ETF大师投资策略构建投资组合的最佳实践

作者: 阿尼科特·乌拉尔（Aniket Ullal）著 , 郭书彩译 , 闫屹译

出版社: 人民邮电出版社

出版时间: 2017-02

版次: 01

ISBN: 9787115447463

定价: 55.00

装帧: 平装

开本: 其他

页数: 224页

正文语种: 简体中文

丛书: 全球金融投资新经典译丛

分类: 经济

95人买过

ETF作为一种投资工具并不是近期的发明，一只在美国上市的ETF于1993年推出。此后迅速发展，目前正在从根本上重塑投资格局。了解并运用ETF投资策略，是新时代投资者获取财富常备的技能和手段。
《ETF大师投资策略》由First Bridge Data公司创始人阿尼科特·乌拉尔倾情打造。作者在论述了未来投资格局的三大趋势及ETF的基本概念之后，详细介绍了各知名公司如何运用ETF构建投资组合。作者用形象的图表、经典的案例以及生动的语言，为你详细解密ETF投资策略。
本书适合专业和机构投资者、富有投资经验的个人投资者、机构投资组合经理以及用技术分析作指导的证券公司交易员阅读。阿尼科特·乌拉尔（Aniket Ullal），First Bridge Data公司的创始人兼CEO。该公司为机构投资者提供ETF数据及分析服务，其客户包括资产管理经理以及财务数据和软件公司等。阿尼科特是ETF投资领域的专家，曾负责运营追踪美国标准普尔指数的ETF产品，资产估值达2亿美元，他同时还为纳斯达克网站撰写每月ETF专栏。第1部分未来投资格局的三大趋势
未来投资格局的三大趋势：新理念——可交易贝塔；新工具——投资目标化；新兴行业模式——收费咨询。2025年的世界与今天大不相同。这将是一个渐进的过程，其中的许多变化正在发生。对投资者来说，预测并利用这些趋势很重要。

第1章新理念：可交易贝塔/ 3
第2章新工具：投资目标化/ 10
第3章新兴行业模式：收费咨询/ 24
第4章展望未来：2025年的ETF格局/ 30
第5章大趋势对投资者的实际影响/ 34

第2部分 ETF概述
交易所交易基金（ETF）和交易所交易票据（ETN）正在如火如荼地发展着，那么ETF的主要特点是什么，它与ETN有什么区别？了解这些知识对理解后面章节的内容非常重要，也对投资者制定投资策略十分重要。

第6章 ETF的主要特点/ 41
第7章 ETF与ETN的区别/ 49
第8章案例分析：The Headlands Group的首席投资官卡尔·萨拉玛/ 54

第3部分 ETF投资策略与案例分析
本部分介绍了不同的投资策略，以详细的案例分析说明各知名公司如何运用ETF构建投资组合。因为没有一个通用的投资组合或通用的ETF使用方法，案例分析着重介绍每家公司的投资过程。

第9章基本面加权ETF/ 67
第10章案例分析：Financial Architects有限责任公司的创始人兼首席投资官戴维·哈兹特洛姆/ 74
第11章基于ETF的增长型和价值型投资/ 80
第12章案例分析：3D资产管理公司的总裁兼首席投资官约翰·奥康纳/ 88
第13章案例分析：Baker Avenue 公司的首席投资官金·利普/ 96
第14章基于板块或行业的ETF投资/ 102
第15章案例分析：Main Management公司的首席执行官金·阿瑟/ 106
第16章主动型ETF与运用指数ETF的主动型投资/ 114
第17章案例分析：伦特资本管理公司的总裁兼首席信息官约翰·伦特/ 120
第18章案例分析：理查德伯恩斯坦投资顾问公司的ＣＥＯ理查德·伯恩斯坦/ 127
第19章低波动率和高贝塔ETF/ 132
第20章基于波动率指数期货的ETP/ 137
第21章案例分析：Longview Capital资本管理公司的首席执行官克里斯琴·瓦格纳/ 142
第22章商品和另类ETP/ 150
第23章案例分析： iSectors公司的首席执行官维恩·萨姆尼切特/ 156
第24章杠杆和反向ETF/ 163

第4部分总结
本部分重新审视书中提到的所有ETF种类及投资公司的投资过程，从中提炼出一些具有共性的经验与深刻见解，以及值得借鉴的具体产品和策略。最后介绍了一位专家在交易管理和税收成本方面的投资策略。

第25章案例分析实践总结/ 169
第26章对ETF产品的深刻总结/ 176
第27章 ETF税收策略：21世纪证券公司的首席执行官罗伯特·戈登/ 181
附录A 行业分类系统/ 187
附录B 传统的ETF分类层级维度/ 193
附录C 风格指数（增长型/价值型）的比较/ 203
附录D ETF与传统共同基金的对照表/ 205
重要免责声明/ 207
内容简介:
ETF作为一种投资工具并不是近期的发明，一只在美国上市的ETF于1993年推出。此后迅速发展，目前正在从根本上重塑投资格局。了解并运用ETF投资策略，是新时代投资者获取财富常备的技能和手段。
《ETF大师投资策略》由First Bridge Data公司创始人阿尼科特·乌拉尔倾情打造。作者在论述了未来投资格局的三大趋势及ETF的基本概念之后，详细介绍了各知名公司如何运用ETF构建投资组合。作者用形象的图表、经典的案例以及生动的语言，为你详细解密ETF投资策略。
本书适合专业和机构投资者、富有投资经验的个人投资者、机构投资组合经理以及用技术分析作指导的证券公司交易员阅读。
作者简介:
阿尼科特·乌拉尔（Aniket Ullal），First Bridge Data公司的创始人兼CEO。该公司为机构投资者提供ETF数据及分析服务，其客户包括资产管理经理以及财务数据和软件公司等。阿尼科特是ETF投资领域的专家，曾负责运营追踪美国标准普尔指数的ETF产品，资产估值达2亿美元，他同时还为纳斯达克网站撰写每月ETF专栏。
目录:
第1部分未来投资格局的三大趋势
未来投资格局的三大趋势：新理念——可交易贝塔；新工具——投资目标化；新兴行业模式——收费咨询。2025年的世界与今天大不相同。这将是一个渐进的过程，其中的许多变化正在发生。对投资者来说，预测并利用这些趋势很重要。

第1章新理念：可交易贝塔/ 3
第2章新工具：投资目标化/ 10
第3章新兴行业模式：收费咨询/ 24
第4章展望未来：2025年的ETF格局/ 30
第5章大趋势对投资者的实际影响/ 34

第2部分 ETF概述
交易所交易基金（ETF）和交易所交易票据（ETN）正在如火如荼地发展着，那么ETF的主要特点是什么，它与ETN有什么区别？了解这些知识对理解后面章节的内容非常重要，也对投资者制定投资策略十分重要。

第6章 ETF的主要特点/ 41
第7章 ETF与ETN的区别/ 49
第8章案例分析：The Headlands Group的首席投资官卡尔·萨拉玛/ 54

第3部分 ETF投资策略与案例分析
本部分介绍了不同的投资策略，以详细的案例分析说明各知名公司如何运用ETF构建投资组合。因为没有一个通用的投资组合或通用的ETF使用方法，案例分析着重介绍每家公司的投资过程。

第9章基本面加权ETF/ 67
第10章案例分析：Financial Architects有限责任公司的创始人兼首席投资官戴维·哈兹特洛姆/ 74
第11章基于ETF的增长型和价值型投资/ 80
第12章案例分析：3D资产管理公司的总裁兼首席投资官约翰·奥康纳/ 88
第13章案例分析：Baker Avenue 公司的首席投资官金·利普/ 96
第14章基于板块或行业的ETF投资/ 102
第15章案例分析：Main Management公司的首席执行官金·阿瑟/ 106
第16章主动型ETF与运用指数ETF的主动型投资/ 114
第17章案例分析：伦特资本管理公司的总裁兼首席信息官约翰·伦特/ 120
第18章案例分析：理查德伯恩斯坦投资顾问公司的ＣＥＯ理查德·伯恩斯坦/ 127
第19章低波动率和高贝塔ETF/ 132
第20章基于波动率指数期货的ETP/ 137
第21章案例分析：Longview Capital资本管理公司的首席执行官克里斯琴·瓦格纳/ 142
第22章商品和另类ETP/ 150
第23章案例分析： iSectors公司的首席执行官维恩·萨姆尼切特/ 156
第24章杠杆和反向ETF/ 163

第4部分总结
本部分重新审视书中提到的所有ETF种类及投资公司的投资过程，从中提炼出一些具有共性的经验与深刻见解，以及值得借鉴的具体产品和策略。最后介绍了一位专家在交易管理和税收成本方面的投资策略。

第25章案例分析实践总结/ 169
第26章对ETF产品的深刻总结/ 176
第27章 ETF税收策略：21世纪证券公司的首席执行官罗伯特·戈登/ 181
附录A 行业分类系统/ 187
附录B 传统的ETF分类层级维度/ 193
附录C 风格指数（增长型/价值型）的比较/ 203
附录D ETF与传统共同基金的对照表/ 205
重要免责声明/ 207