金融期货与期权丛书：国债期货产品制度设计及应用策略

作者: 中国金融期货交易所国债期货开发小组著

出版社: 中国财政经济出版社

出版时间: 2013-07

版次: 1

ISBN: 9787509546574

定价: 80.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 461页

字数: 450千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

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　　《金融期货与期权丛书：国债期货产品制度设计及应用策略》分为四个部分共有十六章。第一部分主要介绍了海外主要成熟国债期货市场的发展经验。国际经验表明，作为重大的金融创新，国债期货的功能体现在完善债券市场结构、提供利率风险管理工具、推动国债顺利发行、完善国债收益率曲线及基准利率指标体系、推进金融市场创新等方面。他山之石，可以攻玉。通过对海外主要成功国债期货市场进行比较分析，总结国债期货上市的制度前提、市场基础及市场内在需求动力，可为我国建立国债期货市场提供有益的借鉴。第二部分主要在深入研究成熟国债期货市场经验的基础上，从现货市场可交割债券的规模、流动性、价格波动性和参与者避险需求的广泛性角度出发讨论选择优先推出5年期国债期货的原因。同时，结合我国国债现货市场条件，对期货产品选用实物交割制度进行阐述。第三部分着重介绍我国国债期货市场的风险管理制度，介绍了对国内国债期货市场可能产生的风险，除了采取一系列严格的风险管理制度外，我们还借鉴股指期货市场的成功经验，建立起金融期货投资者适当性制度和跨市场信息共享及监管协作机制，从而有效防范风险事件的发生。第四部分侧重国债期货的运用，主要介绍国债期货套期保值、套利、组合管理和投机交易的原理和操作策略。中国金融期货交易所国债期货开发小组

背景：

国债期货1976年诞生于美国，并快速发展

全球主要经济体及发债体几乎全部推出了各自的国债期货

国债期货满足了投资者规避利率风险的需求，对金融市场的稳定和蓬勃发展至关重要

为推进我国金融发展战略、参与国际金融市场竞争、协调发展场内与场外利率衍生品市场，有必要推出利率类场内衍生产品

国债期货是一种成熟的利率风险管理工具第一部分海外国债期货市场发展经验借鉴
第一章国债期货概述
第一节国债基础知识
第二节国债期货基础知识
第三节国际国债期货市场发展概览
第二章美国国债现货及期货市场
第一节美国国债市场概况
第二节美国国债现货市场概况
第三节美国国债期货市场概况
第三章欧洲主要国家国债现货及期货市场
第一节德国国债期现货市场
第二节英国国债现货市场及期货市场
第四章亚太主要国家国债现货及期货市场
第一节澳大利亚国债现货及期货市场
第二节日本国债期现货市场
第三节韩国国债期货及现货市场
第五章海外市场国债期货发展经验借鉴
第一节海外市场上市国债期货的条件分析
第二节各国上市国债期货的配套制度及经验借鉴

第二部分我国国债期货产品及规则设计
第六章我国上市国债期货的必要性和可行性分析
第一节我国上市国债期货的必要性
第二节我国上市国债期货的可行性
第三节我国上市国债期货面临重要机遇期
第七章我国国债期货合约设计
第一节合约设计原则
第二节国债期货标的选择
第三节5年期国债期货合约条款设计说明
第八章我国国债期货交割制度设计
第一节国债期货实物交割制度
第二节国债期货现金交割制度
第三节我国国债期货交割制度选择
第四节我国国债期货交割步骤与流程设计

第三部分我国国债期货市场的风险管理
第九章一般性风险及其防范
第一节金融期货投资者适当性制度
第二节市场风险防范
第三节流动性风险防范
第十章交割风险及其防范
第一节我国国债期货可交割债券规模
第二节交割风险来源
……

第四部分国债期货交易策略
内容简介:
　　《金融期货与期权丛书：国债期货产品制度设计及应用策略》分为四个部分共有十六章。第一部分主要介绍了海外主要成熟国债期货市场的发展经验。国际经验表明，作为重大的金融创新，国债期货的功能体现在完善债券市场结构、提供利率风险管理工具、推动国债顺利发行、完善国债收益率曲线及基准利率指标体系、推进金融市场创新等方面。他山之石，可以攻玉。通过对海外主要成功国债期货市场进行比较分析，总结国债期货上市的制度前提、市场基础及市场内在需求动力，可为我国建立国债期货市场提供有益的借鉴。第二部分主要在深入研究成熟国债期货市场经验的基础上，从现货市场可交割债券的规模、流动性、价格波动性和参与者避险需求的广泛性角度出发讨论选择优先推出5年期国债期货的原因。同时，结合我国国债现货市场条件，对期货产品选用实物交割制度进行阐述。第三部分着重介绍我国国债期货市场的风险管理制度，介绍了对国内国债期货市场可能产生的风险，除了采取一系列严格的风险管理制度外，我们还借鉴股指期货市场的成功经验，建立起金融期货投资者适当性制度和跨市场信息共享及监管协作机制，从而有效防范风险事件的发生。第四部分侧重国债期货的运用，主要介绍国债期货套期保值、套利、组合管理和投机交易的原理和操作策略。
作者简介:
中国金融期货交易所国债期货开发小组

背景：

国债期货1976年诞生于美国，并快速发展

全球主要经济体及发债体几乎全部推出了各自的国债期货

国债期货满足了投资者规避利率风险的需求，对金融市场的稳定和蓬勃发展至关重要

为推进我国金融发展战略、参与国际金融市场竞争、协调发展场内与场外利率衍生品市场，有必要推出利率类场内衍生产品

国债期货是一种成熟的利率风险管理工具
目录:
第一部分海外国债期货市场发展经验借鉴
第一章国债期货概述
第一节国债基础知识
第二节国债期货基础知识
第三节国际国债期货市场发展概览
第二章美国国债现货及期货市场
第一节美国国债市场概况
第二节美国国债现货市场概况
第三节美国国债期货市场概况
第三章欧洲主要国家国债现货及期货市场
第一节德国国债期现货市场
第二节英国国债现货市场及期货市场
第四章亚太主要国家国债现货及期货市场
第一节澳大利亚国债现货及期货市场
第二节日本国债期现货市场
第三节韩国国债期货及现货市场
第五章海外市场国债期货发展经验借鉴
第一节海外市场上市国债期货的条件分析
第二节各国上市国债期货的配套制度及经验借鉴

第二部分我国国债期货产品及规则设计
第六章我国上市国债期货的必要性和可行性分析
第一节我国上市国债期货的必要性
第二节我国上市国债期货的可行性
第三节我国上市国债期货面临重要机遇期
第七章我国国债期货合约设计
第一节合约设计原则
第二节国债期货标的选择
第三节5年期国债期货合约条款设计说明
第八章我国国债期货交割制度设计
第一节国债期货实物交割制度
第二节国债期货现金交割制度
第三节我国国债期货交割制度选择
第四节我国国债期货交割步骤与流程设计

第三部分我国国债期货市场的风险管理
第九章一般性风险及其防范
第一节金融期货投资者适当性制度
第二节市场风险防范
第三节流动性风险防范
第十章交割风险及其防范
第一节我国国债期货可交割债券规模
第二节交割风险来源
……

第四部分国债期货交易策略