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金融衍生工具与投资管理计量模型

金融衍生工具与投资管理计量模型

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作者: [英] 弗朗西丝·考埃尔（Frances Cowell）著 , 赵志义译 , 王勇译 , 李增垠译

出版社: 经济管理出版社

出版时间: 2021-09

版次: 1

ISBN: 9787509681510

定价: 98.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 396页

分类: 经济

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《金融衍生工具与投资管理计量模型》力求以浅显的语言来阐释专业术语，解释投资管理中使用的投资工具和方法；同时还结合这些方法所应用的背景，来讨论每种方法的优势与潜在缺陷，以便读者可以向投资专业人员就投资策略、投资组合的创建以及预期的收益提出具体的问题。弗朗西丝・考埃尔，多年来一直关注计量技术在投资组合管理中的应用。目前她在伦敦为Vestek-Quantec工作，这是Thoms on Financial的一家分支机构。在1998年加入Quantec之前，考埃尔是悉尼Natwest Investment Management旗下计量投资团队中的一员，在那里，她负责澳大利亚与国际指数证券投资组合与指数化平衡投资组合的工作。第一部分引言
第一章引言
投资管理的演进
投资基金的结构界定
投资顾问的作用
投资策略
投资管理委托书
管理人的选择
投资组合评估
托管机构的作用
第二章传统的投资方法
资产种类配置
资产种类内的证券选择
传统方法的局限性
传统投资管理的趋势
第三章投资管理理论
效率市场假说（EMH）
资本资产定价模型（CAPM）
优化投资组合及投资组合的优化
预期的以及测定的收益率与风险
风险值（VAR）
风险预算
逆向优化
利率

第二部分投资组合的创建
第四章资产配置计量模型
应用
理论
长期资产配置
短期资产配置
风险管理
短期资产配置的实施
衍生工具的使用
即时控制
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
案例研究
第五章投资组合保护
应用
理论
期权定价
布莱克一斯科尔斯与CPPI的对比
实施
即时控制
货币管理
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
1987年市场暴跌
案例研究
第六章资本担保投资组合
应用
理论
实施
货币管理
……

第三部分外围方法
第四部分附录
内容简介:
《金融衍生工具与投资管理计量模型》力求以浅显的语言来阐释专业术语，解释投资管理中使用的投资工具和方法；同时还结合这些方法所应用的背景，来讨论每种方法的优势与潜在缺陷，以便读者可以向投资专业人员就投资策略、投资组合的创建以及预期的收益提出具体的问题。
作者简介:
弗朗西丝・考埃尔，多年来一直关注计量技术在投资组合管理中的应用。目前她在伦敦为Vestek-Quantec工作，这是Thoms on Financial的一家分支机构。在1998年加入Quantec之前，考埃尔是悉尼Natwest Investment Management旗下计量投资团队中的一员，在那里，她负责澳大利亚与国际指数证券投资组合与指数化平衡投资组合的工作。
目录:
第一部分引言
第一章引言
投资管理的演进
投资基金的结构界定
投资顾问的作用
投资策略
投资管理委托书
管理人的选择
投资组合评估
托管机构的作用
第二章传统的投资方法
资产种类配置
资产种类内的证券选择
传统方法的局限性
传统投资管理的趋势
第三章投资管理理论
效率市场假说（EMH）
资本资产定价模型（CAPM）
优化投资组合及投资组合的优化
预期的以及测定的收益率与风险
风险值（VAR）
风险预算
逆向优化
利率

第二部分投资组合的创建
第四章资产配置计量模型
应用
理论
长期资产配置
短期资产配置
风险管理
短期资产配置的实施
衍生工具的使用
即时控制
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
案例研究
第五章投资组合保护
应用
理论
期权定价
布莱克一斯科尔斯与CPPI的对比
实施
即时控制
货币管理
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
1987年市场暴跌
案例研究
第六章资本担保投资组合
应用
理论
实施
货币管理
……

第三部分外围方法
第四部分附录

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