中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论
出版时间:
2014-08
版次:
1
ISBN:
9787312034657
定价:
25.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
193页
字数:
240千字
正文语种:
简体中文
2人买过
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《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》所说的Portfolio理论是现代证券投资理论中最主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个最优的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》主要包括两大部分：第一部分为经典的Portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的最优控制等内容；第二部分为随机Portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括随机Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和随机Portfolio权数的有序过程等内容。 总序
前言
第一章证券的收益
第一节基本的收益描述
第二节证券组合收益率的估计
第三节投资组合线
第二章投资风险的衡量
第一节期望值准则
第二节期望效用理论
第三节M.V准则
第四节两个例子
第三章组合投资模型
第一节绝对风险厌恶模型
第二节有效集模型
第三节有效集的几何算法
第四节非负性组合系数的求解
第五节含无风险资产的有效集
第四章资本资产定价模型
第一节CAPM模型及其条件
第二节CAPM模型的另一种推导方法
第三节CAPM模型的应用
第四节关于CAPM的实证研究
第五节条件放宽下的CAPM模型
第六节套利定价模型
第五章含消费的动态投资组合的最优化
第一节最优化模型与控制规划
第二节HJB方程的导出
第三节HJB方程的求解思路
第四节线性调制器
第五节最优消费和投资的决策
第六节两基金定理
第六章随机Portfolio理论基础
第一节股价过程
第二节市场Portfolio过程
第三节相对收益率
第四节长期Portfolio行为
附录
-
内容简介:
《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》所说的Portfolio理论是现代证券投资理论中最主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个最优的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》主要包括两大部分：第一部分为经典的Portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的最优控制等内容；第二部分为随机Portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括随机Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和随机Portfolio权数的有序过程等内容。
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目录:
总序
前言
第一章证券的收益
第一节基本的收益描述
第二节证券组合收益率的估计
第三节投资组合线
第二章投资风险的衡量
第一节期望值准则
第二节期望效用理论
第三节M.V准则
第四节两个例子
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第一节绝对风险厌恶模型
第二节有效集模型
第三节有效集的几何算法
第四节非负性组合系数的求解
第五节含无风险资产的有效集
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第一节CAPM模型及其条件
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