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信用衍生产品：理论与实务

信用衍生产品：理论与实务
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作者: 编
出版社: 北京大学出版社
2017-09
版次: 1
ISBN: 9787301287378
定价: 58.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 384页
字数: 468千字
丛书: 中国银行间市场交易商协会培训教材
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>工程技术
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  • 　　《信用衍生产品：理论与实务》是NAFMII系列培训教材之一。全书系统介绍了信用衍生产品的品种、功效、避险机理及其发展中存在的障碍，并对信用衍生产品的交易流程、定价技术和交易策略进行了深入浅出的介绍，同时通过对国内外衍生品市场的对比，对国内衍生品市场的发展前景给予了预判。适合银行间市场从业人员、高校师生以及其他对金融市场业务感兴趣的人员使用。本书紧密结合中国实际，将中国金融市场中现实的场景呈现。且每章附有新案例和思考题。 　　中国银行间市场交易商协会教材编写组，主编谢多，现任中国银行间市场交易商协会秘书长。曾任中国人民银行总行上海外汇交易中心总裁、国际司司长、金融市场司司长。 第一章信用衍生产品概述/ 003 

    第一节信用衍生产品定义、种类和功能/ 003 

    第二节信用衍生产品的重要概念/ 015 

    第三节场外金融衍生产品主协议/ 029 

    本章小结/ 031 

    本章重要术语/ 031 

    思考练习题/ 032 

    参考文献/ 032 

    相关网络链接/ 032第二章信用衍生产品的估值定价技术和交易策略/ 033 

    第一节信用衍生产品的估值定价技术/ 033 

    第二节信用衍生产品交易策略/ 043 

    第三节信用衍生产品的风险分析与管理/ 046 

    本章小结/ 052 

    本章重要术语/ 053 

    思考练习题/ 053 

    参考文献/ 053 

    第三章国际信用衍生产品市场发展概况/ 059 

    第一节信用衍生产品市场的发展历程和现状/ 059 

    第二节信用衍生产品与次贷危机/ 070 

    第三节国际信用衍生产品资本缓释功能的基石——《巴塞尔协议》/ 090 

    第四节国际市场机构参与信用衍生产品业务的定位/ 094 

    本章小结/ 104 

    本章重要术语/ 104 

    思考练习题/ 104 

    参考文献/ 105 

    第四章中国信用衍生产品市场概述/ 109 

    第一节中国信用衍生产品市场的发展现状和意义/ 109 

    第二节中国信用衍生产品的市场架构/ 116 

    本章小结/ 120 

    本章重要术语/ 121 

    思考练习题/ 121 

    参考文献/ 121第五章中国信用风险缓释工具业务实务/ 122 

    第一节关于中国市场信用事件及其相关处理的讨论/ 122 

    第二节信用风险缓释工具的资质备案和交易流程/ 124 

    第三节信用风险缓释工具估值定价技术/ 128 

    第四节信用风险缓释工具的会计处理及税收政策/ 143 

    第五节CDS与银行资本管理/ 160 

    第六节机构参与信用风险缓释工具业务的需求与应用浅析/ 176 

    本章小结/ 179 

    本章重要术语/ 180 

    思考练习题/ 180 

    参考文献/ 181第六章中国信用衍生产品市场的问题与展望/ 182 

    第一节对信用衍生产品的认识存在误区/ 182 

    第二节中国信用衍生产品市场发展面临的主要问题/ 188 

    第三节中国信用衍生产品市场展望/ 190 

    本章小结/ 193 

    本章重要术语/ 194 

    思考练习题/ 194 

    参考文献/ 194 

    相关网络链接/ 194参 考 答 案/ 195 

    附录A信用风险的结构化模型/ 200 

    附录B简约化模型/ 208 

    附录C我国CDS估值定价技术的主要公式及计算步骤/ 216 

    附录D协议文本及相关自律规则/ 223 

    附录D-1交易商协会发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关配套文件/ 224 

    附录D-2中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）/ 235 

    附录D-3中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件（2009年版）/ 253 

    附录D-4中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件（2009年版）/ 265 

    附录D-5中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）/ 276 

    附录D-6《中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012年版）》/ 292 

    附录D-7中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件 （2012年版）/ 302 

    附录D-8中国银行间市场债券衍生产品交易定义文件（2012年版）/ 311 

    附录D-9中国场外黄金衍生产品交易基本术语(2013年版）/ 324 

    附录D-10《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版）》/ 332补充阅读CDS在中国市场的需求和应用研究/ 373 

    后记/ 375 /
  • 内容简介:
    　　《信用衍生产品：理论与实务》是NAFMII系列培训教材之一。全书系统介绍了信用衍生产品的品种、功效、避险机理及其发展中存在的障碍，并对信用衍生产品的交易流程、定价技术和交易策略进行了深入浅出的介绍，同时通过对国内外衍生品市场的对比，对国内衍生品市场的发展前景给予了预判。适合银行间市场从业人员、高校师生以及其他对金融市场业务感兴趣的人员使用。本书紧密结合中国实际，将中国金融市场中现实的场景呈现。且每章附有新案例和思考题。
  • 作者简介:
    　　中国银行间市场交易商协会教材编写组，主编谢多，现任中国银行间市场交易商协会秘书长。曾任中国人民银行总行上海外汇交易中心总裁、国际司司长、金融市场司司长。
  • 目录:
    第一章信用衍生产品概述/ 003 

    第一节信用衍生产品定义、种类和功能/ 003 

    第二节信用衍生产品的重要概念/ 015 

    第三节场外金融衍生产品主协议/ 029 

    本章小结/ 031 

    本章重要术语/ 031 

    思考练习题/ 032 

    参考文献/ 032 

    相关网络链接/ 032第二章信用衍生产品的估值定价技术和交易策略/ 033 

    第一节信用衍生产品的估值定价技术/ 033 

    第二节信用衍生产品交易策略/ 043 

    第三节信用衍生产品的风险分析与管理/ 046 

    本章小结/ 052 

    本章重要术语/ 053 

    思考练习题/ 053 

    参考文献/ 053 

    第三章国际信用衍生产品市场发展概况/ 059 

    第一节信用衍生产品市场的发展历程和现状/ 059 

    第二节信用衍生产品与次贷危机/ 070 

    第三节国际信用衍生产品资本缓释功能的基石——《巴塞尔协议》/ 090 

    第四节国际市场机构参与信用衍生产品业务的定位/ 094 

    本章小结/ 104 

    本章重要术语/ 104 

    思考练习题/ 104 

    参考文献/ 105 

    第四章中国信用衍生产品市场概述/ 109 

    第一节中国信用衍生产品市场的发展现状和意义/ 109 

    第二节中国信用衍生产品的市场架构/ 116 

    本章小结/ 120 

    本章重要术语/ 121 

    思考练习题/ 121 

    参考文献/ 121第五章中国信用风险缓释工具业务实务/ 122 

    第一节关于中国市场信用事件及其相关处理的讨论/ 122 

    第二节信用风险缓释工具的资质备案和交易流程/ 124 

    第三节信用风险缓释工具估值定价技术/ 128 

    第四节信用风险缓释工具的会计处理及税收政策/ 143 

    第五节CDS与银行资本管理/ 160 

    第六节机构参与信用风险缓释工具业务的需求与应用浅析/ 176 

    本章小结/ 179 

    本章重要术语/ 180 

    思考练习题/ 180 

    参考文献/ 181第六章中国信用衍生产品市场的问题与展望/ 182 

    第一节对信用衍生产品的认识存在误区/ 182 

    第二节中国信用衍生产品市场发展面临的主要问题/ 188 

    第三节中国信用衍生产品市场展望/ 190 

    本章小结/ 193 

    本章重要术语/ 194 

    思考练习题/ 194 

    参考文献/ 194 

    相关网络链接/ 194参 考 答 案/ 195 

    附录A信用风险的结构化模型/ 200 

    附录B简约化模型/ 208 

    附录C我国CDS估值定价技术的主要公式及计算步骤/ 216 

    附录D协议文本及相关自律规则/ 223 

    附录D-1交易商协会发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关配套文件/ 224 

    附录D-2中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）/ 235 

    附录D-3中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件（2009年版）/ 253 

    附录D-4中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件（2009年版）/ 265 

    附录D-5中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）/ 276 

    附录D-6《中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012年版）》/ 292 

    附录D-7中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件 （2012年版）/ 302 

    附录D-8中国银行间市场债券衍生产品交易定义文件（2012年版）/ 311 

    附录D-9中国场外黄金衍生产品交易基本术语(2013年版）/ 324 

    附录D-10《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版）》/ 332补充阅读CDS在中国市场的需求和应用研究/ 373 

    后记/ 375 /
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