随机过程
出版时间:
2020-11
版次:
1
ISBN:
9787564236502
定价:
49.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
201页
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《随机过程》一共七章:第一章涵盖概率论的基础知识,第二章以阐述的方式特别介绍了条件期望以及随机过程的一般概念。从第三章开始讨论常用的随机过程模型,包括马氏链、Poisson过程、更新过程、鞅和Brown运动,其中马氏链这一章出于强调直观背景的目的,仅介绍离散时间马氏链,包括非常返、零常返、正常返、平稳分布等概念,最后讨论了分支过程。第五章主要讲解更新过程的基本思想,讨论了一些简单的排队论问题,第六章是离散鞅论,在条件期望的现代定义的基础上,对鞅的一些思想和性质做了初步介绍,并通过二叉树模型和期权定价问题给出了鞅基本理论的简单应用。第七章介绍了Brown运动的概念和部分基础性质,它是重要的随机模型,与其他数学分支及物理学、生物学、金融学都有着深刻的联系,以它作为该书的结束,希望读者对于随机过程的理论和应用价值有一个更深刻的认识。
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内容简介:
《随机过程》一共七章:第一章涵盖概率论的基础知识,第二章以阐述的方式特别介绍了条件期望以及随机过程的一般概念。从第三章开始讨论常用的随机过程模型,包括马氏链、Poisson过程、更新过程、鞅和Brown运动,其中马氏链这一章出于强调直观背景的目的,仅介绍离散时间马氏链,包括非常返、零常返、正常返、平稳分布等概念,最后讨论了分支过程。第五章主要讲解更新过程的基本思想,讨论了一些简单的排队论问题,第六章是离散鞅论,在条件期望的现代定义的基础上,对鞅的一些思想和性质做了初步介绍,并通过二叉树模型和期权定价问题给出了鞅基本理论的简单应用。第七章介绍了Brown运动的概念和部分基础性质,它是重要的随机模型,与其他数学分支及物理学、生物学、金融学都有着深刻的联系,以它作为该书的结束,希望读者对于随机过程的理论和应用价值有一个更深刻的认识。
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