操作风险与声誉风险度量手册奥尔多索普拉诺等著中信出版社

作者: 奥尔多·索普拉诺著 , 伯特·克里拉德著 , 法比奥著

出版社: 中信出版集团股份有限公司

出版时间: 2021-04

ISBN: 9787521728866

定价: 59.00

分类: 经济

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风险文化是金融企业的软实力，尤其是操作风险和声誉风险，如果管理不当，这些风险事件不仅会影响企业的市值，更有可能造成严重后果，限制企业未来的成长空间。《操作风险与声誉风险度量手册》这本书由欧洲大型银行集团――意大利联合信贷集团的操作风险管理部门负责人奥尔多·索普拉诺领衔团队创作，通过介绍意大利联合信贷集团风险管理者针对《巴塞尔协议》的要求所采取的风险评估和风险化解流程，论述了金融机构如何在实际操作中实现对操作风险和声誉风险的控制。这本书结合真实风险损失案例，将操作风险控制计划从无到有、从制定到全面实施的整个过程进行了精彩的描述，提出了一套非常实用的评估风险的方法，可以作为监管机构、风险管理者、量化风险分析师以及银行业从业人员的案头工具书。

奥尔多·索普拉诺，意大利联合信贷集团操作风险管理部门负责人。曾担任国际金融协会操作风险工作组主席。;.;伯特·克里拉德，就职于意大利联合信贷集团操作风险管理部门，负责企业银行、私人银行和资产管理等业务部门的操作风险管理工作。;.;法比奥·皮亚琴察，意大利联合信贷集团操作风险管理部门高级量化分析师。;.;丹尼尔·鲁斯潘蒂尼，意大利联合信贷集团操作风险管理部门成员。

序言
前言
第1 章联合信贷集团操作风险管理发展历程
1. 1 联合信贷集团简介
1. 2 创建新职能
1. 3 开发新的监控系统
1. 4 最初面临的挑战
1. 5 操作风险度量方法
1. 6 培训与内部交流
1. 7 国际监管面临的挑战
1. 8 声誉风险管理
第2 章计算数据集
2. 1 定义
2. 2 经验法则
2. 3 内部损失数据
2. 4 最小损失阈值
2. 5 外部损失数据
2. 6 商业环境和内部控制因素
2. 7 情景分析
2. 8 保险信息
2. 9 数据换算
2. 10 联合信贷集团操作风险数据库的演变
2. 11 最终考虑
第3 章损失分布方法
3. 1 计算数据集的建立
3. 2 LDA 基本框架
3. 3 操作风险类型
3. 4 参数估计和拟合优度方法
3. 5 极值理论的应用
3. 6 g-h 分布理论
3. 7 操作风险资本计算
3. 8 保险建模
3. 9 对风险指标的调整
3. 10 操作风险类型的加总
3. 11 操作风险资本的闭式近似
3. 12 风险资本的置信带
3. 13 压力测试
3. 14 最小阈值条件下的损失数据
3. 15 Algo OpData 的实证应用
3. 16 监管资本要求
3. 17 经济资本要求
3. 18 预算过程中操作风险的整合
第4 章保险合同分析
4. 1 保险管理和风险转移
4. 2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》中的资格标准
4. 3 传统保险的实际应用
第5 章声誉风险管理
5. 1 声誉风险介绍
5. 2 金融机构的声誉风险暴露
5. 3 声誉风险管理的政策性问题
5. 4 声誉风险度量
5. 5 声誉风险案例
结论
参考文献
延伸阅读
致谢
内容简介:
风险文化是金融企业的软实力，尤其是操作风险和声誉风险，如果管理不当，这些风险事件不仅会影响企业的市值，更有可能造成严重后果，限制企业未来的成长空间。《操作风险与声誉风险度量手册》这本书由欧洲大型银行集团――意大利联合信贷集团的操作风险管理部门负责人奥尔多·索普拉诺领衔团队创作，通过介绍意大利联合信贷集团风险管理者针对《巴塞尔协议》的要求所采取的风险评估和风险化解流程，论述了金融机构如何在实际操作中实现对操作风险和声誉风险的控制。这本书结合真实风险损失案例，将操作风险控制计划从无到有、从制定到全面实施的整个过程进行了精彩的描述，提出了一套非常实用的评估风险的方法，可以作为监管机构、风险管理者、量化风险分析师以及银行业从业人员的案头工具书。
作者简介:
奥尔多·索普拉诺，意大利联合信贷集团操作风险管理部门负责人。曾担任国际金融协会操作风险工作组主席。;.;伯特·克里拉德，就职于意大利联合信贷集团操作风险管理部门，负责企业银行、私人银行和资产管理等业务部门的操作风险管理工作。;.;法比奥·皮亚琴察，意大利联合信贷集团操作风险管理部门高级量化分析师。;.;丹尼尔·鲁斯潘蒂尼，意大利联合信贷集团操作风险管理部门成员。
目录:

序言
前言
第1 章联合信贷集团操作风险管理发展历程
1. 1 联合信贷集团简介
1. 2 创建新职能
1. 3 开发新的监控系统
1. 4 最初面临的挑战
1. 5 操作风险度量方法
1. 6 培训与内部交流
1. 7 国际监管面临的挑战
1. 8 声誉风险管理
第2 章计算数据集
2. 1 定义
2. 2 经验法则
2. 3 内部损失数据
2. 4 最小损失阈值
2. 5 外部损失数据
2. 6 商业环境和内部控制因素
2. 7 情景分析
2. 8 保险信息
2. 9 数据换算
2. 10 联合信贷集团操作风险数据库的演变
2. 11 最终考虑
第3 章损失分布方法
3. 1 计算数据集的建立
3. 2 LDA 基本框架
3. 3 操作风险类型
3. 4 参数估计和拟合优度方法
3. 5 极值理论的应用
3. 6 g-h 分布理论
3. 7 操作风险资本计算
3. 8 保险建模
3. 9 对风险指标的调整
3. 10 操作风险类型的加总
3. 11 操作风险资本的闭式近似
3. 12 风险资本的置信带
3. 13 压力测试
3. 14 最小阈值条件下的损失数据
3. 15 Algo OpData 的实证应用
3. 16 监管资本要求
3. 17 经济资本要求
3. 18 预算过程中操作风险的整合
第4 章保险合同分析
4. 1 保险管理和风险转移
4. 2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》中的资格标准
4. 3 传统保险的实际应用
第5 章声誉风险管理
5. 1 声誉风险介绍
5. 2 金融机构的声誉风险暴露
5. 3 声誉风险管理的政策性问题
5. 4 声誉风险度量
5. 5 声誉风险案例
结论
参考文献
延伸阅读
致谢