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高频交易

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作者: [美] 著 , 译
出版社: 机械工业出版社
2011-05
版次: 1
ISBN: 9787111343240
定价: 42.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 298页
丛书: 金融知识堂
分类: 经济
384人买过
  • 　　量化投资方法正受到广大机构投资者越来越多的关注，其代表者吉姆·西蒙斯在股市下行的2008年中将25亿美元的收益收入囊中。高频交易作为量化投资的重要方法，也引起了海内外投资界的广泛兴趣。据不完全统计，2008年采用传统低频交易的投资者有70％处于亏损状态。而高频交易基金经理几乎都在当年实现了赢利。
    　　那么究竟何为高频交易？高频交易背后的原理是什么？量化投资者又是怎样利用这一工具实现惊人收益的呢？
    　　《金融知识堂：高频交易》作者艾琳·奥尔德里奇站在专业的高度，用平实的语言和丰富的图表，带我们走进量化投资的黑匣子。《金融知识堂：高频交易》向我们展示了这台复杂的“金融机器”是如何运作的。书中的内容涵盖了高频交易的方方面面（从形成想法到开发交易系统，到投入资金并进行表现评估）。这些翔实的信息将让你在风云诡谲的当今投资市场上更具竞争优势。
    　　艾琳·奥尔德里奇（Irene Aldridge），ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司。她还是某网站的创始人之一。该网站向机构及散户提供全新高频交易研究成果。
    　　在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职。其中包括高盛和加拿大帝国商业银行。她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
    　　奥尔德里奇是众多行业聚会的演讲嘉宾以及学术和前沿出版物的撰稿人。这些刊物包括Journal of Trading、Joutnal of Alternative Investments、E-Forex、HedgeWorld、FXweek、FINalternatives、Wealth Manaqer和Dealing With Technology等。她还经常在商业电视节目中露面，其中包括CNBC、Fox Business和《乔恩·斯图尔特每日秀》等。
    推荐序
    第1章 简介
    第2章 高频交易的发展
    金融市场与技术革新
    交易方法的演变
    第3章 高频交易综览
    和传统交易的比较
    市场参与者
    运作模型
    经济效益
    高频交易系统的资金
    结论
    第4章 适合高频交易的金融市场
    金融市场及其对高频交易的适用性
    结论
    第5章 高频交易策略表现评估
    收益的基本特征
    有可比性的比率
    绩效归因
    策略评估中的其他考虑因素
    结论
    第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
    指令类型
    指令分布
    结论
    第7章 不同频率下的市场无效和获利机会
    高频下的价格波动的可预测性
    结论
    第8章 寻找高频交易机会
    收益率的统计特征
    线性计量经济学模型
    协整
    波动率建模
    非线性模型
    结论
    第9章 处理分笔数据
    分笔数据的属性
    分笔数据的数量和质量
    买卖价差
    买卖价格反弹
    对分笔数据的到达进行建模
    用传统计量经济学方法处理分笔数据
    结论
    第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
    存货交易策略概述
    指令、交易者和流动性
    有利可图的做市
    有方向的流动性供应
    结论
    第11章 市场微观结构下的交易——信息模型
    度量信息不对称性
    信息交易模型
    结论
    第12章 事件套利
    开发事件套利交易策略
    什么构成了一次事件
    预测方法
    可用于交易的新闻
    宏观经济新闻
    事件套利的应用
    结论
    第13章 高频统计套利
    数学基础
    统计套利的实际应用
    结论
    第14章 创建和管理高频策略投资组合
    投资组合优化的解析基础
    有效的投资组合管理实践
    结论
    第15章 交易模型的回顾测试
    评估点位预测
    评估方向预测
    结论
    第16章 实施高频交易系统
    模型开发的生命周期
    系统实施
    测试交易系统
    结论
    第17章 风险管理
    确定风险管理目标
    风险度量
    风险管理
    结论
    第18章 高频交易的执行和监控
    执行高频交易系统
    高频交易执行的监控
    结论
    第19章 交易后的盈利分析
    交易后成本分析
    交易后表现分析
    结论
    参考文献
  • 内容简介:
    　　量化投资方法正受到广大机构投资者越来越多的关注，其代表者吉姆·西蒙斯在股市下行的2008年中将25亿美元的收益收入囊中。高频交易作为量化投资的重要方法，也引起了海内外投资界的广泛兴趣。据不完全统计，2008年采用传统低频交易的投资者有70％处于亏损状态。而高频交易基金经理几乎都在当年实现了赢利。
    　　那么究竟何为高频交易？高频交易背后的原理是什么？量化投资者又是怎样利用这一工具实现惊人收益的呢？
    　　《金融知识堂：高频交易》作者艾琳·奥尔德里奇站在专业的高度，用平实的语言和丰富的图表，带我们走进量化投资的黑匣子。《金融知识堂：高频交易》向我们展示了这台复杂的“金融机器”是如何运作的。书中的内容涵盖了高频交易的方方面面（从形成想法到开发交易系统，到投入资金并进行表现评估）。这些翔实的信息将让你在风云诡谲的当今投资市场上更具竞争优势。
  • 作者简介:
    　　艾琳·奥尔德里奇（Irene Aldridge），ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司。她还是某网站的创始人之一。该网站向机构及散户提供全新高频交易研究成果。
    　　在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职。其中包括高盛和加拿大帝国商业银行。她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
    　　奥尔德里奇是众多行业聚会的演讲嘉宾以及学术和前沿出版物的撰稿人。这些刊物包括Journal of Trading、Joutnal of Alternative Investments、E-Forex、HedgeWorld、FXweek、FINalternatives、Wealth Manaqer和Dealing With Technology等。她还经常在商业电视节目中露面，其中包括CNBC、Fox Business和《乔恩·斯图尔特每日秀》等。
  • 目录:
    推荐序
    第1章 简介
    第2章 高频交易的发展
    金融市场与技术革新
    交易方法的演变
    第3章 高频交易综览
    和传统交易的比较
    市场参与者
    运作模型
    经济效益
    高频交易系统的资金
    结论
    第4章 适合高频交易的金融市场
    金融市场及其对高频交易的适用性
    结论
    第5章 高频交易策略表现评估
    收益的基本特征
    有可比性的比率
    绩效归因
    策略评估中的其他考虑因素
    结论
    第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
    指令类型
    指令分布
    结论
    第7章 不同频率下的市场无效和获利机会
    高频下的价格波动的可预测性
    结论
    第8章 寻找高频交易机会
    收益率的统计特征
    线性计量经济学模型
    协整
    波动率建模
    非线性模型
    结论
    第9章 处理分笔数据
    分笔数据的属性
    分笔数据的数量和质量
    买卖价差
    买卖价格反弹
    对分笔数据的到达进行建模
    用传统计量经济学方法处理分笔数据
    结论
    第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
    存货交易策略概述
    指令、交易者和流动性
    有利可图的做市
    有方向的流动性供应
    结论
    第11章 市场微观结构下的交易——信息模型
    度量信息不对称性
    信息交易模型
    结论
    第12章 事件套利
    开发事件套利交易策略
    什么构成了一次事件
    预测方法
    可用于交易的新闻
    宏观经济新闻
    事件套利的应用
    结论
    第13章 高频统计套利
    数学基础
    统计套利的实际应用
    结论
    第14章 创建和管理高频策略投资组合
    投资组合优化的解析基础
    有效的投资组合管理实践
    结论
    第15章 交易模型的回顾测试
    评估点位预测
    评估方向预测
    结论
    第16章 实施高频交易系统
    模型开发的生命周期
    系统实施
    测试交易系统
    结论
    第17章 风险管理
    确定风险管理目标
    风险度量
    风险管理
    结论
    第18章 高频交易的执行和监控
    执行高频交易系统
    高频交易执行的监控
    结论
    第19章 交易后的盈利分析
    交易后成本分析
    交易后表现分析
    结论
    参考文献
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