机构资产管理基础

作者: [美] 弗兰克·J. 法博齐(Frank J. Fabozzi)弗朗西斯科·A.法博齐（Francesco A. Fabozzi）著 , 俞卓菁译

出版社: 格致出版社

出版时间: 2022-12

版次: 1

ISBN: 9787543234062

定价: 108.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

分类: 经济

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本书提供了资产管理的基础知识。它采取实践的视角描述了资产管理。除了投资管理的理论之外，它还深入分析了与投资策略相关的实际实施问题。基于作者们在资产管理行业的经验，本书 19 个章节综合了理论和实践。本书首先描述了资产管理所涉及的主要活动以及投资组合管理中的不同形式的风险，然后覆盖了不同的资产类别（普通股、债券和另类资产）、集合投资工具、金融衍生工具、普通股分析和估值、债券分析方法、股票贝塔策略（包括聪明贝塔）、股票阿尔法策略（包括定量/系统性策略）、债券指数化策略和主动式债券投资组合策略，以及多资产策略。本书清晰地解释和举例说明了在投资组合的风险管理中使用金融衍生工具（股票衍生工具、利率衍生工具和信用衍生工具）的方法。弗兰克·J.法博齐，美国纽约城市大学经济学博士，法国北方高等商学院(EDHEC)金融学教授，EDHEC风险研究所高级科学顾问，自1984年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有CFA和CPA,为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人；CFA协会2007年C.StewartSheppard奖得主和CFA协会2015年James R.Vertin奖得主。法博齐于2002年11月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。编著了众多资产管理方面的书籍。弗朗西斯科·A.法博齐，《金融数学科学杂志》执行主编，美国金融数据专业人员协会课程委员会的委员。第一部分资产管理和风险

1资产管理概观

学习目标

设定投资目标

制定投资政策

选择投资策略

构建和监测投资组合

衡量和评估业绩

关键要点

2不同类型的投资风险

学习目标

风险和不确定性

总风险、系统性风险和非系统性风险

主要的投资风险

关键要点

第二部分投资工具

3股票基础知识

学习目标

股票资产类别

股票市场

交易机制

股市指数

股市指数的问题

关键要点

4债务工具的基础知识

学习目标

债务工具的特征

交易场所

与债务工具投资相关的风险

债券市场的板块

债券指数

关键要点

5集合投资工具和另类资产

学习目标

投资公司

交易所交易基金

对冲基金

商品

私募股权

商业房产

关键要点

6金融衍生工具基本知识

学习目标

期货合约和远期合约

互换

期权

上限合约和下限合约

关键要点

第三部分现代投资组合理论和资产定价

7衡量回报和风险

学习目标

衡量回报

衡量风险

风险调整回报率：回报/风险比率

关键要点

8投资组合理论：均值—方差分析和资产配置决策

学习目标

均值—方差分析的应用

资产配置和投资组合多元化

应用于资产配置决策的均值—方差分析

使用均值—方差分析选择资产配置的举例说明

均值—方差分析中的问题

均值—方差分析的延伸和替代方法

关键要点

9资产定价理论

学习目标

资产定价模型的特征

资本资产定价模型

CAPM的扩展

套利定价理论模型

关键要点

第四部分股票分析和投资组合管理

10公司股票分析

学习目标

行业分析

财务比率分析

现金流量分析

公司分析的更多工具

关键要点

11股票估值模型

学习目标

现金流量折现模型

乘数估值法

关键要点

12普通股贝塔策略

学习目标

定价有效性及其对投资策略的意义

股票指数化策略

聪明贝塔策略

关键要点

13普通股阿尔法策略

学习目标

自上而下法和自下而上法

基本面分析与技术分析

基于基本面分析的策略

股票风格投资

因子投资

责任投资与环境、社会和治理投资

股票策略的容量

交易成本

回测投资策略

评估投资业绩

其他回报率归因模型

关键要点

14权益衍生工具在投资组合管理中的运用

学习目标

股指期货

权益互换

权益期权

市场波动性衍生工具

关键要点

第五部分债券分析方法和投资组合管理

15债券定价和收益率度量

学习目标

债券的定价

债券收益率和回报分析方法

利率期限结构分析

关键要点

16利率风险和信用风险度量

学习目标

利率风险分析方法

信用分析方法

关键要点

17债券投资组合策略

学习目标

债券投资组合策略系列

增强型指数化/匹配主要风险因子方

用因子模型管理债券投资组合

增值策略

负债驱动型策略

关键要点

18衍生工具在债券投资组合管理中的运用

学习目标

利率期货合约

利率期权在债券投资组合管理中的运用

利率互换在债券投资组合管理中的运用

运用信用违约互换管理信用风险

关键要点

第六部分多资产投资组合策略

19多资产投资组合策略

学习目标

资产配置策略

多资产策略的特征

多资产策略的一般分类

多资产投资策略目标的例子

关键要点
内容简介:
本书提供了资产管理的基础知识。它采取实践的视角描述了资产管理。除了投资管理的理论之外，它还深入分析了与投资策略相关的实际实施问题。基于作者们在资产管理行业的经验，本书 19 个章节综合了理论和实践。本书首先描述了资产管理所涉及的主要活动以及投资组合管理中的不同形式的风险，然后覆盖了不同的资产类别（普通股、债券和另类资产）、集合投资工具、金融衍生工具、普通股分析和估值、债券分析方法、股票贝塔策略（包括聪明贝塔）、股票阿尔法策略（包括定量/系统性策略）、债券指数化策略和主动式债券投资组合策略，以及多资产策略。本书清晰地解释和举例说明了在投资组合的风险管理中使用金融衍生工具（股票衍生工具、利率衍生工具和信用衍生工具）的方法。
作者简介:
弗兰克·J.法博齐，美国纽约城市大学经济学博士，法国北方高等商学院(EDHEC)金融学教授，EDHEC风险研究所高级科学顾问，自1984年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有CFA和CPA,为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人；CFA协会2007年C.StewartSheppard奖得主和CFA协会2015年James R.Vertin奖得主。法博齐于2002年11月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。编著了众多资产管理方面的书籍。弗朗西斯科·A.法博齐，《金融数学科学杂志》执行主编，美国金融数据专业人员协会课程委员会的委员。
目录:
第一部分资产管理和风险

1资产管理概观

学习目标

设定投资目标

制定投资政策

选择投资策略

构建和监测投资组合

衡量和评估业绩

关键要点

2不同类型的投资风险

学习目标

风险和不确定性

总风险、系统性风险和非系统性风险

主要的投资风险

关键要点

第二部分投资工具

3股票基础知识

学习目标

股票资产类别

股票市场

交易机制

股市指数

股市指数的问题

关键要点

4债务工具的基础知识

学习目标

债务工具的特征

交易场所

与债务工具投资相关的风险

债券市场的板块

债券指数

关键要点

5集合投资工具和另类资产

学习目标

投资公司

交易所交易基金

对冲基金

商品

私募股权

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6金融衍生工具基本知识

学习目标

期货合约和远期合约

互换

期权

上限合约和下限合约

关键要点

第三部分现代投资组合理论和资产定价

7衡量回报和风险

学习目标

衡量回报

衡量风险

风险调整回报率：回报/风险比率

关键要点

8投资组合理论：均值—方差分析和资产配置决策

学习目标

均值—方差分析的应用

资产配置和投资组合多元化

应用于资产配置决策的均值—方差分析

使用均值—方差分析选择资产配置的举例说明

均值—方差分析中的问题

均值—方差分析的延伸和替代方法

关键要点

9资产定价理论

学习目标

资产定价模型的特征

资本资产定价模型

CAPM的扩展

套利定价理论模型

关键要点

第四部分股票分析和投资组合管理

10公司股票分析

学习目标

行业分析

财务比率分析

现金流量分析

公司分析的更多工具

关键要点

11股票估值模型

学习目标

现金流量折现模型

乘数估值法

关键要点

12普通股贝塔策略

学习目标

定价有效性及其对投资策略的意义

股票指数化策略

聪明贝塔策略

关键要点

13普通股阿尔法策略

学习目标

自上而下法和自下而上法

基本面分析与技术分析

基于基本面分析的策略

股票风格投资

因子投资

责任投资与环境、社会和治理投资

股票策略的容量

交易成本

回测投资策略

评估投资业绩

其他回报率归因模型

关键要点

14权益衍生工具在投资组合管理中的运用

学习目标

股指期货

权益互换

权益期权

市场波动性衍生工具

关键要点

第五部分债券分析方法和投资组合管理

15债券定价和收益率度量

学习目标

债券的定价

债券收益率和回报分析方法

利率期限结构分析

关键要点

16利率风险和信用风险度量

学习目标

利率风险分析方法

信用分析方法

关键要点

17债券投资组合策略

学习目标

债券投资组合策略系列

增强型指数化/匹配主要风险因子方

用因子模型管理债券投资组合

增值策略

负债驱动型策略

关键要点

18衍生工具在债券投资组合管理中的运用

学习目标

利率期货合约

利率期权在债券投资组合管理中的运用

利率互换在债券投资组合管理中的运用

运用信用违约互换管理信用风险

关键要点

第六部分多资产投资组合策略

19多资产投资组合策略

学习目标

资产配置策略

多资产策略的特征

多资产策略的一般分类

多资产投资策略目标的例子

关键要点

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