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量化投资：量化选股策略研究

量化投资：量化选股策略研究
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作者:
出版社: 北京大学出版社
2021-02
版次: 1
ISBN: 9787301318942
定价: 79.00
装帧: 平装
页数: 452页
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济
10人买过
  •   《量化投资：量化选股策略研究》理论结合实际，以中国的 A 股市场为研究对象，以量化投资领域的量化选股策略为研究基础，以市场中常见的因子选股策略为研究目标，对量化投资进行全面的本土化验证，更不吝将其程序语言公布于众，方便读者开展相关研究，是一本不可多得的本土化量化投资书籍。
      全书主要分为两大部分：*部分为因子选股策略篇，主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇，主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。
      书中的案例均来自于实际的市场数据，具有很强的实战价值。 上海财经大学与美国俄勒冈大学联合培养金融数学与金融工程博士，华东政法大学商学院硕士生导师，华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长，上海市金融学会理事会理事，中国金融风险管理专家委员会(国家金融与发展实验室发起)专家委员，曾任职于中国工商银行。主要研究领域为中国资本市场以及金融工程、量化投资、风险管理等。 第一章   绪论/

          一、  量化投资介绍/

          二、  国外量化投资发展情况/

          三、  我国量化投资的现状分析/

          四、  中国量化投资的发展前景分析/

          五、  本书的相关介绍/

    第二章   量化投资策略介绍/

          一、  量化投资策略的基本概念/

          二、  量化投资策略的开发步骤/

          三、  量化投资策略的评价体系/

          四、  量化投资策略的缺陷/

    第一部分   因子选股策略

    第三章   盈利因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  盈利因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第四章   成长因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  成长因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第五章   估值因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  估值因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第六章   股东因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  股东因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第七章   波动因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  波动因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第八章   交投因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  交投因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第九章   动量反转因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  动量反转因子指标介绍/

          四、  研究现状/

          五、  测试结果/

          六、  回溯测试/

          七、  结合财务指标的动量反转策略测试/

          八、  SAS语句解析/

    第二部分   行业选股策略

    第十章   原材料行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十一章   医药卫生行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十二章   信息技术行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十三章   能源行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十四章   金融地产行业/

          一、  研究对象/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十五章   公用事业行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十六章   工业行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十七章   可选消费行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十八章   主要消费行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十九章   全市场分析/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  综合评价/

          四、  SAS语句解析/

    附录   数据说明/

    参考文献/
  • 内容简介:
      《量化投资：量化选股策略研究》理论结合实际，以中国的 A 股市场为研究对象，以量化投资领域的量化选股策略为研究基础，以市场中常见的因子选股策略为研究目标，对量化投资进行全面的本土化验证，更不吝将其程序语言公布于众，方便读者开展相关研究，是一本不可多得的本土化量化投资书籍。
      全书主要分为两大部分：*部分为因子选股策略篇，主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇，主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。
      书中的案例均来自于实际的市场数据，具有很强的实战价值。
  • 作者简介:
    上海财经大学与美国俄勒冈大学联合培养金融数学与金融工程博士，华东政法大学商学院硕士生导师，华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长，上海市金融学会理事会理事，中国金融风险管理专家委员会(国家金融与发展实验室发起)专家委员，曾任职于中国工商银行。主要研究领域为中国资本市场以及金融工程、量化投资、风险管理等。
  • 目录:
    第一章   绪论/

          一、  量化投资介绍/

          二、  国外量化投资发展情况/

          三、  我国量化投资的现状分析/

          四、  中国量化投资的发展前景分析/

          五、  本书的相关介绍/

    第二章   量化投资策略介绍/

          一、  量化投资策略的基本概念/

          二、  量化投资策略的开发步骤/

          三、  量化投资策略的评价体系/

          四、  量化投资策略的缺陷/

    第一部分   因子选股策略

    第三章   盈利因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  盈利因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第四章   成长因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  成长因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第五章   估值因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  估值因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第六章   股东因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  股东因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第七章   波动因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  波动因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第八章   交投因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  交投因子指标介绍/

          四、  单因子测试结果/

          五、  结论/

          六、  多因子测试结果/

          七、  SAS语句解析/

    第九章   动量反转因子/

          一、  投资要点/

          二、  实现过程/

          三、  动量反转因子指标介绍/

          四、  研究现状/

          五、  测试结果/

          六、  回溯测试/

          七、  结合财务指标的动量反转策略测试/

          八、  SAS语句解析/

    第二部分   行业选股策略

    第十章   原材料行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十一章   医药卫生行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十二章   信息技术行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十三章   能源行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十四章   金融地产行业/

          一、  研究对象/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十五章   公用事业行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十六章   工业行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十七章   可选消费行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十八章   主要消费行业/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  多因子模型的构建和评价/

          四、  小结/

          五、  SAS语句解析/

    第十九章   全市场分析/

          一、  研究背景介绍/

          二、  各因子选股能力分析/

          三、  综合评价/

          四、  SAS语句解析/

    附录   数据说明/

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