境外金融市场结构变革与交易场所竞争格局研究

作者: 李路著

出版社: 上海人民出版社

出版时间: 2015-08

版次: 1

ISBN: 9787208130623

定价: 58.00

装帧: 平装

开本: 其他

纸张: 其他

页数: 180页

丛书: 金融发展与开放研究丛书

分类: 经济

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　　《境外金融市场结构变革与交易场所竞争格局研究》研究金融市场的基本规律，探讨中国金融市场改革政策的得失，从微观层面说明中国金融市场运行机制存在的问题，并从宏观层面探讨效率导向金融市场改革发展方向；研究金融市场运行的政策法规问题；以全球化背景，研究开放条件下金融市场发展的规律。　　李路，上海外国语大学国际金融贸易学院教师、金融创新与发展研究中心执行主任。清华大学金融学博士后（与中国金融期货交易所联合培养），上海财经大学会计学博士（硕博连读），复旦大学数学与应用数学学士（全国数学竞赛保送）。历任中国金融期货交易所研发部金融创新实验室负责人、研究员，香港中文大学金融学系、经济与金融研究所、会计学系助理研究员。研究兴趣在于探寻金融市场价格形成过程，具体方向包括：高频交易、市场微观结构、金融衍生品、公司财务。在《会计研究》、《中国会计评论》、《证券市场导报》等学术期刊发表多篇论文，在中央党校内刊《理论动态》发表政策建议，作为**合作者参与一项国家自然科学基金项目，承担中国证监会稽查局研究项目获**立功课题，担任《中国期货市场年鉴》、《上海经济年鉴》、《上海金融年鉴》、《上海金融发展报告》等出版物金融衍生品部分执笔人。丛书总序

第一章开放与竞争：《金融工具市场指令》变革欧盟资本市场
第一节欧盟《金融工具市场指令》基本概况
第二节《金融工具市场指令》对场外交易市场监管的新思路
第三节Chi-XEurope的崛起对欧盟市场结构的影响
第四节修订的欧盟《金融工具市场指令》即将改变金融市场竞争格局

第二章不进取，就衰弱：美国全国市场系统规则如何改变美国股票市场格局
第一节美国全国市场系统规则的制度背景
第二节美国全国市场系统规则的监管创新
第三节对美国全国市场系统规则的评价
第四节美国对场外市场的监管缺失
第五节安全金融交易基础设施
第六节对中国资本市场发展的启示

第三章可互换性：国际期货市场发展的未来挑战
第一节可互换性与德纽交易所的艰难并购
第二节可互换性与交易市场结构
第三节衍生品市场可互换性之争
第四节对交易所竞争策略的启示

第四章国际指数业务与股权类衍生品的竞争
第一节指数对股权类衍生品的核心作用
第二节指数对于衍生品交易的竞争影响
第三节平等竞争、合作共赢

第五章效率为王：清算所内外之争
第一节传统的清算模式
第二节中国现行清算机构及其业务范围
第三节境外清算行业结构变化和发展趋势
第四节可互操作性与新的清算模式——联通清算模式
第五节境外市场监管变革对清算模式的影响
第六节积极应对清算行业的市场竞争

第六章全球交易所行业的竞争格局
第一节全球交易所行业发展趋势
第二节境外交易所公司化改制典型案例
第三节境外交易所并购重组典型案例
第四节境外交易所公司治理情况
第五节境外交易所收入支出结构
第六节印度衍生品市场发展对交易所竞争格局的启示
第七节境内金融衍生品交易所面临严峻外部竞争

第七章境外金融市场中的做市交易机制
第一节做市交易机制文献综述
第二节做市商对市场效率的影响
第三节期权做市商制度
第四节案例分析——中国台湾期权市场的做市商制度
第五节中国期权做市商制度的具体设计与路径选择

第八章境外金融市场结构变革中诞生的高频交易
第一节高频交易的定义
第二节高频交易研究文献综述
第三节闪电崩盘中的高频交易商
第四节机构投资者运用高频交易的策略、风险控制与发展趋势
第五节境外市场高频交易的监管
第六节发展中国高频交易的政策建议
参考文献
内容简介:
　　《境外金融市场结构变革与交易场所竞争格局研究》研究金融市场的基本规律，探讨中国金融市场改革政策的得失，从微观层面说明中国金融市场运行机制存在的问题，并从宏观层面探讨效率导向金融市场改革发展方向；研究金融市场运行的政策法规问题；以全球化背景，研究开放条件下金融市场发展的规律。
作者简介:
　　李路，上海外国语大学国际金融贸易学院教师、金融创新与发展研究中心执行主任。清华大学金融学博士后（与中国金融期货交易所联合培养），上海财经大学会计学博士（硕博连读），复旦大学数学与应用数学学士（全国数学竞赛保送）。历任中国金融期货交易所研发部金融创新实验室负责人、研究员，香港中文大学金融学系、经济与金融研究所、会计学系助理研究员。研究兴趣在于探寻金融市场价格形成过程，具体方向包括：高频交易、市场微观结构、金融衍生品、公司财务。在《会计研究》、《中国会计评论》、《证券市场导报》等学术期刊发表多篇论文，在中央党校内刊《理论动态》发表政策建议，作为**合作者参与一项国家自然科学基金项目，承担中国证监会稽查局研究项目获**立功课题，担任《中国期货市场年鉴》、《上海经济年鉴》、《上海金融年鉴》、《上海金融发展报告》等出版物金融衍生品部分执笔人。
目录:
丛书总序

第一章开放与竞争：《金融工具市场指令》变革欧盟资本市场
第一节欧盟《金融工具市场指令》基本概况
第二节《金融工具市场指令》对场外交易市场监管的新思路
第三节Chi-XEurope的崛起对欧盟市场结构的影响
第四节修订的欧盟《金融工具市场指令》即将改变金融市场竞争格局

第二章不进取，就衰弱：美国全国市场系统规则如何改变美国股票市场格局
第一节美国全国市场系统规则的制度背景
第二节美国全国市场系统规则的监管创新
第三节对美国全国市场系统规则的评价
第四节美国对场外市场的监管缺失
第五节安全金融交易基础设施
第六节对中国资本市场发展的启示

第三章可互换性：国际期货市场发展的未来挑战
第一节可互换性与德纽交易所的艰难并购
第二节可互换性与交易市场结构
第三节衍生品市场可互换性之争
第四节对交易所竞争策略的启示

第四章国际指数业务与股权类衍生品的竞争
第一节指数对股权类衍生品的核心作用
第二节指数对于衍生品交易的竞争影响
第三节平等竞争、合作共赢

第五章效率为王：清算所内外之争
第一节传统的清算模式
第二节中国现行清算机构及其业务范围
第三节境外清算行业结构变化和发展趋势
第四节可互操作性与新的清算模式——联通清算模式
第五节境外市场监管变革对清算模式的影响
第六节积极应对清算行业的市场竞争

第六章全球交易所行业的竞争格局
第一节全球交易所行业发展趋势
第二节境外交易所公司化改制典型案例
第三节境外交易所并购重组典型案例
第四节境外交易所公司治理情况
第五节境外交易所收入支出结构
第六节印度衍生品市场发展对交易所竞争格局的启示
第七节境内金融衍生品交易所面临严峻外部竞争

第七章境外金融市场中的做市交易机制
第一节做市交易机制文献综述
第二节做市商对市场效率的影响
第三节期权做市商制度
第四节案例分析——中国台湾期权市场的做市商制度
第五节中国期权做市商制度的具体设计与路径选择

第八章境外金融市场结构变革中诞生的高频交易
第一节高频交易的定义
第二节高频交易研究文献综述
第三节闪电崩盘中的高频交易商
第四节机构投资者运用高频交易的策略、风险控制与发展趋势
第五节境外市场高频交易的监管
第六节发展中国高频交易的政策建议
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