期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书

期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者: [美] (Lawrence G.McMillan) ,
2015-02
版次: 1
ISBN: 9787111488569
定价: 169.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 752页
正文语种: 简体中文
分类: 经济
504人买过
  •   作为全球最出色的期权交易员和分析家,麦克米伦写作的《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》是期权交易策略大全,包含新的期权交易工具与各种策略方法。对于专业交易者与投资者来说,这是一部必读的好书。书中涵盖数百种经过时间与市场考验的交易技巧,让你承受较低的风险,实现既定的投资目标。除此之外,《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》还提供了许多例子,引导你真正了解“何者可行”“何者不可行”,以及“为什么”。
      《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》在全新修订的第5版中包括了许多成熟技术和实战检验过的策略,能够有效地对众多创新期权进行投资。你可以学习到以下内容。系统地介绍了期货和期权的波动率衍生品。深入解释了应用宽基指数看跌期权或波动率看涨期权的组合保护技术。新增或更新的案例和图表。更新的策略技术,包括合成的跨式、铁鹰式价差、后式套利、看跌期权比率价差和双向跨期价差等。   劳伦斯G.麦克米伦,全球最出色的期权投资专家,现任麦克米伦分析公司总裁,该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》,是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。他创立的《每日成交量报告》(DailyVolumeAlerts),通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票,他还编辑和出版了《期权策略家》(已经持续出版20年)和《每日交易策略》(一份覆盖了股票期权、指数期权及期货期权等衍生品的产品简报)。麦克米伦先生在美国、加拿大和欧洲的许多研讨会和论坛上就期权策略阐述观点。同时,他在期权市场积极地实践,为很多个人投资者管理期权账户。
      麦克米伦先生2011年获得沙利文奖,该奖项由期权行业委员会颁发,以表彰他在期权建设方面的重要贡献。
      麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分,他写作的《期权投资策略》和《麦克米伦谈期权》是准期权交易员的必备教程,其中《期权投资策略》仅在美国就销售超过30万册,被业内公认为期权领域的“圣经”。 总序
    前言

    第一部分股票期权的基本特性
    第1章定义
    1.1基本定义
    1.2影响期权价格的因素
    1.3行权和指派:运作机制
    1.4期权市场
    1.5期权代码学
    1.6期权交易细节
    1.7下单
    1.8盈亏图形

    第二部分看涨期权策略
    第2章卖出备兑看涨期权
    2.1卖出备兑看涨期权的重要性
    2.2卖出备兑看涨期权的哲学
    2.3卖出备兑的总收益的概念
    2.4计算投资收益
    2.5卖出备兑指令的执行
    2.6选择卖出备兑头寸
    2.7就已持有的股票卖出备兑
    2.8在卖出备兑中对收益和保护分散化
    2.9后续行动
    2.10局部抽身策略
    2.11特殊的卖出备兑情形
    2.12对卖出备兑看涨期权的总结
    第3章买入看涨期权
    3.1为什么要买入看涨期权
    3.2买入看涨期权的风险和收益
    3.3买什么样的期权
    3.4高级选择标准
    3.5后续行动
    3.6对价差的进一步看法
    第4章其他买入看涨期权的策略
    4.1保护性卖空(合成看跌期权)
    4.2组合保证金
    4.3后续行动
    4.4合成跨式价差(反向对冲)
    4.5后续行动
    4.6改变看涨期权多头和股票空头之间的比率
    4.7总结
    第5章卖出裸看涨期权
    5.1无备兑(裸)看涨期权
    5.2所需投资
    5.3卖出裸期权的哲学
    5.4风险和收益
    5.5后续行动
    5.6总结
    第6章卖出看涨期权比率
    6.1卖出看涨期权比率
    6.2所需投资
    6.3选择标准
    6.4卖出变量比率
    6.5后续行动
    6.6总结
    第7章看涨期权牛市价差
    7.1看涨期权价差策略的介绍
    7.2激进的程度
    7.3牛市价差的排序
    7.4后续行动
    7.5牛市价差的其他用途
    7.6总结
    第8章看涨期权熊市价差
    8.1熊市价差
    8.2熊市价差的选择
    8.3后续行动
    8.4总结
    第9章跨期价差
    9.1中性跨期价差
    9.2后续行动
    9.3牛市跨期价差
    9.4后续行动
    9.5使用所有三种到期日系列
    9.6总结
    第10章蝶式价差
    10.1选择价差
    10.2后续行动
    10.3总结
    第11章看涨期权比率价差
    11.1投资哲学的不同
    11.2后续行动
    11.3总结
    第12章跨期价差和比率价差的组合
    12.1比率跨期价差
    12.2选择价差
    12.3后续行动
    12.4delta中性跨期价差
    12.5后续行动
    第13章反向价差
    13.1反向跨期价差
    13.2反向比率价差(后式价差)
    第14章对角价差
    14.1对角牛市价差
    14.2“免费”持有一手看涨期权
    14.3对角后式价差
    14.4看涨期权的总结

    第三部分看跌期权策略
    第15章看跌期权的基本原理
    15.1看跌期权策略
    15.2给看跌期权定价
    15.3股息对看跌期权权利金的效应
    15.4行权和指派
    15.5转换组合
    第16章买入看跌期权
    16.1买入看跌期权与卖空股票
    16.2选择要买的看跌期权
    16.3买入看跌期权策略的排序
    16.4后续行动
    16.5止损行动
    16.6相等头寸
    第17章持有股票的同时买入看跌期权
    17.1买什么样的看跌期权
    17.2税务考虑
    17.3买入看跌期权作为对备兑看涨期权卖出者的保护
    17.4无成本领圈
    17.5调整领圈
    第18章买入看涨期权的同时买入看跌期权
    18.1买入跨式价差
    18.2买入跨式价差的选择
    18.3后续行动
    18.4买入宽跨式价差
    第19章卖出看跌期权
    19.1卖出未备兑看跌期权
    19.2后续行动
    19.3对卖出裸看跌期权进行评价
    19.4按低于市价买入股票
    19.5卖出备兑看跌期权
    19.6卖出看跌期权比率
    第20章卖出跨式价差
    20.1卖出备兑跨式价差
    20.2卖出无备兑跨式价差
    20.3卖出跨式价差的选择
    20.4后续行动
    20.5等股头寸的后续行动
    20.6一开始就设定保护
    20.7卖出宽跨式价差(组合价差)
    20.8对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论
    第21章用看跌期权和看涨期权来构造合成股票头寸
    21.1合成股票多头
    21.2合成股票空头
    21.3分开行权价
    21.4总结
    第22章基本的看跌期权价差
    22.1熊市价差
    22.2牛市价差
    22.3跨期价差
    第23章看涨期权和看跌期权组合的价差
    23.1蝶式价差
    23.2鹰式和铁鹰式价差
    23.3期权多头和价差的组合
    23.4牛市或熊市价差的一个简单后续行动
    23.53种有用但复杂的策略
    23.6选择价差
    23.7总结
    第24章看跌期权比率价差
    24.1看跌期权比率价差
    24.2使用delta
    24.3看跌期权比率跨期价差
    24.4一个合乎逻辑的延伸(比率跨期组合)
    24.5看跌期权的总结
    第25章长期期权策略
    25.1长期期权的定价
    25.2长期期权同短期期权的比较
    25.3长期期权策略
    25.4为投机买入长期期权
    25.5卖出长期期权
    25.6使用长期期权的价差
    25.7总结

    第四部分其他的考虑
    第26章买入期权和政府债券
    26.1政府债券/期权策略是如何运作的
    26.2总结
    第27章套利
    27.1基本的看跌期权和看涨期权套利(“贴水价”)
    27.2股息套利
    27.3转换和反转组合
    27.4对持有成本的进一步套利
    27.5回到转换和反转组合
    27.6转换和反转组合中的风险
    27.7转换组合小结
    27.8利率游戏
    27.9盒式价差
    27.10相等套利的变形
    27.11套利的效果
    27.12使用期权的风险套利
    27.13配对交易
    27.14供市(批量头寸)
    27.15总结
    第28章数学应用
    28.1布莱克-斯科尔斯模型
    28.2计算综合隐含波动率
    28.3预期收益
    28.4将这些计算用到策略决定中
    28.5协助或机构批量头寸
    28.6对后续行动的帮助
    28.7实施
    28.8总结

    第五部分指数期权和期货
    第29章指数期权和期货产品介绍
    29.1指数
    29.2现金交割期权
    29.3期货
    29.4期货交易
    29.5指数期货期权
    29.6使用指数期权的标准期权策略
    29.7看跌-看涨比率
    29.8总结
    第30章股指对冲策略
    30.1市场篮子
    30.2程序化交易
    30.3指数套利
    30.4后续策略
    30.5市场篮子的风险
    30.6对股票市场的影响
    30.7模拟指数
    30.8交易跟踪误差
    30.9总结
    第31章指数价差交易
    31.1指数间价差交易
    31.2总结
    第32章结构化产品
    32.1“无风险”的持有股票或指数
    32.2现金价值
    32.3内嵌看涨期权的成本
    32.4到期前的价格行为
    32.5SIS
    32.6在标的物以折扣价交易时计算内嵌看涨期权的价值
    32.7调整因子
    32.8其他构建方法
    32.9涉及结构化产品的期权策略
    32.10结构化产品的名单
    32.11其他结构化产品
    32.12结构化产品总结
    第33章对指数产品的数学考虑
    33.1套利
    33.2数学应用
    第34章期货和期货期权
    34.1期货合约
    34.2期货期权
    34.3期货期权交易策略
    34.4常见的错误定价策略
    34.5总结
    第35章期货价差的期货期权策略
    35.1期货价差
    35.2在期货价差中使用期货期权
    35.3总结

    第六部分衡量和交易波动率
    第36章波动率交易的基本原理
    36.1波动率的定义
    36.2另一种方法:GARCH
    36.3移动平均值
    36.4隐含波动率
    36.5波动率的波动率
    36.6波动率交易
    36.7波动率为什么会走到极端
    36.8总结
    第37章波动率对流行策略的影响
    37.1vega
    37.2隐含波动率和delta
    37.3对中性的影响
    37.4头寸vega
    37.5直接买入和卖出期权
    37.6时间价值是一个误称
    37.7波动率同看跌期权
    37.8买入或卖出跨式价差或宽跨式价差
    37.9看涨期权牛市价差
    37.10看跌期权垂直价差
    37.11看跌期权熊市价差
    37.12跨期价差
    37.13比率价差和后式套利
    37.14总结
    第38章股票价格的分布
    38.1关于波动率的错误概念
    38.2波动率买家守则
    38.3股票价格分布
    38.4对期权交易者这意味着什么
    38.5股票价格分布的总结
    38.6期权的定价
    38.7股票价格运动的概率
    38.8预期收益
    38.9总结
    第39章波动率交易技巧
    39.1两种错误的波动率预测方法
    39.2对波动率的预测进行交易
    39.3交易波动率倾斜
    39.4关于波动率交易的总结
    第40章高级概念
    40.1中性
    40.2希腊字母
    40.3策略考虑:使用“希腊字母”
    40.4高级数学概念
    40.5总结
    第41章波动率衍生品
    41.1历史波动率和隐含波动率
    41.2VIX的计算方法
    41.3上市的波动率期货
    41.4其他上市的波动率产品
    41.5已上市的VIX期权
    41.6交易策略:方向性信号
    41.7使用VIX期货的信息
    41.8利用和交易期限结构
    41.9用波动率衍生品来保护股票组合
    41.10其他的宏观策略
    41.11使用波动率衍生品的对冲策略
    41.12用VIX期权来构建比率价差
    41.13波动率衍生品小结
    第42章税务
    42.1历史
    42.2基本税务处理
    42.3行权和指派
    42.4特别的税务问题
    42.5总结
    42.6股票期权的税务计划策略
    42.7总结
    第43章有最好的策略吗
    43.1总的概念:市场态度和相等头寸
    43.2对别人是最好的对你未必就是最好的
    43.3数学上的排序
    43.4总结
    后记

    第七部分附录
    附录A策略总结
    附录B相等头寸
    附录C公式
    附录D图形
    附录E合格的备兑看涨期权
    附录F组合保证金
    术语表
  • 内容简介:
      作为全球最出色的期权交易员和分析家,麦克米伦写作的《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》是期权交易策略大全,包含新的期权交易工具与各种策略方法。对于专业交易者与投资者来说,这是一部必读的好书。书中涵盖数百种经过时间与市场考验的交易技巧,让你承受较低的风险,实现既定的投资目标。除此之外,《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》还提供了许多例子,引导你真正了解“何者可行”“何者不可行”,以及“为什么”。
      《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》在全新修订的第5版中包括了许多成熟技术和实战检验过的策略,能够有效地对众多创新期权进行投资。你可以学习到以下内容。系统地介绍了期货和期权的波动率衍生品。深入解释了应用宽基指数看跌期权或波动率看涨期权的组合保护技术。新增或更新的案例和图表。更新的策略技术,包括合成的跨式、铁鹰式价差、后式套利、看跌期权比率价差和双向跨期价差等。
  • 作者简介:
      劳伦斯G.麦克米伦,全球最出色的期权投资专家,现任麦克米伦分析公司总裁,该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》,是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。他创立的《每日成交量报告》(DailyVolumeAlerts),通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票,他还编辑和出版了《期权策略家》(已经持续出版20年)和《每日交易策略》(一份覆盖了股票期权、指数期权及期货期权等衍生品的产品简报)。麦克米伦先生在美国、加拿大和欧洲的许多研讨会和论坛上就期权策略阐述观点。同时,他在期权市场积极地实践,为很多个人投资者管理期权账户。
      麦克米伦先生2011年获得沙利文奖,该奖项由期权行业委员会颁发,以表彰他在期权建设方面的重要贡献。
      麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分,他写作的《期权投资策略》和《麦克米伦谈期权》是准期权交易员的必备教程,其中《期权投资策略》仅在美国就销售超过30万册,被业内公认为期权领域的“圣经”。
  • 目录:
    总序
    前言

    第一部分股票期权的基本特性
    第1章定义
    1.1基本定义
    1.2影响期权价格的因素
    1.3行权和指派:运作机制
    1.4期权市场
    1.5期权代码学
    1.6期权交易细节
    1.7下单
    1.8盈亏图形

    第二部分看涨期权策略
    第2章卖出备兑看涨期权
    2.1卖出备兑看涨期权的重要性
    2.2卖出备兑看涨期权的哲学
    2.3卖出备兑的总收益的概念
    2.4计算投资收益
    2.5卖出备兑指令的执行
    2.6选择卖出备兑头寸
    2.7就已持有的股票卖出备兑
    2.8在卖出备兑中对收益和保护分散化
    2.9后续行动
    2.10局部抽身策略
    2.11特殊的卖出备兑情形
    2.12对卖出备兑看涨期权的总结
    第3章买入看涨期权
    3.1为什么要买入看涨期权
    3.2买入看涨期权的风险和收益
    3.3买什么样的期权
    3.4高级选择标准
    3.5后续行动
    3.6对价差的进一步看法
    第4章其他买入看涨期权的策略
    4.1保护性卖空(合成看跌期权)
    4.2组合保证金
    4.3后续行动
    4.4合成跨式价差(反向对冲)
    4.5后续行动
    4.6改变看涨期权多头和股票空头之间的比率
    4.7总结
    第5章卖出裸看涨期权
    5.1无备兑(裸)看涨期权
    5.2所需投资
    5.3卖出裸期权的哲学
    5.4风险和收益
    5.5后续行动
    5.6总结
    第6章卖出看涨期权比率
    6.1卖出看涨期权比率
    6.2所需投资
    6.3选择标准
    6.4卖出变量比率
    6.5后续行动
    6.6总结
    第7章看涨期权牛市价差
    7.1看涨期权价差策略的介绍
    7.2激进的程度
    7.3牛市价差的排序
    7.4后续行动
    7.5牛市价差的其他用途
    7.6总结
    第8章看涨期权熊市价差
    8.1熊市价差
    8.2熊市价差的选择
    8.3后续行动
    8.4总结
    第9章跨期价差
    9.1中性跨期价差
    9.2后续行动
    9.3牛市跨期价差
    9.4后续行动
    9.5使用所有三种到期日系列
    9.6总结
    第10章蝶式价差
    10.1选择价差
    10.2后续行动
    10.3总结
    第11章看涨期权比率价差
    11.1投资哲学的不同
    11.2后续行动
    11.3总结
    第12章跨期价差和比率价差的组合
    12.1比率跨期价差
    12.2选择价差
    12.3后续行动
    12.4delta中性跨期价差
    12.5后续行动
    第13章反向价差
    13.1反向跨期价差
    13.2反向比率价差(后式价差)
    第14章对角价差
    14.1对角牛市价差
    14.2“免费”持有一手看涨期权
    14.3对角后式价差
    14.4看涨期权的总结

    第三部分看跌期权策略
    第15章看跌期权的基本原理
    15.1看跌期权策略
    15.2给看跌期权定价
    15.3股息对看跌期权权利金的效应
    15.4行权和指派
    15.5转换组合
    第16章买入看跌期权
    16.1买入看跌期权与卖空股票
    16.2选择要买的看跌期权
    16.3买入看跌期权策略的排序
    16.4后续行动
    16.5止损行动
    16.6相等头寸
    第17章持有股票的同时买入看跌期权
    17.1买什么样的看跌期权
    17.2税务考虑
    17.3买入看跌期权作为对备兑看涨期权卖出者的保护
    17.4无成本领圈
    17.5调整领圈
    第18章买入看涨期权的同时买入看跌期权
    18.1买入跨式价差
    18.2买入跨式价差的选择
    18.3后续行动
    18.4买入宽跨式价差
    第19章卖出看跌期权
    19.1卖出未备兑看跌期权
    19.2后续行动
    19.3对卖出裸看跌期权进行评价
    19.4按低于市价买入股票
    19.5卖出备兑看跌期权
    19.6卖出看跌期权比率
    第20章卖出跨式价差
    20.1卖出备兑跨式价差
    20.2卖出无备兑跨式价差
    20.3卖出跨式价差的选择
    20.4后续行动
    20.5等股头寸的后续行动
    20.6一开始就设定保护
    20.7卖出宽跨式价差(组合价差)
    20.8对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论
    第21章用看跌期权和看涨期权来构造合成股票头寸
    21.1合成股票多头
    21.2合成股票空头
    21.3分开行权价
    21.4总结
    第22章基本的看跌期权价差
    22.1熊市价差
    22.2牛市价差
    22.3跨期价差
    第23章看涨期权和看跌期权组合的价差
    23.1蝶式价差
    23.2鹰式和铁鹰式价差
    23.3期权多头和价差的组合
    23.4牛市或熊市价差的一个简单后续行动
    23.53种有用但复杂的策略
    23.6选择价差
    23.7总结
    第24章看跌期权比率价差
    24.1看跌期权比率价差
    24.2使用delta
    24.3看跌期权比率跨期价差
    24.4一个合乎逻辑的延伸(比率跨期组合)
    24.5看跌期权的总结
    第25章长期期权策略
    25.1长期期权的定价
    25.2长期期权同短期期权的比较
    25.3长期期权策略
    25.4为投机买入长期期权
    25.5卖出长期期权
    25.6使用长期期权的价差
    25.7总结

    第四部分其他的考虑
    第26章买入期权和政府债券
    26.1政府债券/期权策略是如何运作的
    26.2总结
    第27章套利
    27.1基本的看跌期权和看涨期权套利(“贴水价”)
    27.2股息套利
    27.3转换和反转组合
    27.4对持有成本的进一步套利
    27.5回到转换和反转组合
    27.6转换和反转组合中的风险
    27.7转换组合小结
    27.8利率游戏
    27.9盒式价差
    27.10相等套利的变形
    27.11套利的效果
    27.12使用期权的风险套利
    27.13配对交易
    27.14供市(批量头寸)
    27.15总结
    第28章数学应用
    28.1布莱克-斯科尔斯模型
    28.2计算综合隐含波动率
    28.3预期收益
    28.4将这些计算用到策略决定中
    28.5协助或机构批量头寸
    28.6对后续行动的帮助
    28.7实施
    28.8总结

    第五部分指数期权和期货
    第29章指数期权和期货产品介绍
    29.1指数
    29.2现金交割期权
    29.3期货
    29.4期货交易
    29.5指数期货期权
    29.6使用指数期权的标准期权策略
    29.7看跌-看涨比率
    29.8总结
    第30章股指对冲策略
    30.1市场篮子
    30.2程序化交易
    30.3指数套利
    30.4后续策略
    30.5市场篮子的风险
    30.6对股票市场的影响
    30.7模拟指数
    30.8交易跟踪误差
    30.9总结
    第31章指数价差交易
    31.1指数间价差交易
    31.2总结
    第32章结构化产品
    32.1“无风险”的持有股票或指数
    32.2现金价值
    32.3内嵌看涨期权的成本
    32.4到期前的价格行为
    32.5SIS
    32.6在标的物以折扣价交易时计算内嵌看涨期权的价值
    32.7调整因子
    32.8其他构建方法
    32.9涉及结构化产品的期权策略
    32.10结构化产品的名单
    32.11其他结构化产品
    32.12结构化产品总结
    第33章对指数产品的数学考虑
    33.1套利
    33.2数学应用
    第34章期货和期货期权
    34.1期货合约
    34.2期货期权
    34.3期货期权交易策略
    34.4常见的错误定价策略
    34.5总结
    第35章期货价差的期货期权策略
    35.1期货价差
    35.2在期货价差中使用期货期权
    35.3总结

    第六部分衡量和交易波动率
    第36章波动率交易的基本原理
    36.1波动率的定义
    36.2另一种方法:GARCH
    36.3移动平均值
    36.4隐含波动率
    36.5波动率的波动率
    36.6波动率交易
    36.7波动率为什么会走到极端
    36.8总结
    第37章波动率对流行策略的影响
    37.1vega
    37.2隐含波动率和delta
    37.3对中性的影响
    37.4头寸vega
    37.5直接买入和卖出期权
    37.6时间价值是一个误称
    37.7波动率同看跌期权
    37.8买入或卖出跨式价差或宽跨式价差
    37.9看涨期权牛市价差
    37.10看跌期权垂直价差
    37.11看跌期权熊市价差
    37.12跨期价差
    37.13比率价差和后式套利
    37.14总结
    第38章股票价格的分布
    38.1关于波动率的错误概念
    38.2波动率买家守则
    38.3股票价格分布
    38.4对期权交易者这意味着什么
    38.5股票价格分布的总结
    38.6期权的定价
    38.7股票价格运动的概率
    38.8预期收益
    38.9总结
    第39章波动率交易技巧
    39.1两种错误的波动率预测方法
    39.2对波动率的预测进行交易
    39.3交易波动率倾斜
    39.4关于波动率交易的总结
    第40章高级概念
    40.1中性
    40.2希腊字母
    40.3策略考虑:使用“希腊字母”
    40.4高级数学概念
    40.5总结
    第41章波动率衍生品
    41.1历史波动率和隐含波动率
    41.2VIX的计算方法
    41.3上市的波动率期货
    41.4其他上市的波动率产品
    41.5已上市的VIX期权
    41.6交易策略:方向性信号
    41.7使用VIX期货的信息
    41.8利用和交易期限结构
    41.9用波动率衍生品来保护股票组合
    41.10其他的宏观策略
    41.11使用波动率衍生品的对冲策略
    41.12用VIX期权来构建比率价差
    41.13波动率衍生品小结
    第42章税务
    42.1历史
    42.2基本税务处理
    42.3行权和指派
    42.4特别的税务问题
    42.5总结
    42.6股票期权的税务计划策略
    42.7总结
    第43章有最好的策略吗
    43.1总的概念:市场态度和相等头寸
    43.2对别人是最好的对你未必就是最好的
    43.3数学上的排序
    43.4总结
    后记

    第七部分附录
    附录A策略总结
    附录B相等头寸
    附录C公式
    附录D图形
    附录E合格的备兑看涨期权
    附录F组合保证金
    术语表
查看详情
系列丛书 / 更多
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
衍生品不是坏孩子:金融期货和环境创新的传奇
[美]理查德·桑德尔(Richard Sandor) 著;陈晗、宾晖 译
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)
王琦 译
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
金融期货与期权丛书:股指期货热点问题面对面
中国金融期货交易所 编
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
金融期货与期权丛书:专业期权交易
杰姆斯·B.比德曼(James B. Bittman) 著;张慎峰 编;中国金融期货交易所 译
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
国债基差交易
[美]盖伦·D.伯格哈特 著;王玮 译
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
暗池:高频交易及人工智能大盗颠覆金融世界的对决
[美]斯科特·帕特森(Scott Patterson) 著;孙豪、王泽宪、李骥宇 译;王斌 校
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
定价未来:撼动华尔街的量化金融史
[美]乔治 G.斯皮罗(George G. Szpiro) 著;王彩虹 译
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
衍生品不是坏孩子:金融期货和环境创新的传奇
[美]理查德·桑德尔(Richard Sandor) 著;陈晗 宾晖 译
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
期权波动率与定价:高级交易策略与技巧:最受欢迎的期权经典必读书 每一位期权交易员都不能错过纳坦恩伯格的著作和培训
[美]谢尔登·纳坦恩伯格(Sheldon Natenberg) 著
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
金融衍生品:演进路径与监管措施
陈晗 著
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
金融期货与期权丛书:汇率决定理论的微观结构方法
理查德·K.莱昂(Richard K.Lyons) 著;张慎峰 编;王玮、马明 译;彭程 校
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
国债期货交易实务/金融期货与期权丛书
戎志平 著;张慎峰 编
相关图书 / 更多
您可能感兴趣 / 更多
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
宇宙视觉史:从宇宙大爆炸到时间的尽头
[美]查尔斯·刘 著;高爽 译者;[美]马克西姆· 马洛维奇科 绘;未读 出品
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
写出我心 普通人如何通过写作表达自己(平装本)
[美]娜塔莉·戈德堡(Natalie Goldberg)
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
写出我心3 写作疗愈的真正秘密
[美]娜塔莉·戈德堡(Natalie Goldberg)
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
神套路:为什么我们总被带节奏(狂热与网红时代醍醐灌顶之作,教给普通人安身立命的不二法门!)
[美]阿里·阿莫萨维 著;[哥伦比亚]亚历杭德罗·希拉尔多 绘
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
翻篇:拔掉那根扎在你心里的刺(罗翔、莫言、戴建业、杨幂倡导的生活智慧)
[美]谢里安娜·博伊尔 著;王青 译;时代华语 出品
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
阿伦森自传
[美]埃利奥特·阿伦森(Elliot Aronson) 著;沈捷 译;湛庐文化 出品
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
肠生不老:肠寿,才能长寿
[美]埃默伦·迈耶(Emeran Mayer) 著
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
街头官僚:公共服务中的个人困境(公共行政与公共管理经典译丛;“十二五”国家重点图书出版规划项目)
[美]迈克尔·李普斯基(Michael Lipsky)
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
所有治愈,都是自愈(人民日报、余华、罗翔倡导的人生态度,无论如何都要相信,真正能治愈你的只有自己)
[美]莎拉·佩顿 著;宋蕾 译;时代华语 出品
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
史前至蒙古帝国时期的内欧亚大陆史
[美]大卫·克里斯蒂安 著;潘玲 译;杨建华 校
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
自律我也能做到(全9册)
[美]康妮·科维尔·米勒 著;[阿根廷]维多利亚·阿萨纳利 绘
期权投资策略(原书第5版):金融期货与期权丛书
你在等什么?
[美]斯科特·明钦 著;[中]易万 译;[美]马特 ·斐兰 绘