是一种利用具有“时间特性”的观测数据，根据研究对象的特征发掘内在规律性建立动态模型，并对之进行模式识别、参数估计，然后以此为依据对未来的行为进行科学的预测和控制的统计方法，在工程技术、经济管理、气象学、地球物理学等方面有着广泛的应用。
SAS软件是国际上流行的统计分析的标准软件，本教材只介绍与时间序列有关的程序编写和结果分析。本教材主要介绍时间序列的概念、奇异点的诊断、自相关分析、偏自相关分析、时序模型的识别、时序模型参数的估计、预测以及多元时间序列分析。本书既可作为数学与信息专业、统计专业、经济管理专业以及工程方面的本科生教材，也可以作为科技工作者的参考书。
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目录:
1时间序列的基本知识
1.1时问序列概念
1.2SAS介绍
1.2.1SAS的显示管理系统
1.2.2SAS的程式结构
1.2.3SAS程式的输入及运行
1.2.4DATA语句
1.2.5CARDS语句
1.2.6INPUT语句
1.2.7PROC语句
1.2.8PRINT过程
1.3时间序列的平稳性
1.3.1统计特征
1.3.2时间序列的平稳性
1.3.3严平稳与宽平稳的关系
1.3.4样本均值、方差、自协方差与自相关函数
1.3.5平稳时间序列的意义
1.4异常点检验与缺省值的补足
1.4.1时间序列数据的采集
1.4.2异常点的检验与处理
1.4.3缺省值的补足
1.5平稳性检验
1.6纯随机性检验
1.7方差的同质性检验
1.7.1方差的同质性检验
1.7.2方差的稳定性转换
1.8差分运算与后移算子
1.8.1差分运算
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习题1
2平稳时间序列
2.1AR（p）模型
2.1.1p阶自回归模型
2.1.2P阶自回归模型的统计特性
2.2MA模型
2.2.1q阶移动平均模型
2.2.2移动平均模型的统计特性
2.3ARMA模型（AutoRegressionMovingAverageModel）
2.3.1ARMA（p，q）模型
2.3.2ARMA（p，q）模型的统计特性
2.4ARMA模型的识别与参数估计
2.4.1模型的初步识别
2.4.2模型定阶
2.4.3模型参数估计
2.4.4模型的适应性检验和参数的显著性检验
2.5平稳时间序列的预测
2.6实例分析（I）
习题2
3非平稳时间序列的确定性分析
3.1时间序列的分解
3.1.1Gramer分解定理
3.1.2确定性因素分解
3.2长期趋势分析及预报
3.2.1平滑法
3.2.2趋势拟合法
3.3季节变动分析及预报
3.3.1季节变动及其测定目的
3.3.2季节变动分析及预测的原理与方法
3.4X—11方法简介
3.4.1X—11方法的基本思想
3.4.2X—11方法
习题3
4ARIMA模型
4.1平稳化方法
4.1.1差分运算的实质
4.1.2平稳化方法
4.1.3过差分
4.2ARIMA（p，d，q）模型
4.2.1ARIMA（p，d，q）模型
4.2.2ARIMA（p，d，q）模型参数统计与预报
4.3实例分析（Ⅱ）
习题4
5传递函数模型
5.1传递函数模型
5.2传递函数模型的识别
5.3干预模型
习题5
附表
参考文献
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占位居中
