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保险资金运用的风险管理

作者: 刘喜华著 , 杨攀勇著 , 宋媛媛著

出版社: 中国社会科学出版社

出版时间: 2013-11

版次: 1

ISBN: 9787516135457

定价: 55.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 275页

字数: 282千字

分类: 经济

6人买过

　　保险资金运用的风险管理是保险公司整体风险管理的重要组成部分，它包括宏观和微观两个层面。从微观层面上讲，保险资金运用的风险管理既包括对保险资金运用风险的综合管理，又包括对具体投资品种或具体风险种类的风险管理。从宏观层面上讲，保险资金运用的风险管理主要是指外部监管。本书主要从微观层面上研究保险资金运用的风险管理。本书共分七章，分别研究保险资金运用的风险管理与控制中的五个方面的问题。本书除吸收国内外相关领域的研究成果外，还结合中国保险业的实际情况，对保险资金运用的风险管理理论与方法进行了广泛而深入的研究，通过本书的研究为保险公司的资金运用提供决策支持，帮助保险公司从总体上控制资金运用风险，使保险资金运用达到更加安全、有效和流动的目标。

　　刘喜华，男，1965年1月出生，山东胶州人。博士，教授，博士生导师。2004年10月从中国社会科学院应用经济学博士后流动站平安保险工作站出站，主要教学和科研方向为金融风险管理与保险、经济预测与决策等。近五年来，共主持一项、参与完成两项国家自然科学基金面上项目，主持4项省部级教研科研项目，主持其他研究项目8项，出版专著和教材2部，获省部级教研科研成果奖励2项，其他奖励6项。现担任中国保险学会理事，中国运筹学会金融工程与风险管理分会理事，青岛农村商业银行股份有限公司独立董事等。

　　杨攀勇，男，1974年出生，博士，公安部证券犯罪侦察局第三分局干部，现挂职于重庆达州市，任市政府副秘书长，主要研究方向为金融风险管理与保险等。

　　宋媛媛，女，1978年出生，硕士，讲师，现在青岛大学工作，主要研究方向为金融风险管理与保险等。第一章绪论
第一节问题提出
第二节文献回顾
第三节保险资金运用问题概述
一可运用保险资金来源
二保险资金的特点及其运用约束
三产、寿险资金来源差异对保险资金的运用约束
四保险资金运用的主要环节
第四节保险资金运用风险及其风险管理
一保险资金运用的风险分析
二保险资金运用的风险管理
三保险资金运用的风险控制
第五节本书的主要内容、思路与方法
一主要内容
二研究思路
三研究方法

第二章保险资金运用方式的风险管理
第一节我国保险资金运用的主要方式及存在问题
一我国保险资金运用的主要方式
二存在问题
第二节保险公司固定收益投资的风险管理
一概述
二利率风险的度量与管理
三固定收益投资的信用风险度量与管理
四固定收益投资的流动性风险和再投资风险管理
五债券投资的风险管理
六银行存款的风险管理
第三节保险公司权益投资的风险管理
一权益投资的风险分析
二证券投资基金投资的风险管理
本章小结

第三章保险资金运用的管理组织模式及其内部风险控制
第一节保险资金运用的管理组织模式
一外部委托管理模式
二内部管理模式
第二节保险资产管理公司的管理组织模式
一保险资产管理公司的组织形式及其业务范围
二保险资产管理公司投资分账户下的资产管理方式
三保险资产管理公司的治理结构体系
四保险资产管理公司的资产委托方式
五对保险资产管理公司的激励约束机制
六保险资产管理公司的最优激励合同
第三节保险资金运用的风险管理系统
一风险管理的组织系统
二风险管理的功能系统
三风险管理的信息系统
第四节保险资金运用的内部控制及其投资决策管理
一保险资金运用的内部控制
二保险资金运用的内部控制例解
三保险资金运用的投资决策管理
第五节保险资金运用的操作风险管理
一操作风险的含义
二操作风险的辨识与分类
三操作风险的度量
四操作风险的控制与管理
本章小结

第四章保险资金运用的风险限额管理
第一节保险资金运用的风险限额管理概述
第二节保险资金运用的风险限额形式
一风险限额的形式
二风险资本限额的种类
三VaR风险度量方法
第三节保险资金运用的总体风险限额确定
一保险公司资本实力的衡量
二风险资本的量化分析
三总体风险限额的确定
第四节风险限额的分配与调整
第五节风险调整的绩效评价方法
一风险调整的绩效评价方法综述
二RAROC方法
三保险资金运用绩效评价的数据包络分析方法
四保险资金运用绩效评价的实证研究
第六节风险限额的监控与执行
本章小结

第五章资产负债管理与保险资金运用的风险控制
第一节引言
第二节保险公司资产负债管理的含义、特征及流程
一保险公司资产负债管理的含义
二保险公司资产负债管理的特征
三保险公司资产负债匹配管理流程
第三节国外保险业资产负债管理的经验教训
一日产生命破产的教训
二美国保险业资产负债管理经验的借鉴
第四节中国保险公司资产负债管理模式的选择
第五节资产负债管理的组织系统
一概述
二矩阵式资产负债管理组织架构
第六节保险公司的负债及其利率特性
一不分红产品
二分红产品
三投资连结产品
四其他利率敏感型产品
第七节防范利率风险的资产负债管理技术
一概述
二缺口分析
三以久期和凸性为基础的利率风险免疫策略
第八节保险公司资产负债管理的最优化模型
一概述
二古典现金流匹配模型
三专献模型
四一般的免疫模型
五资产负债管理的随机免疫模型
六资产负债管理的随机专献模型
七资产负债管理的随机久期匹配模型
本章小结

第六章保险公司偿付能力预警监测与资金运用的风险管理
第一节保险公司偿付能力预警监测问题概述
第二节径向基函数（RBF）人工神经网络模型
第三节保险公司偿付能力预警监测模型及其实现
一保险公司偿付能力预警监测指标体系
二指标权重的确定与研究数据的整理
三单指标预警与监测
四偿付能力的综合监测
五偿付能力的综合预警
本章小结

第七章研究展望
参考文献
内容简介:
　　保险资金运用的风险管理是保险公司整体风险管理的重要组成部分，它包括宏观和微观两个层面。从微观层面上讲，保险资金运用的风险管理既包括对保险资金运用风险的综合管理，又包括对具体投资品种或具体风险种类的风险管理。从宏观层面上讲，保险资金运用的风险管理主要是指外部监管。本书主要从微观层面上研究保险资金运用的风险管理。本书共分七章，分别研究保险资金运用的风险管理与控制中的五个方面的问题。本书除吸收国内外相关领域的研究成果外，还结合中国保险业的实际情况，对保险资金运用的风险管理理论与方法进行了广泛而深入的研究，通过本书的研究为保险公司的资金运用提供决策支持，帮助保险公司从总体上控制资金运用风险，使保险资金运用达到更加安全、有效和流动的目标。
作者简介:
　　刘喜华，男，1965年1月出生，山东胶州人。博士，教授，博士生导师。2004年10月从中国社会科学院应用经济学博士后流动站平安保险工作站出站，主要教学和科研方向为金融风险管理与保险、经济预测与决策等。近五年来，共主持一项、参与完成两项国家自然科学基金面上项目，主持4项省部级教研科研项目，主持其他研究项目8项，出版专著和教材2部，获省部级教研科研成果奖励2项，其他奖励6项。现担任中国保险学会理事，中国运筹学会金融工程与风险管理分会理事，青岛农村商业银行股份有限公司独立董事等。

　　杨攀勇，男，1974年出生，博士，公安部证券犯罪侦察局第三分局干部，现挂职于重庆达州市，任市政府副秘书长，主要研究方向为金融风险管理与保险等。

　　宋媛媛，女，1978年出生，硕士，讲师，现在青岛大学工作，主要研究方向为金融风险管理与保险等。
目录:
第一章绪论
第一节问题提出
第二节文献回顾
第三节保险资金运用问题概述
一可运用保险资金来源
二保险资金的特点及其运用约束
三产、寿险资金来源差异对保险资金的运用约束
四保险资金运用的主要环节
第四节保险资金运用风险及其风险管理
一保险资金运用的风险分析
二保险资金运用的风险管理
三保险资金运用的风险控制
第五节本书的主要内容、思路与方法
一主要内容
二研究思路
三研究方法

第二章保险资金运用方式的风险管理
第一节我国保险资金运用的主要方式及存在问题
一我国保险资金运用的主要方式
二存在问题
第二节保险公司固定收益投资的风险管理
一概述
二利率风险的度量与管理
三固定收益投资的信用风险度量与管理
四固定收益投资的流动性风险和再投资风险管理
五债券投资的风险管理
六银行存款的风险管理
第三节保险公司权益投资的风险管理
一权益投资的风险分析
二证券投资基金投资的风险管理
本章小结

第三章保险资金运用的管理组织模式及其内部风险控制
第一节保险资金运用的管理组织模式
一外部委托管理模式
二内部管理模式
第二节保险资产管理公司的管理组织模式
一保险资产管理公司的组织形式及其业务范围
二保险资产管理公司投资分账户下的资产管理方式
三保险资产管理公司的治理结构体系
四保险资产管理公司的资产委托方式
五对保险资产管理公司的激励约束机制
六保险资产管理公司的最优激励合同
第三节保险资金运用的风险管理系统
一风险管理的组织系统
二风险管理的功能系统
三风险管理的信息系统
第四节保险资金运用的内部控制及其投资决策管理
一保险资金运用的内部控制
二保险资金运用的内部控制例解
三保险资金运用的投资决策管理
第五节保险资金运用的操作风险管理
一操作风险的含义
二操作风险的辨识与分类
三操作风险的度量
四操作风险的控制与管理
本章小结

第四章保险资金运用的风险限额管理
第一节保险资金运用的风险限额管理概述
第二节保险资金运用的风险限额形式
一风险限额的形式
二风险资本限额的种类
三VaR风险度量方法
第三节保险资金运用的总体风险限额确定
一保险公司资本实力的衡量
二风险资本的量化分析
三总体风险限额的确定
第四节风险限额的分配与调整
第五节风险调整的绩效评价方法
一风险调整的绩效评价方法综述
二RAROC方法
三保险资金运用绩效评价的数据包络分析方法
四保险资金运用绩效评价的实证研究
第六节风险限额的监控与执行
本章小结

第五章资产负债管理与保险资金运用的风险控制
第一节引言
第二节保险公司资产负债管理的含义、特征及流程
一保险公司资产负债管理的含义
二保险公司资产负债管理的特征
三保险公司资产负债匹配管理流程
第三节国外保险业资产负债管理的经验教训
一日产生命破产的教训
二美国保险业资产负债管理经验的借鉴
第四节中国保险公司资产负债管理模式的选择
第五节资产负债管理的组织系统
一概述
二矩阵式资产负债管理组织架构
第六节保险公司的负债及其利率特性
一不分红产品
二分红产品
三投资连结产品
四其他利率敏感型产品
第七节防范利率风险的资产负债管理技术
一概述
二缺口分析
三以久期和凸性为基础的利率风险免疫策略
第八节保险公司资产负债管理的最优化模型
一概述
二古典现金流匹配模型
三专献模型
四一般的免疫模型
五资产负债管理的随机免疫模型
六资产负债管理的随机专献模型
七资产负债管理的随机久期匹配模型
本章小结

第六章保险公司偿付能力预警监测与资金运用的风险管理
第一节保险公司偿付能力预警监测问题概述
第二节径向基函数（RBF）人工神经网络模型
第三节保险公司偿付能力预警监测模型及其实现
一保险公司偿付能力预警监测指标体系
二指标权重的确定与研究数据的整理
三单指标预警与监测
四偿付能力的综合监测
五偿付能力的综合预警
本章小结

第七章研究展望
参考文献

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