中国期货市场的信息结构及其风险管理研究
出版时间:
2013-07
版次:
1
ISBN:
9787309098594
定价:
25.00
装帧:
平装
开本:
大32开
纸张:
胶版纸
页数:
347页
字数:
237千字
正文语种:
简体中文
3人买过
-
《中国期货市场的信息结构及其风险管理研究》对中国期货市场的信息结构及其风险管理进行了比较细致的研究，以探寻市场信息结构中信息的传递路径、传递方向及其影响程度，最大限度地了解和揭示中国期货市场及其关联市场的信息传导机理、价格发现过程、市场内在规律及其微观特征。 第1章中国期货市场的日内信息结构关系研究
第2章中国期货市场隔夜信息对日内交易的影响研究
第3章中国期货市场与其现货市场之间的内在关系研究
第4章中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应
——基于正常波动和异常波动的视角
第5章中国期货信息联结市场之间的内在关系研究
第6章中国期货信息联结市场之间的跳跃溢出关系研究
第7章中国期货市场的风险测度
——基于交易和非交易时段的视角
第8章中国期货市场多头和空头的VaR测度
第9章中国期货合约动态保证金水平的设定研究
第10章中国期货信息联结市场的跨市联合监管研究
参考文献
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内容简介:
《中国期货市场的信息结构及其风险管理研究》对中国期货市场的信息结构及其风险管理进行了比较细致的研究，以探寻市场信息结构中信息的传递路径、传递方向及其影响程度，最大限度地了解和揭示中国期货市场及其关联市场的信息传导机理、价格发现过程、市场内在规律及其微观特征。
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目录:
第1章中国期货市场的日内信息结构关系研究
第2章中国期货市场隔夜信息对日内交易的影响研究
第3章中国期货市场与其现货市场之间的内在关系研究
第4章中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应
——基于正常波动和异常波动的视角
第5章中国期货信息联结市场之间的内在关系研究
第6章中国期货信息联结市场之间的跳跃溢出关系研究
第7章中国期货市场的风险测度
——基于交易和非交易时段的视角
第8章中国期货市场多头和空头的VaR测度
第9章中国期货合约动态保证金水平的设定研究
第10章中国期货信息联结市场的跨市联合监管研究
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