金融随机分析-(第1卷):The Binomial Asset Pricing Model

金融随机分析-(第1卷):The Binomial Asset Pricing Model
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作者: [美] (Shreve S.E)
2007-04
版次: 1
ISBN: 9787506272865
定价: 29.00
装帧: 平装
开本: 其他
纸张: 胶版纸
页数: 187页
正文语种: 英语
分类: 经济
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  •   这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材,作者在该领域享有盛誉,全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型,第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用,就其内容而言,第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论,本书各章有习题,适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。 1TheBinomialNo-ArbitragePricingModel
    1.1One-PeriodBinomialModel
    1.2MultiperiodBinomialModel
    1.3ComputationalConsiderations
    1.4Summary
    1.5Notes
    1.6Exercises
    2ProbabilityTheoryonCoinTossSpace
    2.1FiniteProbabilitySpaces
    2.2RandomVariables,Distributions,andExpectations
    2.3ConditionalExpectations
    2.4Martingales
    2.5MarkovProcesses
    2.6Summary
    2.7Notes
    2.8Exercises
    3StatePrices
    3.1ChangeofMeasure
    3.2Radon-Nikod~mDerivativeProcess
    3.3CapitalAssetPricingModel
    3.4Summary
    3.5Notes
    3.6Exercises
    4AmericanDerivativeSecurities
    4.1Introduction
    4.2Non-Path-DependentAmericanDerivatives
    4.3StoppingTimes
    4.4GeneralAmericanDerivatives
    4.5AmericanCallOptions
    4.6Summary
    4.7Notes
    4.8Exercises
    5RandomWalk
    5.1Introduction
    5.2FirstPassageTimes
    5.3ReflectionPrinciple
    5.4PerpetualAmericanPut:AnExample
    5.5Summary
    5.6Notes
    5.7Exercises
    6 Interest-Rate-DependentAssets
    6.1Introduction
    6.2BinomialModelforInterestRates
    6.3Fixed-IncomeDerivatives
    6.4ForwardMeasures
    6.5Futures
    6.6Summary
    6.7Notes
    6.8Exercises
    ProofofFundamentalPropertiesof ConditionalExpectations
    References
    Index
  • 内容简介:
      这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材,作者在该领域享有盛誉,全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型,第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用,就其内容而言,第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论,本书各章有习题,适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。
  • 目录:
    1TheBinomialNo-ArbitragePricingModel
    1.1One-PeriodBinomialModel
    1.2MultiperiodBinomialModel
    1.3ComputationalConsiderations
    1.4Summary
    1.5Notes
    1.6Exercises
    2ProbabilityTheoryonCoinTossSpace
    2.1FiniteProbabilitySpaces
    2.2RandomVariables,Distributions,andExpectations
    2.3ConditionalExpectations
    2.4Martingales
    2.5MarkovProcesses
    2.6Summary
    2.7Notes
    2.8Exercises
    3StatePrices
    3.1ChangeofMeasure
    3.2Radon-Nikod~mDerivativeProcess
    3.3CapitalAssetPricingModel
    3.4Summary
    3.5Notes
    3.6Exercises
    4AmericanDerivativeSecurities
    4.1Introduction
    4.2Non-Path-DependentAmericanDerivatives
    4.3StoppingTimes
    4.4GeneralAmericanDerivatives
    4.5AmericanCallOptions
    4.6Summary
    4.7Notes
    4.8Exercises
    5RandomWalk
    5.1Introduction
    5.2FirstPassageTimes
    5.3ReflectionPrinciple
    5.4PerpetualAmericanPut:AnExample
    5.5Summary
    5.6Notes
    5.7Exercises
    6 Interest-Rate-DependentAssets
    6.1Introduction
    6.2BinomialModelforInterestRates
    6.3Fixed-IncomeDerivatives
    6.4ForwardMeasures
    6.5Futures
    6.6Summary
    6.7Notes
    6.8Exercises
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