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风险管理与金融机构（原书第5版）

风险管理与金融机构（原书第5版）
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作者: [加拿大] （John C.Hull）
出版社: 机械工业出版社
2021-03
版次: 1
ISBN: 9787111671275
定价: 99.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
字数: 871千字
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济
177人买过
  • 本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，作者巧妙地避免了枯燥地讲述金融学中常见的数学理论、定理和公式，而是将它们与业务直观的、具体的例子结合在一起。本书首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时，本书还用大量篇幅讨论了《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。此外，本书章后习题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。本书可以作为高校金融专业的教材，在传授知识之余，更能帮助学生开拓思维并学以致用，特别是作者对书中所列举的业界事例及其借鉴意义的透彻分析，会成为金融专业毕业生进入风险管理领域的敲门砖。 译者序

    作者简介

    译者简介

    前言

    第1章　引言/ 1

    1.1　投资者的风险-回报关系/ 2

    1.2　有效边界/ 4

    1.3　资本资产定价模型/ 5

    1.4　套利定价理论/ 9

    1.5　公司的风险以及回报/ 9

    1.6　金融机构的风险管理/ 12

    1.7　信用评级/ 13

    小结/ 13

    延伸阅读/ 14

    练习题/ 14

    作业题/ 15

    第一部分　金融机构及其业务

    第2章　银行/ 18

    2.1　商业银行/ 19

    2.2　小型商业银行的资本金要求/ 20

    2.3　存款保险/ 22

    2.4　投资银行业/ 23

    2.5　证券交易/ 28

    2.6　银行内部潜在的利益冲突/ 28

    2.7　今天的大型银行/ 29

    2.8　银行面临的风险/ 32

    小结/ 32

    延伸阅读/ 33

    练习题/ 33

    作业题/ 33

    第3章　保险公司和养老基金/ 35

    3.1　人寿保险/ 36

    3.2　年金/ 38

    3.3　死亡率表/ 40

    3.4　长寿风险和死亡风险/ 42

    3.5　财产及意外伤害险/ 43

    3.6　健康保险/ 44

    3.7　道德风险以及逆向选择/ 45

    3.8　再保险/ 46

    3.9　资本金要求/ 47

    3.10　保险公司面临的风险/ 48

    3.11　监管条款/ 48

    3.12　养老金计划/ 50

    小结/ 52

    延伸阅读/ 53

    练习题/ 53

    作业题/ 54

    第4章　共同基金和对冲基金/ 55

    4.1　共同基金/ 55

    4.2　交易所交易基金/ 58

    4.3　主动管理型基金与被动型指数基金/ 59

    4.4　监管/ 61

    4.5　对冲基金/ 62

    4.6　对冲基金的策略/ 66

    4.7　对冲基金的收益/ 69

    小结/ 70

    延伸阅读/ 71

    练习题/ 71

    作业题/ 72

    第5章　金融市场上的交易/ 73

    5.1　市场/ 73

    5.2　清算所/ 74

    5.3　资产的多头和空头/ 75

    5.4　衍生产品市场/ 76

    5.5　普通衍生产品/ 77

    5.6　非传统衍生产品/ 86

    5.7　奇异期权和结构性产品/ 89

    5.8　风险管理的挑战/ 91

    小结/ 92

    延伸阅读/ 93

    练习题/ 93

    作业题/ 95

    第6章　2007年信用危机/ 96

    6.1　美国住房市场/ 96

    6.2　证券化/ 99

    6.3　危机爆发/ 103

    6.4　什么地方出了问题/ 104

    6.5　危机的教训/ 105

    小结/ 106

    延伸阅读/ 107

    练习题/ 107

    作业题/ 107

    第7章　定价和情景分析：风险中性世界和真实世界/ 108

    7.1　波动和资产价格/ 109

    7.2　风险中性定价/ 110

    7.3　情景分析/ 114

    7.4　两个世界必须同时使用的情况/ 114

    7.5　实践中的计算/ 115

    7.6　对真实世界中的过程进行估计/ 116

    小结/ 117

    延伸阅读/ 117

    练习题/ 117

    作业题/ 118

    第二部分　市场风险

    第8章　交易员如何管理风险敞口/ 120

    8.1　delta/ 120

    8.2　gamma/ 126

    8.3　vega/ 127

    8.4　theta/ 129

    8.5　rho/ 129

    8.6　计算希腊值/ 130

    8.7　泰勒级数展开/ 130

    8.8　对冲的现实状况/ 132

    8.9　奇异期权对冲/ 132

    8.10　情景分析/ 133

    小结/ 134

    延伸阅读/ 134

    练习题/ 134

    作业题/ 135

    第9章　利率风险/ 137

    9.1　净利息收入管理/ 138

    9.2　利率的种类/ 139

    9.3　利率久期/ 143

    9.4　凸性/ 145

    9.5　推广/ 146

    9.6　收益曲线的非平行移动/ 147

    9.7　主成分分析法/ 150

    9.8　gamma和vega/ 152

    小结/ 152

    延伸阅读/ 153

    练习题/ 153

    作业题/ 154

    第10章　波动率/ 155

    10.1　波动率的定义/ 155

    10.2　隐含波动率/ 157

    10.3　金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 158

    10.4　幂律/ 160

    10.5　监测日波动率/ 161

    10.6　指数加权移动平均模型/ 163

    10.7　GARCH（1，1）模型/ 164

    10.8　模型选择/ 166

    10.9　最大似然估计法/ 166

    10.10　采用GARCH（1，1）模型来预测波动率/ 170

    小结/ 172

    延伸阅读/ 173

    练习题/ 174

    作业题/ 175

    第11章　相关性与Copula函数/ 176

    11.1　相关系数的定义/ 176

    11.2　测量相关系数/ 178

    11.3　相关系数和方差-协方差矩阵/ 179

    11.4　多元正态分布/ 180

    11.5　Copula函数/ 182

    11.6　将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型/ 186

    小结/ 190

    延伸阅读/ 190

    练习题/ 190

    作业题/ 191

    第12章　在险价值和预期亏空/ 193

    12.1　VaR的定义/ 194

    12.2　计算VaR的例子/ 195

    12.3　VaR的缺陷/ 196

    12.4　ES/ 196

    12.5　一致性风险测度/ 197

    12.6　VaR和ES中的参数选择/ 200

    12.7　边际、递增及成分VaR测度/ 203

    12.8　欧拉定理/ 204

    12.9　VaR和ES的聚合/ 205

    12.10　回溯测试/ 205

    小结/ 208

    延伸阅读/ 208

    练习题/ 209

    作业题/ 210

    第13章　历史模拟法和极值理论/ 211

    13.1　方法论/ 211

    13.2　VaR的精确度/ 215

    13.3　历史模拟法的扩展/ 216

    13.4　计算问题/ 220

    13.5　极值理论/ 221

    13.6　极值理论的应用/
  • 内容简介:
    本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，作者巧妙地避免了枯燥地讲述金融学中常见的数学理论、定理和公式，而是将它们与业务直观的、具体的例子结合在一起。本书首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时，本书还用大量篇幅讨论了《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。此外，本书章后习题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。本书可以作为高校金融专业的教材，在传授知识之余，更能帮助学生开拓思维并学以致用，特别是作者对书中所列举的业界事例及其借鉴意义的透彻分析，会成为金融专业毕业生进入风险管理领域的敲门砖。
  • 目录:
    译者序

    作者简介

    译者简介

    前言

    第1章　引言/ 1

    1.1　投资者的风险-回报关系/ 2

    1.2　有效边界/ 4

    1.3　资本资产定价模型/ 5

    1.4　套利定价理论/ 9

    1.5　公司的风险以及回报/ 9

    1.6　金融机构的风险管理/ 12

    1.7　信用评级/ 13

    小结/ 13

    延伸阅读/ 14

    练习题/ 14

    作业题/ 15

    第一部分　金融机构及其业务

    第2章　银行/ 18

    2.1　商业银行/ 19

    2.2　小型商业银行的资本金要求/ 20

    2.3　存款保险/ 22

    2.4　投资银行业/ 23

    2.5　证券交易/ 28

    2.6　银行内部潜在的利益冲突/ 28

    2.7　今天的大型银行/ 29

    2.8　银行面临的风险/ 32

    小结/ 32

    延伸阅读/ 33

    练习题/ 33

    作业题/ 33

    第3章　保险公司和养老基金/ 35

    3.1　人寿保险/ 36

    3.2　年金/ 38

    3.3　死亡率表/ 40

    3.4　长寿风险和死亡风险/ 42

    3.5　财产及意外伤害险/ 43

    3.6　健康保险/ 44

    3.7　道德风险以及逆向选择/ 45

    3.8　再保险/ 46

    3.9　资本金要求/ 47

    3.10　保险公司面临的风险/ 48

    3.11　监管条款/ 48

    3.12　养老金计划/ 50

    小结/ 52

    延伸阅读/ 53

    练习题/ 53

    作业题/ 54

    第4章　共同基金和对冲基金/ 55

    4.1　共同基金/ 55

    4.2　交易所交易基金/ 58

    4.3　主动管理型基金与被动型指数基金/ 59

    4.4　监管/ 61

    4.5　对冲基金/ 62

    4.6　对冲基金的策略/ 66

    4.7　对冲基金的收益/ 69

    小结/ 70

    延伸阅读/ 71

    练习题/ 71

    作业题/ 72

    第5章　金融市场上的交易/ 73

    5.1　市场/ 73

    5.2　清算所/ 74

    5.3　资产的多头和空头/ 75

    5.4　衍生产品市场/ 76

    5.5　普通衍生产品/ 77

    5.6　非传统衍生产品/ 86

    5.7　奇异期权和结构性产品/ 89

    5.8　风险管理的挑战/ 91

    小结/ 92

    延伸阅读/ 93

    练习题/ 93

    作业题/ 95

    第6章　2007年信用危机/ 96

    6.1　美国住房市场/ 96

    6.2　证券化/ 99

    6.3　危机爆发/ 103

    6.4　什么地方出了问题/ 104

    6.5　危机的教训/ 105

    小结/ 106

    延伸阅读/ 107

    练习题/ 107

    作业题/ 107

    第7章　定价和情景分析：风险中性世界和真实世界/ 108

    7.1　波动和资产价格/ 109

    7.2　风险中性定价/ 110

    7.3　情景分析/ 114

    7.4　两个世界必须同时使用的情况/ 114

    7.5　实践中的计算/ 115

    7.6　对真实世界中的过程进行估计/ 116

    小结/ 117

    延伸阅读/ 117

    练习题/ 117

    作业题/ 118

    第二部分　市场风险

    第8章　交易员如何管理风险敞口/ 120

    8.1　delta/ 120

    8.2　gamma/ 126

    8.3　vega/ 127

    8.4　theta/ 129

    8.5　rho/ 129

    8.6　计算希腊值/ 130

    8.7　泰勒级数展开/ 130

    8.8　对冲的现实状况/ 132

    8.9　奇异期权对冲/ 132

    8.10　情景分析/ 133

    小结/ 134

    延伸阅读/ 134

    练习题/ 134

    作业题/ 135

    第9章　利率风险/ 137

    9.1　净利息收入管理/ 138

    9.2　利率的种类/ 139

    9.3　利率久期/ 143

    9.4　凸性/ 145

    9.5　推广/ 146

    9.6　收益曲线的非平行移动/ 147

    9.7　主成分分析法/ 150

    9.8　gamma和vega/ 152

    小结/ 152

    延伸阅读/ 153

    练习题/ 153

    作业题/ 154

    第10章　波动率/ 155

    10.1　波动率的定义/ 155

    10.2　隐含波动率/ 157

    10.3　金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 158

    10.4　幂律/ 160

    10.5　监测日波动率/ 161

    10.6　指数加权移动平均模型/ 163

    10.7　GARCH（1，1）模型/ 164

    10.8　模型选择/ 166

    10.9　最大似然估计法/ 166

    10.10　采用GARCH（1，1）模型来预测波动率/ 170

    小结/ 172

    延伸阅读/ 173

    练习题/ 174

    作业题/ 175

    第11章　相关性与Copula函数/ 176

    11.1　相关系数的定义/ 176

    11.2　测量相关系数/ 178

    11.3　相关系数和方差-协方差矩阵/ 179

    11.4　多元正态分布/ 180

    11.5　Copula函数/ 182

    11.6　将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型/ 186

    小结/ 190

    延伸阅读/ 190

    练习题/ 190

    作业题/ 191

    第12章　在险价值和预期亏空/ 193

    12.1　VaR的定义/ 194

    12.2　计算VaR的例子/ 195

    12.3　VaR的缺陷/ 196

    12.4　ES/ 196

    12.5　一致性风险测度/ 197

    12.6　VaR和ES中的参数选择/ 200

    12.7　边际、递增及成分VaR测度/ 203

    12.8　欧拉定理/ 204

    12.9　VaR和ES的聚合/ 205

    12.10　回溯测试/ 205

    小结/ 208

    延伸阅读/ 208

    练习题/ 209

    作业题/ 210

    第13章　历史模拟法和极值理论/ 211

    13.1　方法论/ 211

    13.2　VaR的精确度/ 215

    13.3　历史模拟法的扩展/ 216

    13.4　计算问题/ 220

    13.5　极值理论/ 221

    13.6　极值理论的应用/
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