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金融数学教程

金融数学教程
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作者: [英] 著 , 著
出版社: 人民邮电出版社
2006-08
版次: 1
ISBN: 9787115148926
定价: 29.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 194页
字数: 272千字
丛书: 图灵数学·统计学丛书
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济
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  • 　　本书是金融数学入门教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者，书中首先基本离散时间框架描述了一些基本概念，如单时段模型、二项式树、离散参数鞅、布朗运动、随机分析和Black-Scholes模型及定价公式，接着介绍了一些复杂的金融模型和金融产品，最后讨论了金融方面更为高级的话题，如多资产股票模型、带跳的资产价格模型和随机波动率等。
    　　本书适用于相关专业的本科生和研究生课程，也可供相关领域专业人士参考。 　　（英）埃瑟里奇，AlisonEtheridge牛津大学Madgalen学院教授。拥有牛津大学博士学位，并在剑桥大学做博士后研究。她曾先后任教于加州大学伯克利分校、爱丁堡大学和伦敦大学。主要研究兴趣是随机过程和偏微分方程及其应用。除本书外，她还著有IntrodutiontoSuperprocesses一书。 第1章单时段模型
    引言
    1.1金融中的一些定义
    1.2远期合约定价
    1.3单时段两值模型
    1.4三值模型
    1.5无套利特征
    1.6风险中性概率测试
    习题
    第2章二项式树和离散参数鞅
    引言
    2.1多时段两值模型
    2.2美式期权
    2.3离散参数鞅和马尔可夫过程
    2.4某些重要的鞅定理
    2.5二项式表示定理
    2.6连续模型预览
    习题
    第3章布朗运动
    3.1随机过程的定义
    3.2布朗运动的莱维构造
    3.3反射原理与尺度变换
    3.4连续时间鞅
    习题
    第4章随机分析
    引言
    4.1股票价格不可微
    4.2随机积分
    4.3伊藤公式
    4.4分部积分法和随机富比尼定理
    4.5Girsanov定理
    4.6布朗鞅表示定理
    4.7为何采用几何布朗运动
    4.8Feynman-Kac表示定理
    习题
    第5章Black-Scholes模型
    引言
    5.1基本Black-Scholes模型
    5.2欧式期权的Black-Scholes定价和对冲
    5.3外汇
    5.4红利
    5.5债券
    5.6风险的市场价格
    习题
    第6章具有不同收益的期权
    引言
    6.1具有不连续收益的欧式期权
    6.2多阶段期权
    6.3回望期权和障碍期权
    6.4亚式期权
    6.5美式期权
    习题
    第7章更复杂的模型
    引言
    7.1一般股票模型
    7.2多股票模型
    7.3带跳的资产定价模型
    7.4模型误差
    习题
    参考书目
    记号
    索引
  • 内容简介:
    　　本书是金融数学入门教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者，书中首先基本离散时间框架描述了一些基本概念，如单时段模型、二项式树、离散参数鞅、布朗运动、随机分析和Black-Scholes模型及定价公式，接着介绍了一些复杂的金融模型和金融产品，最后讨论了金融方面更为高级的话题，如多资产股票模型、带跳的资产价格模型和随机波动率等。
    　　本书适用于相关专业的本科生和研究生课程，也可供相关领域专业人士参考。
  • 作者简介:
    　　（英）埃瑟里奇，AlisonEtheridge牛津大学Madgalen学院教授。拥有牛津大学博士学位，并在剑桥大学做博士后研究。她曾先后任教于加州大学伯克利分校、爱丁堡大学和伦敦大学。主要研究兴趣是随机过程和偏微分方程及其应用。除本书外，她还著有IntrodutiontoSuperprocesses一书。
  • 目录:
    第1章单时段模型
    引言
    1.1金融中的一些定义
    1.2远期合约定价
    1.3单时段两值模型
    1.4三值模型
    1.5无套利特征
    1.6风险中性概率测试
    习题
    第2章二项式树和离散参数鞅
    引言
    2.1多时段两值模型
    2.2美式期权
    2.3离散参数鞅和马尔可夫过程
    2.4某些重要的鞅定理
    2.5二项式表示定理
    2.6连续模型预览
    习题
    第3章布朗运动
    3.1随机过程的定义
    3.2布朗运动的莱维构造
    3.3反射原理与尺度变换
    3.4连续时间鞅
    习题
    第4章随机分析
    引言
    4.1股票价格不可微
    4.2随机积分
    4.3伊藤公式
    4.4分部积分法和随机富比尼定理
    4.5Girsanov定理
    4.6布朗鞅表示定理
    4.7为何采用几何布朗运动
    4.8Feynman-Kac表示定理
    习题
    第5章Black-Scholes模型
    引言
    5.1基本Black-Scholes模型
    5.2欧式期权的Black-Scholes定价和对冲
    5.3外汇
    5.4红利
    5.5债券
    5.6风险的市场价格
    习题
    第6章具有不同收益的期权
    引言
    6.1具有不连续收益的欧式期权
    6.2多阶段期权
    6.3回望期权和障碍期权
    6.4亚式期权
    6.5美式期权
    习题
    第7章更复杂的模型
    引言
    7.1一般股票模型
    7.2多股票模型
    7.3带跳的资产定价模型
    7.4模型误差
    习题
    参考书目
    记号
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