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21世纪保险精算系列教材：精算中常用的统计模型

21世纪保险精算系列教材：精算中常用的统计模型
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作者: 著 , 编
出版社: 中国人民大学出版社
2009-02
版次: 1
ISBN: 9787300102559
定价: 32.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 352页
正文语种: 简体中文
丛书: 21世纪保险精算系列教材
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济
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  • 　　我国精算教育和精算师职业发展起步较晚，1992年后才陆续引入北美寿险精算师考试、英国精算师考试、日本精算师考试、北美非寿险精算师考试等，2000年后，中国精算师考试体系逐步建立起来。目前，中国精算师考试的考点已增加到15个。2006年12月，民政部批准中国精算师协会正式筹备成立。中国精算师协会的成立，必将进一步推动中国精算教育和精算师职业的发展，也迫切要求对当前的精算教育体系和精算师考试体系进行必要的改革，以尽快向国际精算师协会发布的精算教育标准看齐。 第一部分应用回归分析
    第1章相关与一元回归分析
    1.1拟合与最小二乘法
    1.2两个变量的相关关系
    1.3一元线性回归
    1.4回归方程的应用
    习题

    第2章多元线性回归模型
    2.1多元线性回归模型及其参数估计
    2.2多元线性回归模型的假设检验与区间估计
    2.3使用多元线性回归的注意事项
    习题

    第3章异方差与序列相关的处理
    3.1异方差的存在与检验
    3.2广义线性模型和处理异方差的方法
    3.3自相关线性模型
    习题

    第二部分时间序列分析
    第4章简单模型
    4.1简单外推模型
    4.2平滑技术
    4.3季节调整
    习题

    第5章时间序列的概率结构
    5.1分布与特征统计量
    5.2平稳时间序列的定义
    5.3平稳时间序列的统计特性
    5.4白噪声序列
    5.5白噪声检验
    习题

    第6章平稳时间序列
    6.1预备知识
    6.2AR模型
    6.3MA模型
    6.4ARMA模型
    习题

    第7章平稳序列建模
    7.1建模基本步骤
    7.2模型识别
    7.3参数估计
    7.4模型检验
    7.5模型优化
    习题

    第8章时间序列的预报
    8.1线性预报
    8.2线性最小方差预报
    8.3修正预报
    习题

    第9章非平稳时间序列
    9.1差分
    9.2ARIMA模型
    9.3疏系数模型
    习题

    第10章残差自回归模型
    10.1模型结构
    10.2残差自相关检验
    10.3模型拟合
    习题

    第11章条件异方差模型
    11.1异方差的定义
    11.2异方差的初步识别
    11.3方差齐性变换
    11.4条件异方差模型
    11.5AR-GARCH模型
    11.6GARCH模型拟合
    习题

    第12章多元时间序列
    12.1多元序列建模
    12.2单位根检验
    12.3协整
    习题

    第三部分随机模拟
    第13章随机模拟
    13.1均匀分布随机数与伪随机
    13.2用反变换法产生一般分布的随机数
    13.3Cholesky分解和多元正态分布的模拟
    13.4模拟样本的容量问题
    13.5模拟在精算模型中的应用举例
    13.6模拟在统计检验中的应用
    13.7用自助法计算估计量的均方误差
    13.8股票价格的对数正态模型和模拟
    13.9风险度量VaR和CTE的模拟
    习题

    第四部分生存模型及其应用
    第14章生存模型相关性质和生命表
    14.1生存模型
    14.2T的分布函数
    14.3参数生存模型举例
    14.4条件概率的数字特征和截尾分布
    14.5随机变量的变换
    14.6生命表
    14.7尾龄的分布假设
    14.8选择生命表
    习题

    第15章完整样本数据和不完整样本数据情况下生存模型的估计
    15.1死亡时间
    15.2死亡的精确时间
    15.3死亡时间分组法
    15.4非完整样本数据情况下生存模型的矩估计
    15.5非完整样本数据情况下表格生存模型的极大似然估计
    15.6乘积估计量
    习题

    第16章参数生存模型的估计
    16.1完整数据的单变量模型
    16.2不完整数据下的单变量模型
    16.3参数模型的假设检验
    16.4参数模型中的伴随变量
    16.5大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算
    习题

    第17章人口统计
    17.1死亡和生育测度
    17.2静态人口模型
    17.3稳定人口模型
    17.4人口规划及人口普查应用
    17.5人口规划
    17.6人口统计的应用
    习题

    第18章表格数据修匀
    18.1修匀的定义
    18.2移动加权平均修匀法
    18.3Whittaker修匀
    18.4Bayse修匀
    18.5二维Whittaker修匀
    18.6参数修匀
    习题
    附录：部分习题答案
    参考文献
  • 内容简介:
    　　我国精算教育和精算师职业发展起步较晚，1992年后才陆续引入北美寿险精算师考试、英国精算师考试、日本精算师考试、北美非寿险精算师考试等，2000年后，中国精算师考试体系逐步建立起来。目前，中国精算师考试的考点已增加到15个。2006年12月，民政部批准中国精算师协会正式筹备成立。中国精算师协会的成立，必将进一步推动中国精算教育和精算师职业的发展，也迫切要求对当前的精算教育体系和精算师考试体系进行必要的改革，以尽快向国际精算师协会发布的精算教育标准看齐。
  • 目录:
    第一部分应用回归分析
    第1章相关与一元回归分析
    1.1拟合与最小二乘法
    1.2两个变量的相关关系
    1.3一元线性回归
    1.4回归方程的应用
    习题

    第2章多元线性回归模型
    2.1多元线性回归模型及其参数估计
    2.2多元线性回归模型的假设检验与区间估计
    2.3使用多元线性回归的注意事项
    习题

    第3章异方差与序列相关的处理
    3.1异方差的存在与检验
    3.2广义线性模型和处理异方差的方法
    3.3自相关线性模型
    习题

    第二部分时间序列分析
    第4章简单模型
    4.1简单外推模型
    4.2平滑技术
    4.3季节调整
    习题

    第5章时间序列的概率结构
    5.1分布与特征统计量
    5.2平稳时间序列的定义
    5.3平稳时间序列的统计特性
    5.4白噪声序列
    5.5白噪声检验
    习题

    第6章平稳时间序列
    6.1预备知识
    6.2AR模型
    6.3MA模型
    6.4ARMA模型
    习题

    第7章平稳序列建模
    7.1建模基本步骤
    7.2模型识别
    7.3参数估计
    7.4模型检验
    7.5模型优化
    习题

    第8章时间序列的预报
    8.1线性预报
    8.2线性最小方差预报
    8.3修正预报
    习题

    第9章非平稳时间序列
    9.1差分
    9.2ARIMA模型
    9.3疏系数模型
    习题

    第10章残差自回归模型
    10.1模型结构
    10.2残差自相关检验
    10.3模型拟合
    习题

    第11章条件异方差模型
    11.1异方差的定义
    11.2异方差的初步识别
    11.3方差齐性变换
    11.4条件异方差模型
    11.5AR-GARCH模型
    11.6GARCH模型拟合
    习题

    第12章多元时间序列
    12.1多元序列建模
    12.2单位根检验
    12.3协整
    习题

    第三部分随机模拟
    第13章随机模拟
    13.1均匀分布随机数与伪随机
    13.2用反变换法产生一般分布的随机数
    13.3Cholesky分解和多元正态分布的模拟
    13.4模拟样本的容量问题
    13.5模拟在精算模型中的应用举例
    13.6模拟在统计检验中的应用
    13.7用自助法计算估计量的均方误差
    13.8股票价格的对数正态模型和模拟
    13.9风险度量VaR和CTE的模拟
    习题

    第四部分生存模型及其应用
    第14章生存模型相关性质和生命表
    14.1生存模型
    14.2T的分布函数
    14.3参数生存模型举例
    14.4条件概率的数字特征和截尾分布
    14.5随机变量的变换
    14.6生命表
    14.7尾龄的分布假设
    14.8选择生命表
    习题

    第15章完整样本数据和不完整样本数据情况下生存模型的估计
    15.1死亡时间
    15.2死亡的精确时间
    15.3死亡时间分组法
    15.4非完整样本数据情况下生存模型的矩估计
    15.5非完整样本数据情况下表格生存模型的极大似然估计
    15.6乘积估计量
    习题

    第16章参数生存模型的估计
    16.1完整数据的单变量模型
    16.2不完整数据下的单变量模型
    16.3参数模型的假设检验
    16.4参数模型中的伴随变量
    16.5大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算
    习题

    第17章人口统计
    17.1死亡和生育测度
    17.2静态人口模型
    17.3稳定人口模型
    17.4人口规划及人口普查应用
    17.5人口规划
    17.6人口统计的应用
    习题

    第18章表格数据修匀
    18.1修匀的定义
    18.2移动加权平均修匀法
    18.3Whittaker修匀
    18.4Bayse修匀
    18.5二维Whittaker修匀
    18.6参数修匀
    习题
    附录：部分习题答案
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