金融建模与投资管理中的数学

作者: [美] 福卡尔迪著 , [美] 法博齐著 , 龙永红译 , 何宗炎译

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2011-01

版次: 1

ISBN: 9787300125442

定价: 78.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 683页

字数: 807千字

丛书: 金融学译丛

分类: 管理

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《金融建模与投资管理中的数学》涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。
这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术：矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展，如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等，进行了深入的讨论。
借助大量的实例，福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域，包括广泛的有用的金融应用，如：
套利定价
利率建模
衍生品定价
信用风险管理
股票和债券投资组合管理
风险管理及其他
《金融建模与投资管理中韵数学》、以深入的视角和专业的见解将金融理论和数学技术紧密地联系起来。塞尔焦·M·福卡尔迪，总部在巴黎的咨询公司天祥集团的创始人之一。塞尔焦在热那亚大学的CINEF（经济、金融跨学科研究中心）授课，是期刊《证券投资组合管理》的编委。他发表了诸多关于经济物理学的论文，并与他人合写了两部著作：《市场建模：新的理论和方法》和《风险管理：框架、方法和实践》。他的研究兴趣包括多重异质投资者之间的交互作用的建模以及基于协整和动态因素分析的大规模股票资产的经济计量学分析。塞尔焦在热那亚大学取得了电子工程的本科学位，在伽利略法拉利电？技术学院（都灵）取得了通讯学的研究生学位。第1章从金融艺术到金融工程
第2章金融市场概览、金融资产和市场参与者
第3章金融建模和投资管理的里程碑
第4章微积分原理
第5章矩阵代数
第6章概率的概念
第7章最优化
第8章随机积分
第9章微分方程和差分方程
第10章随机微分方程
第11章金融计量经济学：时间序列的概念、表示及模型
第12章金融计量经济学：模型的选择、估计和检验
第13章厚尾分布、尺度和稳定分布
第14章套利定价：有限状态模型
第15章套利定价：连续状态、连续时间模型
第16章使用均值-方差分析的投资组合选择
第17章资本资产定价模型
第18章多因素模型和普通股的共同趋势
第19章股票投资组合管理
第20章期限结构建模与债券和债券期权的估价
第21章债券组合管理
第22章信用风险模型和信用违约互换
第23章风险管理
索引
译后记
内容简介:
《金融建模与投资管理中的数学》涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。
这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术：矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展，如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等，进行了深入的讨论。
借助大量的实例，福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域，包括广泛的有用的金融应用，如：
套利定价
利率建模
衍生品定价
信用风险管理
股票和债券投资组合管理
风险管理及其他
《金融建模与投资管理中韵数学》、以深入的视角和专业的见解将金融理论和数学技术紧密地联系起来。
作者简介:
塞尔焦·M·福卡尔迪，总部在巴黎的咨询公司天祥集团的创始人之一。塞尔焦在热那亚大学的CINEF（经济、金融跨学科研究中心）授课，是期刊《证券投资组合管理》的编委。他发表了诸多关于经济物理学的论文，并与他人合写了两部著作：《市场建模：新的理论和方法》和《风险管理：框架、方法和实践》。他的研究兴趣包括多重异质投资者之间的交互作用的建模以及基于协整和动态因素分析的大规模股票资产的经济计量学分析。塞尔焦在热那亚大学取得了电子工程的本科学位，在伽利略法拉利电？技术学院（都灵）取得了通讯学的研究生学位。
目录:
第1章从金融艺术到金融工程
第2章金融市场概览、金融资产和市场参与者
第3章金融建模和投资管理的里程碑
第4章微积分原理
第5章矩阵代数
第6章概率的概念
第7章最优化
第8章随机积分
第9章微分方程和差分方程
第10章随机微分方程
第11章金融计量经济学：时间序列的概念、表示及模型
第12章金融计量经济学：模型的选择、估计和检验
第13章厚尾分布、尺度和稳定分布
第14章套利定价：有限状态模型
第15章套利定价：连续状态、连续时间模型
第16章使用均值-方差分析的投资组合选择
第17章资本资产定价模型
第18章多因素模型和普通股的共同趋势
第19章股票投资组合管理
第20章期限结构建模与债券和债券期权的估价
第21章债券组合管理
第22章信用风险模型和信用违约互换
第23章风险管理
索引
译后记