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结构金融导论

作者: [美] 弗兰克·J·法伯兹著 , 钱峰译 , 沈颖郁译

出版社: 东北财经大学出版社

出版时间: 2011-11

版次: 1

ISBN: 9787565405723

定价: 36.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 214页

字数: 288千字

正文语种: 简体中文

原版书名: Introduction to Structured Finance

丛书: 威立金融经典译丛·法伯兹系列

分类: 经济

39人买过

《结构金融导论》主要内容包括：绪论、利率衍生工具、信贷衍生工具、证券化的基本原则等。结构金融在当今的金融市场上扮演着越来越重要的角色。的确，近年来涌现的金融创新中有一大部分都是和证券化、信用衍生工具，或二者的结合有关的。《结构金融导论》对这一充满变化的学科进行了全面的阐述，为这一领域的所有重要的交易类型提供了参考，同时也为读者提供了提高金融交易技巧的极好机会。 FrankJ.Fabozzi是耶鲁大学管理学院金融学的FrederickFrank兼职教授。在加入耶鲁大学的教师队伍之前，他是麻省理工大学Sloan管理学院金融学的访问教授。Fabozzi教授是耶鲁大学国际金融中心的研究员和《资产组合管理杂志》（JoumalofPortfolioMagement）的主编。他于1972年获得纽约市立大学经济学博士学位。1994年，他获得NovaSoutheasternUniversity人文科学名誉博士学位，并于2002年入选固定收益分析师协会的名人堂。他拥有注册金融分析师和注册会计师的称号。金融机构资金管理领域的国际权威。曾负责摩根大通银行的结构化金融工作，并曾担任汉姆布鲁斯银行（HambrosBarlkLimjted）和荷银洁威证券公司（ABNHoareCovettSterlingBorldsLimited）的债券交易员。现任著名金融机构比联金融产品公司（KBCFinancialProducts）的资金部主任。
在学术领域，乔德里博士是伦敦城市大学（LondonCityUniversity）卡斯商学院的高级研究员，伦敦都会大学（LofldonMetropolitanUniversity）经济学系的客座教授，国际资本市场协会（ICMA）的访问研究学者，全球风险协会（GARP）理事，证券投资协会（SII）理事，以及特许银行家学会（CIB）会员。
乔德里博士发表的最具国际影响力的著作包括：《银行资产负债管理》、《货币市场》、《公司债券市场》、《全球回购市场》、《资本市场工具》、《收益率曲线解析》等。他还负责《结构化金融月刊》等知名期刊的编辑和审稿，并围绕金融机构资金管理的相关主题在世界各国发表演讲。第1章绪论
1．1结构化金融的定义
1．2结构化金融的其他定义
1．3案例学习：安然事件如何影响到结构化金融的界限
1．4结论

第2章利率衍生工具
2．1利率远期和期货合约
2．2期货合约
2．3利率互换
2．4期权
2．5利率上限和利率下限

第3章信贷衍生工具
3．1信贷衍生工具合同条款
3．2信贷违约互换
3．3信贷违约互换指数
3．4一揽子违约互换
3．5资产互换
3．6总收益互换
3．7总收益互换的经济意义

第4章证券化的基本原则
4．1什么是证券化交易
4．2证券化图解
4．3进行资产证券化的原因
4．4证券化给投资者带来的利益
4．5评级机构在为资产支持证券评级时看重什么
4．6抵押品种类
4．7提前还款的衡量
4．8违约和拖欠债务

第5章证券化结构
5．1利率衍生品在证券化交易中的使用
5．2信用增级
5．3关于证券化更详细的案例

第6章现金流型担保债务凭证
6．1CDO家族
6．2现金流型CDO的基本结构
6．3CDO发起人动机
6．4符合性检验

第7章合成型担保债务凭证的结构
7．1合成型CDO的发行动机
7．2操作方法
7．3融资机制
7．4合成交易中的投资者风险
7．5合成型CDO的变异
7．6单一级的合成型CDO
7．7合成结构的优势总结
7．8分析CDO需考虑的因素
7．9案例学习

第8章证券化和合成型融资结构
8．1商业票据
8．2资产支持商业票据
8．3合成型融资结构

第9章信贷关联证券
9．1信贷关联证券简介
9．2信贷关联证券实例
9．3投资者动机
9．4结算
9．5信贷关联的形式
9．6首个违约信贷关联证券

第10章结构化证券
10．1结构化证券的定义
10．2投资者和发行人的动机
10．3发行方式和发行人
10．4构造结构化证券
10．5结构化证券举例

第11章巨额租赁：租赁原理
11．1租赁是如何运作的
11．2设备租赁的类型
11．3全额租赁与经营租赁
11．4租赁的原因
11．5出租人的类型
11．6租赁经纪人和财务顾问
11．7租赁方案
11．8租赁交易中承租人的财务报告
11．9联邦所得税对正式租赁交易的要求
11．10合成租赁
11．11租赁的价值评估：选择租赁还是借款购买

第12章杠杆租赁原理
12．1杠杆租赁的当事人
12．2杠杆租赁的结构
12．3完成交易所需要素
12．4租赁过程中的现金流
12．5杠杆租赁中的债务
12．6设备租赁
12．7建设融资
12．8参股者的信贷风险
12．9对未来税法变化的税务补偿
12．10财务顾问的必要性
12．11构建、协商、完成杠杆租赁的步骤

第13章项目融资
13．1什么是项目融资
13．2共同拥有或出资建设项目的原因
13．3项目融资中的信用风险
13．4项目融资成功的关键因素
13．5项目失败的原因
13．6信贷影响方面的目标
13．7会计因素
13．8实现内部收益率目标
13．9项目融资的其他好处
13．10税收因素
13．11项目融资的弊端
13．12近期发展趋势

附录A《新巴塞尔资本协议》框架和证券化
《巴塞尔协议》
对证券化和信贷衍生品的影响
附录B合成证券化：以抵押贷款支持证券为例
交易描述
交易结构
无资金支持的合成MBS
有资金支持的合成MBS
部分有资金支持的合成MBS
投资者考虑的因素
发起人问题
现金流流动性风险
损失的严重程度
内容简介:
《结构金融导论》主要内容包括：绪论、利率衍生工具、信贷衍生工具、证券化的基本原则等。结构金融在当今的金融市场上扮演着越来越重要的角色。的确，近年来涌现的金融创新中有一大部分都是和证券化、信用衍生工具，或二者的结合有关的。《结构金融导论》对这一充满变化的学科进行了全面的阐述，为这一领域的所有重要的交易类型提供了参考，同时也为读者提供了提高金融交易技巧的极好机会。
作者简介:
FrankJ.Fabozzi是耶鲁大学管理学院金融学的FrederickFrank兼职教授。在加入耶鲁大学的教师队伍之前，他是麻省理工大学Sloan管理学院金融学的访问教授。Fabozzi教授是耶鲁大学国际金融中心的研究员和《资产组合管理杂志》（JoumalofPortfolioMagement）的主编。他于1972年获得纽约市立大学经济学博士学位。1994年，他获得NovaSoutheasternUniversity人文科学名誉博士学位，并于2002年入选固定收益分析师协会的名人堂。他拥有注册金融分析师和注册会计师的称号。金融机构资金管理领域的国际权威。曾负责摩根大通银行的结构化金融工作，并曾担任汉姆布鲁斯银行（HambrosBarlkLimjted）和荷银洁威证券公司（ABNHoareCovettSterlingBorldsLimited）的债券交易员。现任著名金融机构比联金融产品公司（KBCFinancialProducts）的资金部主任。
在学术领域，乔德里博士是伦敦城市大学（LondonCityUniversity）卡斯商学院的高级研究员，伦敦都会大学（LofldonMetropolitanUniversity）经济学系的客座教授，国际资本市场协会（ICMA）的访问研究学者，全球风险协会（GARP）理事，证券投资协会（SII）理事，以及特许银行家学会（CIB）会员。
乔德里博士发表的最具国际影响力的著作包括：《银行资产负债管理》、《货币市场》、《公司债券市场》、《全球回购市场》、《资本市场工具》、《收益率曲线解析》等。他还负责《结构化金融月刊》等知名期刊的编辑和审稿，并围绕金融机构资金管理的相关主题在世界各国发表演讲。
目录:
第1章绪论
1．1结构化金融的定义
1．2结构化金融的其他定义
1．3案例学习：安然事件如何影响到结构化金融的界限
1．4结论

第2章利率衍生工具
2．1利率远期和期货合约
2．2期货合约
2．3利率互换
2．4期权
2．5利率上限和利率下限

第3章信贷衍生工具
3．1信贷衍生工具合同条款
3．2信贷违约互换
3．3信贷违约互换指数
3．4一揽子违约互换
3．5资产互换
3．6总收益互换
3．7总收益互换的经济意义

第4章证券化的基本原则
4．1什么是证券化交易
4．2证券化图解
4．3进行资产证券化的原因
4．4证券化给投资者带来的利益
4．5评级机构在为资产支持证券评级时看重什么
4．6抵押品种类
4．7提前还款的衡量
4．8违约和拖欠债务

第5章证券化结构
5．1利率衍生品在证券化交易中的使用
5．2信用增级
5．3关于证券化更详细的案例

第6章现金流型担保债务凭证
6．1CDO家族
6．2现金流型CDO的基本结构
6．3CDO发起人动机
6．4符合性检验

第7章合成型担保债务凭证的结构
7．1合成型CDO的发行动机
7．2操作方法
7．3融资机制
7．4合成交易中的投资者风险
7．5合成型CDO的变异
7．6单一级的合成型CDO
7．7合成结构的优势总结
7．8分析CDO需考虑的因素
7．9案例学习

第8章证券化和合成型融资结构
8．1商业票据
8．2资产支持商业票据
8．3合成型融资结构

第9章信贷关联证券
9．1信贷关联证券简介
9．2信贷关联证券实例
9．3投资者动机
9．4结算
9．5信贷关联的形式
9．6首个违约信贷关联证券

第10章结构化证券
10．1结构化证券的定义
10．2投资者和发行人的动机
10．3发行方式和发行人
10．4构造结构化证券
10．5结构化证券举例

第11章巨额租赁：租赁原理
11．1租赁是如何运作的
11．2设备租赁的类型
11．3全额租赁与经营租赁
11．4租赁的原因
11．5出租人的类型
11．6租赁经纪人和财务顾问
11．7租赁方案
11．8租赁交易中承租人的财务报告
11．9联邦所得税对正式租赁交易的要求
11．10合成租赁
11．11租赁的价值评估：选择租赁还是借款购买

第12章杠杆租赁原理
12．1杠杆租赁的当事人
12．2杠杆租赁的结构
12．3完成交易所需要素
12．4租赁过程中的现金流
12．5杠杆租赁中的债务
12．6设备租赁
12．7建设融资
12．8参股者的信贷风险
12．9对未来税法变化的税务补偿
12．10财务顾问的必要性
12．11构建、协商、完成杠杆租赁的步骤

第13章项目融资
13．1什么是项目融资
13．2共同拥有或出资建设项目的原因
13．3项目融资中的信用风险
13．4项目融资成功的关键因素
13．5项目失败的原因
13．6信贷影响方面的目标
13．7会计因素
13．8实现内部收益率目标
13．9项目融资的其他好处
13．10税收因素
13．11项目融资的弊端
13．12近期发展趋势

附录A《新巴塞尔资本协议》框架和证券化
《巴塞尔协议》
对证券化和信贷衍生品的影响
附录B合成证券化：以抵押贷款支持证券为例
交易描述
交易结构
无资金支持的合成MBS
有资金支持的合成MBS
部分有资金支持的合成MBS
投资者考虑的因素
发起人问题
现金流流动性风险
损失的严重程度

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