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期权投资的前沿理论与实证分析

期权投资的前沿理论与实证分析
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作者: 著 , 著 , 著
出版社: 上海财经大学出版社
2021-08
版次: 1
ISBN: 9787564237851
定价: 78.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 261页
分类: 经济
3 张插图图片
  •   《期权投资的前沿理论与实证分析》介绍了近年来期权投资和定价方面的前沿理论方法，并结合中国期权市场的实际数据进行大量的实证分析。
      《期权投资的前沿理论与实证分析》主要内容包括各类期权定价模型、波动率和高阶矩的套利交易、期权组合的风险度量、期权组合优化、期权对冲、期权做市、测度变换和鞅方法等。
      《期权投资的前沿理论与实证分析》注重理论联系实际，可作为经管类高年级本科生和研究生学习期权投资方法的阅读材料，也适合作为从事实际期权业界人士进行期权投资交易的参考资料。   黄勉，上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师、院长助理、数量金融与风险管理中心主任。本科毕业于中国科技大学统计与金融系，博士毕业于宾西法尼亚州立大学统计系。入选上海市浦江人才计划，上海市晨光计划，上海市青年拔尖人才开发计划，第十七届高等院校霍英东青年教师奖二等奖。研究方向包括现代统计学理论、机器学习、金融统计。在国际知名统计学期刊上发表十余篇论文，研究成果被国际著名经济、管理和人工智能领域的期刊多次引用。 第一章 期权知识简介
    1．1 期权定价和期权市场简介
    1．2 期权基础知识
    1．3 隐含波动率
    1．4 希腊字母
    1．5 状态价格密度
    1．6 动态对冲

    第二章 期权定价模型
    2．1 参数定价模型
    2．2 非参数定价模型
    2．3 半参数定价模型
    2．4 约束定价模型
    2．5 数值模拟和实证分析

    第三章 波动率和波动率交易
    3．1 波动率
    3．2 波动率指数
    3．3 波动率交易

    第四章 状态价格分布的推断和交易策略
    4．1 时间序列状态价格分布
    4．2 状态价格分布的比较与检验
    4．3 偏度交易
    4．4 峰度交易
    4．5 基于状态价格分布差异的期权交易

    第五章 期权投资的风险度量
    5．1 期权组合收益的近似表示
    5．2 期权组合的方差
    5．3 期权组合的VaR
    5．4 期权组合的CVaR
    5．5 实证分析

    第六章 均值一方差框架下的期权组合优化
    6．1 均值一方差框架下的期权组合
    6．2 Greek有效组合
    6．3 离散时间下期权投资组合的多期优化
    6．4 实证分析
    ……

    第七章 动态优化与期权套利
    第八章 期权做市策略
    第九章 市场完备性、测度变换和鞅方法

    参考文献
  • 内容简介:
      《期权投资的前沿理论与实证分析》介绍了近年来期权投资和定价方面的前沿理论方法，并结合中国期权市场的实际数据进行大量的实证分析。
      《期权投资的前沿理论与实证分析》主要内容包括各类期权定价模型、波动率和高阶矩的套利交易、期权组合的风险度量、期权组合优化、期权对冲、期权做市、测度变换和鞅方法等。
      《期权投资的前沿理论与实证分析》注重理论联系实际，可作为经管类高年级本科生和研究生学习期权投资方法的阅读材料，也适合作为从事实际期权业界人士进行期权投资交易的参考资料。
  • 作者简介:
      黄勉，上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师、院长助理、数量金融与风险管理中心主任。本科毕业于中国科技大学统计与金融系，博士毕业于宾西法尼亚州立大学统计系。入选上海市浦江人才计划，上海市晨光计划，上海市青年拔尖人才开发计划，第十七届高等院校霍英东青年教师奖二等奖。研究方向包括现代统计学理论、机器学习、金融统计。在国际知名统计学期刊上发表十余篇论文，研究成果被国际著名经济、管理和人工智能领域的期刊多次引用。
  • 目录:
    第一章 期权知识简介
    1．1 期权定价和期权市场简介
    1．2 期权基础知识
    1．3 隐含波动率
    1．4 希腊字母
    1．5 状态价格密度
    1．6 动态对冲

    第二章 期权定价模型
    2．1 参数定价模型
    2．2 非参数定价模型
    2．3 半参数定价模型
    2．4 约束定价模型
    2．5 数值模拟和实证分析

    第三章 波动率和波动率交易
    3．1 波动率
    3．2 波动率指数
    3．3 波动率交易

    第四章 状态价格分布的推断和交易策略
    4．1 时间序列状态价格分布
    4．2 状态价格分布的比较与检验
    4．3 偏度交易
    4．4 峰度交易
    4．5 基于状态价格分布差异的期权交易

    第五章 期权投资的风险度量
    5．1 期权组合收益的近似表示
    5．2 期权组合的方差
    5．3 期权组合的VaR
    5．4 期权组合的CVaR
    5．5 实证分析

    第六章 均值一方差框架下的期权组合优化
    6．1 均值一方差框架下的期权组合
    6．2 Greek有效组合
    6．3 离散时间下期权投资组合的多期优化
    6．4 实证分析
    ……

    第七章 动态优化与期权套利
    第八章 期权做市策略
    第九章 市场完备性、测度变换和鞅方法

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