我国反向抵押贷款的风险因素与定价研究
出版时间:
2015-08
版次:
1
ISBN:
9787514160222
定价:
30.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
165页
字数:
180千字
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张茜编*的《我国反向抵押贷款的风险因素与定 价研究》在对影响反向抵押贷款定价的主要风险因素 进行深入的探讨的基础上，构建了基于贷款利率、住 房价值和借款人未来寿命三因素波动的反向抵押贷款 综合定价模型体系，并进行了实证定价与分析，期望 为推进反向抵押贷款在中国的开展提供一定的理论支 持与技术方法。 第1章 导论
1.1 研究背景
1.1.1 人口老龄化程度加剧及养老保障资源短缺
1.1.2 住房制度改革使得我国住房自有率显著提高
1.1.3 住房反向抵押贷款在许多国家已有成功的发展经验
1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 现实意义
1.3 研究内容
1.4 研究方法
1.4.1 理论研究
1.4.2 数理建模及公式推导
1.4.3 蒙洛卡洛模拟及数值分析
1.4.4 实证分析
1.5 研究思路与章节安排
1.5.1 研究思路与逻辑结构
1.5.2 章节安排
1.6 创新点与不足
第2章 理论基础与文献综述
2.1 反向抵押贷款
2.1.1 含义、优缺点与国际经验
2.1.2 理论基础
2.1.3 国外文献综述
2.1.4 国内研究综述
2.2 住房反向抵押贷款风险研究
2.2.1 风险管理理论
2.2.2 国外文献综述
2.2.3 国内文献综述
2.3 住房反向抵押贷款定价研究
2.3.1 理论基础
2.3.2 国外文献
2.3.3 国内文献
2.4 研究评述
2.5 本章小结
第3章 反向抵押贷款借款人未来死亡率波动风险
3.1 借款人未来死亡率波动风险的一般分析
3.2 借款人群未来死亡率波动预测
3.2.1 死亡率波动预测方法的选择与评析
3.2.2 反向抵押贷款借款人动态死亡率模型的构建
3.2.3 参数估计
3.2.4 借款人死亡率波动预测的计算结果
3.3 借款人群死亡率波动对反向抵押贷款定价的影响
3.4 借款人死亡率波动风险的分散
3.5 本章小结
第4章 反向抵押贷款抵押住房价值波动风险
4.1 住房价值波动风险的一般性分析
4.2 影响房价波动的主要因素
4.2.1 经济因素
4.2.2 社会因素
4.2.3 政策因素
4.2.4 市场因素
4.3 我国反向抵押贷款抵押住房价值波动路径的描述
4.3.1 住房价格波动预测方法的选择与评析
4.3.2 灰色马尔可夫预测模型的构建
4.3.3 数据来源与处理
4.3.4 数值拟合、预测与分析
4.4 住房价值波动对反向抵押贷款定价的影响
4.5 房价波动风险控制
4.6 本章小结
第5章 反向抵押贷款利率波动风险
5.1 贷款利率波动风险的一般性分析
5.2 我国现行金融体制下贷款利率波动路径描述
5.2.1 利率波动预测方法的选择与评析
5.2.2 贷款利率波动预测模型的构建
5.2.3 数据来源与基本分析
5.2.4 数值模拟与分析
5.3 贷款利率波动对反向抵押贷款定价的影响
5.4 贷款利率波动风险的控制
5.5 本章小结
第6章 影响反向抵押贷款定价的其他风险因素
6.1 逆向选择风险和道德风险
6.1.1 逆向选择与道德风险的识别
6.1.2 道德风险的衡量
6.1.3 道德风险的防范
6.2 流动性风险
6.2.1 风险识别
6.2.2 流动性风险的衡量
6.2.3 流动性风险的防范
6.3 政策调整风险
6.4 费用风险
6.5 价值观风险
6.6 本章小结
第7章 反向抵押贷款定价模型体系的构建
7.1 定价方法的理论选择与评析
7.2 影响反向抵押贷款定价的其他要素分析
7.2.1 反向抵押贷款的支付方式
7.2.2 无赎回选择权与有赎回选择权
7.2.3 单生命状态与双生命状态
7.3 一次性总额支付方式下无赎回权反向抵押贷款定价模型
7.3.1 单生命状态下的定价模型
7.3.2 双生命状态下的定价模型
7.4 终身生存年金支付方式下无赎回权反向抵押贷款定价模型
7.4.1 单生命状态下的定价模型
7.4.2 双生命状态下的定价模型
7.5 一次性总额支付方式下赎回权定价模型
7.5.1 单生命状态下的赎回权定价模型
7.5.2 双生命状态下的赎回权定价模型
7.6 终身生存年金支付方式下赎回选择权定价模型
7.6.1 单生命状态下赎回权定价模型
7.6.2 双生命状态下赎回权定价模型
7.7 本章小结
第8章 定价结果与检验分析
8.1 参数设定
8.1.1 定价时点的设定
8.1.2 单生命状态下t│qx参数的设定
8.1.3 双生命状态下死亡率和生存率参数的设定
8.1.4 无风险利率r
8.1.5 房产价值增值率g5
8.1.6 反向抵押贷款年利率
8.1.7 费用率a
8.1.8 房屋折旧率口
8.2 一次性总额支付方式下单生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.3 一次性总额支付方式下双生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.4 终身年金支付方式下单生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.5 终身年金支付方式下双生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.6 反向抵押贷款赎回权的定价结果与检验
8.7 本章小结
第9章 结论、政策建议与展望
9.1 本书主要结论
9.2 政策建议
9.2.1 反向抵押贷款定价须充分考虑各风险参数对定价结果的影响
9.2.2 加强反向抵押贷款的风险防范
9.3 尚待完善之处与研究展望
附录
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内容简介:
张茜编*的《我国反向抵押贷款的风险因素与定 价研究》在对影响反向抵押贷款定价的主要风险因素 进行深入的探讨的基础上，构建了基于贷款利率、住 房价值和借款人未来寿命三因素波动的反向抵押贷款 综合定价模型体系，并进行了实证定价与分析，期望 为推进反向抵押贷款在中国的开展提供一定的理论支 持与技术方法。
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目录:
第1章 导论
1.1 研究背景
1.1.1 人口老龄化程度加剧及养老保障资源短缺
1.1.2 住房制度改革使得我国住房自有率显著提高
1.1.3 住房反向抵押贷款在许多国家已有成功的发展经验
1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 现实意义
1.3 研究内容
1.4 研究方法
1.4.1 理论研究
1.4.2 数理建模及公式推导
1.4.3 蒙洛卡洛模拟及数值分析
1.4.4 实证分析
1.5 研究思路与章节安排
1.5.1 研究思路与逻辑结构
1.5.2 章节安排
1.6 创新点与不足
第2章 理论基础与文献综述
2.1 反向抵押贷款
2.1.1 含义、优缺点与国际经验
2.1.2 理论基础
2.1.3 国外文献综述
2.1.4 国内研究综述
2.2 住房反向抵押贷款风险研究
2.2.1 风险管理理论
2.2.2 国外文献综述
2.2.3 国内文献综述
2.3 住房反向抵押贷款定价研究
2.3.1 理论基础
2.3.2 国外文献
2.3.3 国内文献
2.4 研究评述
2.5 本章小结
第3章 反向抵押贷款借款人未来死亡率波动风险
3.1 借款人未来死亡率波动风险的一般分析
3.2 借款人群未来死亡率波动预测
3.2.1 死亡率波动预测方法的选择与评析
3.2.2 反向抵押贷款借款人动态死亡率模型的构建
3.2.3 参数估计
3.2.4 借款人死亡率波动预测的计算结果
3.3 借款人群死亡率波动对反向抵押贷款定价的影响
3.4 借款人死亡率波动风险的分散
3.5 本章小结
第4章 反向抵押贷款抵押住房价值波动风险
4.1 住房价值波动风险的一般性分析
4.2 影响房价波动的主要因素
4.2.1 经济因素
4.2.2 社会因素
4.2.3 政策因素
4.2.4 市场因素
4.3 我国反向抵押贷款抵押住房价值波动路径的描述
4.3.1 住房价格波动预测方法的选择与评析
4.3.2 灰色马尔可夫预测模型的构建
4.3.3 数据来源与处理
4.3.4 数值拟合、预测与分析
4.4 住房价值波动对反向抵押贷款定价的影响
4.5 房价波动风险控制
4.6 本章小结
第5章 反向抵押贷款利率波动风险
5.1 贷款利率波动风险的一般性分析
5.2 我国现行金融体制下贷款利率波动路径描述
5.2.1 利率波动预测方法的选择与评析
5.2.2 贷款利率波动预测模型的构建
5.2.3 数据来源与基本分析
5.2.4 数值模拟与分析
5.3 贷款利率波动对反向抵押贷款定价的影响
5.4 贷款利率波动风险的控制
5.5 本章小结
第6章 影响反向抵押贷款定价的其他风险因素
6.1 逆向选择风险和道德风险
6.1.1 逆向选择与道德风险的识别
6.1.2 道德风险的衡量
6.1.3 道德风险的防范
6.2 流动性风险
6.2.1 风险识别
6.2.2 流动性风险的衡量
6.2.3 流动性风险的防范
6.3 政策调整风险
6.4 费用风险
6.5 价值观风险
6.6 本章小结
第7章 反向抵押贷款定价模型体系的构建
7.1 定价方法的理论选择与评析
7.2 影响反向抵押贷款定价的其他要素分析
7.2.1 反向抵押贷款的支付方式
7.2.2 无赎回选择权与有赎回选择权
7.2.3 单生命状态与双生命状态
7.3 一次性总额支付方式下无赎回权反向抵押贷款定价模型
7.3.1 单生命状态下的定价模型
7.3.2 双生命状态下的定价模型
7.4 终身生存年金支付方式下无赎回权反向抵押贷款定价模型
7.4.1 单生命状态下的定价模型
7.4.2 双生命状态下的定价模型
7.5 一次性总额支付方式下赎回权定价模型
7.5.1 单生命状态下的赎回权定价模型
7.5.2 双生命状态下的赎回权定价模型
7.6 终身生存年金支付方式下赎回选择权定价模型
7.6.1 单生命状态下赎回权定价模型
7.6.2 双生命状态下赎回权定价模型
7.7 本章小结
第8章 定价结果与检验分析
8.1 参数设定
8.1.1 定价时点的设定
8.1.2 单生命状态下t│qx参数的设定
8.1.3 双生命状态下死亡率和生存率参数的设定
8.1.4 无风险利率r
8.1.5 房产价值增值率g5
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8.1.7 费用率a
8.1.8 房屋折旧率口
8.2 一次性总额支付方式下单生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.3 一次性总额支付方式下双生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.4 终身年金支付方式下单生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.5 终身年金支付方式下双生命状态的定价结果与敏感性分析——无赎回权
8.6 反向抵押贷款赎回权的定价结果与检验
8.7 本章小结
第9章 结论、政策建议与展望
9.1 本书主要结论
9.2 政策建议
9.2.1 反向抵押贷款定价须充分考虑各风险参数对定价结果的影响
9.2.2 加强反向抵押贷款的风险防范
9.3 尚待完善之处与研究展望
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