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基于PBF合同的代理投资与资产定价研究

基于PBF合同的代理投资与资产定价研究
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作者: 著
出版社: 科学出版社
2012-12
版次: 1
ISBN: 9787030362070
定价: 66.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 187页
字数: 250千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
3 张插图图片
  • 　　投资主体机构化，代理问题日益突出，激励薪酬政策导致机构投资者为追求业绩而转嫁风险，2007~2008年金融危机爆发后，代理投资与金融风险、资产泡沫的关系成为国际学术界研究的热点之一。《基于PBF合同的代理投资与资产定价研究》系统研究了基于PBF合同的代理投资及其对资产价格的影响。具体内容包括：①总风险约束和VaR约束对PBF合同激励的影响，并探讨其风险约束机制；②机构投资者具有市场能力时PBF合同的激励与最优合同设计；③管理者的信息成本与基准组合对PBF合同设计的影响；④显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响；⑤资金流动不对称和PBF合同不对称对基金风险承担行为的影响；⑥基金投资业绩与风险的关系；⑦PBF合同下机构投资者的交易策略与资产价格的关系。
    　　《基于PBF合同的代理投资与资产定价研究》可供金融工程学、应用数学、金融学、数量经济学、管理科学与工程等专业的研究人员及高等院校师生阅读参考，也可作为金融管理、机构投资等方面的从业工作者的参考书。 序
    前言
    1绪论
    1.1引言
    1.2委托投资组合管理研究综述
    1.2.1委托投资组合管理合同
    1.2.2委托投资组合交易策略
    1.2.3基金管理的锦标赛体制研究
    1.2.4资产定价与一般均衡
    1.3PBF合同及其研究现状
    1.3.1PBF合同的概述
    1.3.2PBF合同的历史和管制
    1.3.3PBF合同的基本条款
    1.3.4PBF合同的经济学解释
    1.3.5PBF合同的研究现状

    2风险约束的代理投资PBF合同研究
    2.1引言
    2.2模型假设
    2.3不存在风险约束时管理者最优努力水平
    2.4存在总风险约束时管理者期望效用
    2.5总风险约束对线性合同激励的影响
    2.6VaR约束
    2.7风险约束机制
    2.8本章小结

    3管理者具有市场能力的PBF合同研究
    3.1引言
    3.2管理者的市场能力
    3.3Kyle价量模型
    3.4管理者的资产交易与市场均衡价格
    3.5管理者的效用和风险激励
    3.6最优合同
    3.7本章小结
    3.8本章附录

    4考虑信息成本的代理投资PBF合同研究
    4.1引言
    4.2管理者最优资产选择
    4.3管理者报酬结构与风险激励
    4.4投资者最优合同选择
    4.5最优合同分析
    4.6基准组合对PBF合同设计的影响
    4.6.1基准组合
    4.6.2委托代理模型
    4.6.3管理者的努力程度可以观察
    4.6.4管理者的努力程度不可以观察
    4.7本章小结
    4.8本章附录

    5显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响
    5.1引言
    5.2模型的假设
    5.3模型
    5.4模型求解和分析
    5.5本章小结

    6两类不对称对基金风险承担行为的影响研究
    7PBF合同下基金业绩与基金风险的关系研究
    8基于PBF合同的资产定价研究
    参考文献
  • 内容简介:
    　　投资主体机构化，代理问题日益突出，激励薪酬政策导致机构投资者为追求业绩而转嫁风险，2007~2008年金融危机爆发后，代理投资与金融风险、资产泡沫的关系成为国际学术界研究的热点之一。《基于PBF合同的代理投资与资产定价研究》系统研究了基于PBF合同的代理投资及其对资产价格的影响。具体内容包括：①总风险约束和VaR约束对PBF合同激励的影响，并探讨其风险约束机制；②机构投资者具有市场能力时PBF合同的激励与最优合同设计；③管理者的信息成本与基准组合对PBF合同设计的影响；④显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响；⑤资金流动不对称和PBF合同不对称对基金风险承担行为的影响；⑥基金投资业绩与风险的关系；⑦PBF合同下机构投资者的交易策略与资产价格的关系。
    　　《基于PBF合同的代理投资与资产定价研究》可供金融工程学、应用数学、金融学、数量经济学、管理科学与工程等专业的研究人员及高等院校师生阅读参考，也可作为金融管理、机构投资等方面的从业工作者的参考书。
  • 目录:
    序
    前言
    1绪论
    1.1引言
    1.2委托投资组合管理研究综述
    1.2.1委托投资组合管理合同
    1.2.2委托投资组合交易策略
    1.2.3基金管理的锦标赛体制研究
    1.2.4资产定价与一般均衡
    1.3PBF合同及其研究现状
    1.3.1PBF合同的概述
    1.3.2PBF合同的历史和管制
    1.3.3PBF合同的基本条款
    1.3.4PBF合同的经济学解释
    1.3.5PBF合同的研究现状

    2风险约束的代理投资PBF合同研究
    2.1引言
    2.2模型假设
    2.3不存在风险约束时管理者最优努力水平
    2.4存在总风险约束时管理者期望效用
    2.5总风险约束对线性合同激励的影响
    2.6VaR约束
    2.7风险约束机制
    2.8本章小结

    3管理者具有市场能力的PBF合同研究
    3.1引言
    3.2管理者的市场能力
    3.3Kyle价量模型
    3.4管理者的资产交易与市场均衡价格
    3.5管理者的效用和风险激励
    3.6最优合同
    3.7本章小结
    3.8本章附录

    4考虑信息成本的代理投资PBF合同研究
    4.1引言
    4.2管理者最优资产选择
    4.3管理者报酬结构与风险激励
    4.4投资者最优合同选择
    4.5最优合同分析
    4.6基准组合对PBF合同设计的影响
    4.6.1基准组合
    4.6.2委托代理模型
    4.6.3管理者的努力程度可以观察
    4.6.4管理者的努力程度不可以观察
    4.7本章小结
    4.8本章附录

    5显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响
    5.1引言
    5.2模型的假设
    5.3模型
    5.4模型求解和分析
    5.5本章小结

    6两类不对称对基金风险承担行为的影响研究
    7PBF合同下基金业绩与基金风险的关系研究
    8基于PBF合同的资产定价研究
    参考文献
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