清华汇智文库·石油价格风险管理：方法与实证
出版时间:
2014-03
版次:
1
ISBN:
9787302355298
定价:
49.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
265页
字数:
297千字
正文语种:
简体中文
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自20世纪70年代两次重大的石油危机以来，为争取石油定价权、有效控制与管理石油价格风险，能源期货及衍生品市场获得了长足的发展；此外，石油美元定价机制使得石油产品的金融属性变得越发显著，石油价格风险趋于复杂化。因此，石油价格风险控制与管理对于石油生产者、消费者，乃至石油进口国都具有重要的意义。
《清华汇智文库·石油价格风险管理：方法与实证》围绕石油价格风险度量及石油价格风险控制与管理有关的热点问题，采用方法探索与实证相结合的方法开展研究，并对有关管理建议进行了分析与总结。主要内容包括石油价格风险的度量，石油价格风险管理手段之进口采购策略优化、石油套期保值决策、石油供应链优化，以及应对油价风险的货币政策。
《清华汇智文库·石油价格风险管理：方法与实证》的主要读者对象为从事能源经济研究，特别是对石油价格风险及管理相关问题感兴趣的高校教师、研究生、科研人员及相关机构的决策者和工作者。 焦建玲博士，合肥工业大学管理学院教授，长期从事能源经济与能源金融、风险管理等方面的科学研究与教学工作。主持国家自然科学基金2项，主持和参与国家、省部级科研和教研项目多项。在国内外学术期刊上发表论文40多篇，出版专著1部、教材2部。
唐运舒博士，合肥工业大学副教授，主要承担财务管理、社会保障基金管理、财政学、计量经济学、证券投资分析等课程的教学工作。主持和参加10多项科研课题，发表学术论文10余篇。
魏一鸣博士，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，入选中国科学院“百人计划”。现任北京理工大学管理与经济学院院长，北京理工大学能源与环境政策研究中心主任。从事管理系统工程的研究工作，研究领域包括能源经济系统建模、资源与环境管理、能源经济与气候政策。先后主持国家和国际重要科研项目课题40余项。发表论文300余篇，著作12部，其中，SCI/SSCI收录80余篇，EI收录90余篇。发表的学术论文被同行引用超过4000次，获软件著作权6件，专利2项。向中央和国务院提交了多份政策咨询报告并得到了国家领导人重视。曾获6项省部级科学技术或自然科学奖或哲学社会科学奖，其中一等奖2项。 第1章绪论
1.1石油价格风险概述
1.2石油价格风险产生的原因及特征
1.2.1石油价格风险产生的原因
1.2.2石油价格风险特征
1.3石油价格风险研究进展
1.3.1石油价格风险度量
1.3.2石油价格风险管理
1.3.3目前研究的不足与启示
1.4本书的内容安排
1.4.1研究思路
1.4.2章节安排
第2章石油价格风险的度量
2.1风险度量方法概述
2.1.1方差与下半方差
2.1.2风险价值VaR
2.1.3条件风险价值CVaR
2.2石油价格风险金融化特征分析
2.2.1价格风险特征分析工具：GARCH类模型
2.2.2基于GARCH类模型的石油价格风险金融化特征分析
2.3基于GARCH-VaR模型的价格风险度量
2.3.1价格风险度量工具：GARCH-VaR模型
2.3.2基于GARCH-VaR的石油价格风险度量分析
2.4本章小结
第3章石油进口采购策略优化与价格风险管理
3.1石油进口成本变动分析
3.1.1我国未来可能面对的石油需求和价格
3.1.2我国石油进口成本预测分析
3.2石油进口采购对国际油价的影响：中美比较
3.2.1中美石油进口采购现状
3.2.2中美石油进口采购对国际油价的影响
3.3石油进口采购价格优化
3.3.1采购价格动态规划模型
3.3.2实证分析
3.4基于风险综合指数的原油进口改进策略研究
3.4.1石油进口风险综合指数
3.4.2原油进口改进策略研究
3.5基于成本与价格风险的多阶段原油进口采购策略优化
3.5.1随机规划理论
3.5.2多阶段原油采购策略优化模型
3.5.3实证分析
3.6本章小结
第4章套期保值策略选择与石油价格风险规避
4.1多品种石油期货最优套期保值
4.1.1多品种套期保值模型
4.1.2实证分析
4.2石油期货套期保值动态规划模型
4.2.1套期保值动态规划模型
4.2.2实证分析
4.3石油期货动态套期保值BGARCH模型
4.3.1模型构建
4.3.2实证分析
4.4双因素动态套期保值ECM-BGARCH模型
……
第5章供应链优化与石油价格风险管理
第6章石油价格风险与经济
第7章货币政策与石油价格风险应对
第8章结论与政策建议
参考文献
附录
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内容简介:
自20世纪70年代两次重大的石油危机以来，为争取石油定价权、有效控制与管理石油价格风险，能源期货及衍生品市场获得了长足的发展；此外，石油美元定价机制使得石油产品的金融属性变得越发显著，石油价格风险趋于复杂化。因此，石油价格风险控制与管理对于石油生产者、消费者，乃至石油进口国都具有重要的意义。
《清华汇智文库·石油价格风险管理：方法与实证》围绕石油价格风险度量及石油价格风险控制与管理有关的热点问题，采用方法探索与实证相结合的方法开展研究，并对有关管理建议进行了分析与总结。主要内容包括石油价格风险的度量，石油价格风险管理手段之进口采购策略优化、石油套期保值决策、石油供应链优化，以及应对油价风险的货币政策。
《清华汇智文库·石油价格风险管理：方法与实证》的主要读者对象为从事能源经济研究，特别是对石油价格风险及管理相关问题感兴趣的高校教师、研究生、科研人员及相关机构的决策者和工作者。
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作者简介:
焦建玲博士，合肥工业大学管理学院教授，长期从事能源经济与能源金融、风险管理等方面的科学研究与教学工作。主持国家自然科学基金2项，主持和参与国家、省部级科研和教研项目多项。在国内外学术期刊上发表论文40多篇，出版专著1部、教材2部。
唐运舒博士，合肥工业大学副教授，主要承担财务管理、社会保障基金管理、财政学、计量经济学、证券投资分析等课程的教学工作。主持和参加10多项科研课题，发表学术论文10余篇。
魏一鸣博士，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，入选中国科学院“百人计划”。现任北京理工大学管理与经济学院院长，北京理工大学能源与环境政策研究中心主任。从事管理系统工程的研究工作，研究领域包括能源经济系统建模、资源与环境管理、能源经济与气候政策。先后主持国家和国际重要科研项目课题40余项。发表论文300余篇，著作12部，其中，SCI/SSCI收录80余篇，EI收录90余篇。发表的学术论文被同行引用超过4000次，获软件著作权6件，专利2项。向中央和国务院提交了多份政策咨询报告并得到了国家领导人重视。曾获6项省部级科学技术或自然科学奖或哲学社会科学奖，其中一等奖2项。
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目录:
第1章绪论
1.1石油价格风险概述
1.2石油价格风险产生的原因及特征
1.2.1石油价格风险产生的原因
1.2.2石油价格风险特征
1.3石油价格风险研究进展
1.3.1石油价格风险度量
1.3.2石油价格风险管理
1.3.3目前研究的不足与启示
1.4本书的内容安排
1.4.1研究思路
1.4.2章节安排
第2章石油价格风险的度量
2.1风险度量方法概述
2.1.1方差与下半方差
2.1.2风险价值VaR
2.1.3条件风险价值CVaR
2.2石油价格风险金融化特征分析
2.2.1价格风险特征分析工具：GARCH类模型
2.2.2基于GARCH类模型的石油价格风险金融化特征分析
2.3基于GARCH-VaR模型的价格风险度量
2.3.1价格风险度量工具：GARCH-VaR模型
2.3.2基于GARCH-VaR的石油价格风险度量分析
2.4本章小结
第3章石油进口采购策略优化与价格风险管理
3.1石油进口成本变动分析
3.1.1我国未来可能面对的石油需求和价格
3.1.2我国石油进口成本预测分析
3.2石油进口采购对国际油价的影响：中美比较
3.2.1中美石油进口采购现状
3.2.2中美石油进口采购对国际油价的影响
3.3石油进口采购价格优化
3.3.1采购价格动态规划模型
3.3.2实证分析
3.4基于风险综合指数的原油进口改进策略研究
3.4.1石油进口风险综合指数
3.4.2原油进口改进策略研究
3.5基于成本与价格风险的多阶段原油进口采购策略优化
3.5.1随机规划理论
3.5.2多阶段原油采购策略优化模型
3.5.3实证分析
3.6本章小结
第4章套期保值策略选择与石油价格风险规避
4.1多品种石油期货最优套期保值
4.1.1多品种套期保值模型
4.1.2实证分析
4.2石油期货套期保值动态规划模型
4.2.1套期保值动态规划模型
4.2.2实证分析
4.3石油期货动态套期保值BGARCH模型
4.3.1模型构建
4.3.2实证分析
4.4双因素动态套期保值ECM-BGARCH模型
……
第5章供应链优化与石油价格风险管理
第6章石油价格风险与经济
第7章货币政策与石油价格风险应对
第8章结论与政策建议
参考文献
附录
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