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基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究

作者: 谭春枝著

出版社: 经济管理出版社

出版时间: 2018-02

版次: 1

ISBN: 9787509655467

定价: 68.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 175页

字数: 225千字

正文语种: 简体中文

丛书: 经济管理学术文库·金融类

分类: 经济

7 张插图图片

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　　《基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究》涵盖了导论和七章的研究内容：导论部分对《基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究》的研究背景及意义、国内外研究综述、研究内容及方法、主要创新点等进行阐述；第一章是理论基础，分别阐述了银行系统风险相关理论、复杂网络理论及基于复杂网络理论的银行间市场网络结构；第二章是银行间市场系统风险传染模型的构建，结合银行业的实际，分别构建了银行间市场系统风险传染的宏微观模型；第三章是银行间市场系统风险传染机理剖析；第四章是银行间市场系统风险传染影响因素剖析；第五章是银行间市场系统风险传染影响因素重要性及其传染效应剖析；第六章是银行间市场系统风险传染的防控策略及其模拟，设计并模拟了三个防控策略：基于复合流动性要求的防控策略、基于政府救助的防控策略、基于银行问救助的防控策略，并将这些策略的防控效果进行了比较；第七章是主要结论与政策建议，在前面研究结论的基础上，提出了六项防控银行间市场系统风险传染的政策建议。　　谭春枝，广西大学商学院教授，博士，金融保险系主任，广西大学中国—东盟研究院印尼研究所所长，硕士生导师，主要从事经济金融及其风险管理方面的教学研究工作。主持国家自科等课题17项，公开发表学术论文50余篇，出版学术著作5部，主编教材3部；获广西社会科学优秀成果三等奖2项、省部级教学成果二等奖1项、广西高校优秀教材一等奖1项、广西大学教学名师1项、广西大学优秀教材一等奖1项、广西大学优秀教学成果一等奖1项、广西大学优秀成果三等奖2项，等等。导论
一、研究背景与研究意义
二、国内外研究综述
三、研究内容、思路及方法
四、主要创新点

第一章理论基础
第一节银行系统风险传染相关理论
一、系统风险及系统性风险
二、银行系统风险理论
三、银行系统风险传染的渠道
第二节复杂网络理论
一、复杂网络的复杂性
二、复杂网络的基本特征
三、复杂网络的拓扑结构模型
第三节基于复杂网络理论的银行间市场网络结构分析
一、基于规则网络的银行间市场网络结构
二、基于随机网络的银行间市场网络结构
三、基于小世界网络的银行间市场网络结构
四、基于无标度网络的银行间市场网络结构
本章小结

第二章银行间市场系统风险传染模型的构建
第一节银行间市场系统风险传染宏观模型的构建
一、有向含权无标度银行网络宏观模型的设定
二、有向含权无标度银行网络宏观模型的演化规则
三、有向含权无标度银行网络宏观模型的检验
第二节银行间市场系统风险传染微观模型的构建
一、程式化资产负债表
二、异质性银行主体行为微观模型
本章小结

第三章银行间市场系统风险传染机理剖析
第一节基本假设
第二节传染机理
一、因违约而导致的传染
二、因流动性短缺而导致的传染
第三节传染机理的举例分析
一、银行风险传染网络的设计
二、程式化资产负债表的确定
三、风险传染分析
本章小结

第四章银行间市场系统风险传染影响因素剖析
第一节风险传染的衡量指标和影响因素
一、风险传染的衡量指标
二、风险传染的影响因素
第二节无标度网络下各因素对银行系统风险传染的影响剖析
一、资产负债结构类因素的影响
二、复杂网络结构特征类因素的影响
三、银行系统整体变化类因素的影响
第三节无标度网络与随机网络下各因素影响的比较
一、随机网络下各因素对银行系统风险传染的影响
二、两种复杂网络下各因素影响的比较
本章小结

第五章银行间市场系统风险传染影响因素重要性及其传染效应剖析
第一节无标度网络下系统风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析
一、模型设定
二、综合传染机理作用下的逻辑回归
三、单一危机传染机理作用下的逻辑回归
四、银行系统风险传染概率的重要影响因素及其传染效应
第二节无标度网络下系统风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析
一、模型设定
二、综合传染机理作用下的多元线性回归
三、单一危机传染机理作用下的多元线性回归
四、银行系统风险传染范围的重要影响因素及其传染效应
第三节银行系统风险传染影响因素重要性及其传染效应的比较
一、随机网络下风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析
二、随机网络下风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析
三、两种复杂网络下银行系统风险传染效应的比较
本章小结

第六章银行间市场系统风险传染的防控策略及其模拟
第一节基于复合流动性要求的防控策略及其模拟
一、随银行同业业务变化而变化的流动性策略
二、随折价率变化而变化的流动性策略
第二节基于政府救助的防控策略及其模拟
一、金融救助概述
二、基于政府救助的防控策略
第三节基于银行间救助的防控策略及其模拟
一、银行间救助的基本原理
二、基于银行间救助的防控策略
第四节防控策略防控效果的比较
一、无标度网络下不同防控策略防控效果的比较
二、随机网络下不同防控策略的防控效果及其比较
三、不同复杂网络下同一防控策略防控效果的比较
本章小结

第七章主要结论与政策建议
第一节主要结论
第二节政策建议
一、实施逆周期的流动性监管
二、实施逆周期和逆同业业务规模的资本金制度
三、优化未担保银行间市场
四、重点监管和救助同业资产及负债业务规模大的银行
五、建立银行同业救助机制
六、根据不同的网络结构制定不同的防控措施

附录
附录1：有向含权无标度网络程序
附录2：无标度网络度及强度分布程序
附录3：随机网络生成程序
附录4：银行系统风险传染程序
附录5：复杂网络平均路径长度计算程序
附录6：复杂网络聚集系数计算程序
附录7：复杂网络中各节点的度的计算及其分布程序

参考文献
后记
内容简介:
　　《基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究》涵盖了导论和七章的研究内容：导论部分对《基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究》的研究背景及意义、国内外研究综述、研究内容及方法、主要创新点等进行阐述；第一章是理论基础，分别阐述了银行系统风险相关理论、复杂网络理论及基于复杂网络理论的银行间市场网络结构；第二章是银行间市场系统风险传染模型的构建，结合银行业的实际，分别构建了银行间市场系统风险传染的宏微观模型；第三章是银行间市场系统风险传染机理剖析；第四章是银行间市场系统风险传染影响因素剖析；第五章是银行间市场系统风险传染影响因素重要性及其传染效应剖析；第六章是银行间市场系统风险传染的防控策略及其模拟，设计并模拟了三个防控策略：基于复合流动性要求的防控策略、基于政府救助的防控策略、基于银行问救助的防控策略，并将这些策略的防控效果进行了比较；第七章是主要结论与政策建议，在前面研究结论的基础上，提出了六项防控银行间市场系统风险传染的政策建议。
作者简介:
　　谭春枝，广西大学商学院教授，博士，金融保险系主任，广西大学中国—东盟研究院印尼研究所所长，硕士生导师，主要从事经济金融及其风险管理方面的教学研究工作。主持国家自科等课题17项，公开发表学术论文50余篇，出版学术著作5部，主编教材3部；获广西社会科学优秀成果三等奖2项、省部级教学成果二等奖1项、广西高校优秀教材一等奖1项、广西大学教学名师1项、广西大学优秀教材一等奖1项、广西大学优秀教学成果一等奖1项、广西大学优秀成果三等奖2项，等等。
目录:
导论
一、研究背景与研究意义
二、国内外研究综述
三、研究内容、思路及方法
四、主要创新点

第一章理论基础
第一节银行系统风险传染相关理论
一、系统风险及系统性风险
二、银行系统风险理论
三、银行系统风险传染的渠道
第二节复杂网络理论
一、复杂网络的复杂性
二、复杂网络的基本特征
三、复杂网络的拓扑结构模型
第三节基于复杂网络理论的银行间市场网络结构分析
一、基于规则网络的银行间市场网络结构
二、基于随机网络的银行间市场网络结构
三、基于小世界网络的银行间市场网络结构
四、基于无标度网络的银行间市场网络结构
本章小结

第二章银行间市场系统风险传染模型的构建
第一节银行间市场系统风险传染宏观模型的构建
一、有向含权无标度银行网络宏观模型的设定
二、有向含权无标度银行网络宏观模型的演化规则
三、有向含权无标度银行网络宏观模型的检验
第二节银行间市场系统风险传染微观模型的构建
一、程式化资产负债表
二、异质性银行主体行为微观模型
本章小结

第三章银行间市场系统风险传染机理剖析
第一节基本假设
第二节传染机理
一、因违约而导致的传染
二、因流动性短缺而导致的传染
第三节传染机理的举例分析
一、银行风险传染网络的设计
二、程式化资产负债表的确定
三、风险传染分析
本章小结

第四章银行间市场系统风险传染影响因素剖析
第一节风险传染的衡量指标和影响因素
一、风险传染的衡量指标
二、风险传染的影响因素
第二节无标度网络下各因素对银行系统风险传染的影响剖析
一、资产负债结构类因素的影响
二、复杂网络结构特征类因素的影响
三、银行系统整体变化类因素的影响
第三节无标度网络与随机网络下各因素影响的比较
一、随机网络下各因素对银行系统风险传染的影响
二、两种复杂网络下各因素影响的比较
本章小结

第五章银行间市场系统风险传染影响因素重要性及其传染效应剖析
第一节无标度网络下系统风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析
一、模型设定
二、综合传染机理作用下的逻辑回归
三、单一危机传染机理作用下的逻辑回归
四、银行系统风险传染概率的重要影响因素及其传染效应
第二节无标度网络下系统风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析
一、模型设定
二、综合传染机理作用下的多元线性回归
三、单一危机传染机理作用下的多元线性回归
四、银行系统风险传染范围的重要影响因素及其传染效应
第三节银行系统风险传染影响因素重要性及其传染效应的比较
一、随机网络下风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析
二、随机网络下风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析
三、两种复杂网络下银行系统风险传染效应的比较
本章小结

第六章银行间市场系统风险传染的防控策略及其模拟
第一节基于复合流动性要求的防控策略及其模拟
一、随银行同业业务变化而变化的流动性策略
二、随折价率变化而变化的流动性策略
第二节基于政府救助的防控策略及其模拟
一、金融救助概述
二、基于政府救助的防控策略
第三节基于银行间救助的防控策略及其模拟
一、银行间救助的基本原理
二、基于银行间救助的防控策略
第四节防控策略防控效果的比较
一、无标度网络下不同防控策略防控效果的比较
二、随机网络下不同防控策略的防控效果及其比较
三、不同复杂网络下同一防控策略防控效果的比较
本章小结

第七章主要结论与政策建议
第一节主要结论
第二节政策建议
一、实施逆周期的流动性监管
二、实施逆周期和逆同业业务规模的资本金制度
三、优化未担保银行间市场
四、重点监管和救助同业资产及负债业务规模大的银行
五、建立银行同业救助机制
六、根据不同的网络结构制定不同的防控措施

附录
附录1：有向含权无标度网络程序
附录2：无标度网络度及强度分布程序
附录3：随机网络生成程序
附录4：银行系统风险传染程序
附录5：复杂网络平均路径长度计算程序
附录6：复杂网络聚集系数计算程序
附录7：复杂网络中各节点的度的计算及其分布程序

参考文献
后记

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