汇率冲击下的货币错配：理论模型、实证测度与政策选择

汇率冲击下的货币错配：理论模型、实证测度与政策选择

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作者: 朱超著

出版社: 首都经济贸易大学出版社

出版时间: 2009-03

版次: 1

ISBN: 9787563816132

定价: 24.00

装帧: 平装

开本: 大32开

纸张: 胶版纸

页数: 332页

字数: 275千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

6人买过

在经济和金融全球化的发展过程中，货币错配已经成为全球性的问题，中国也不例外。而且随着中国内外均衡的继续失调，累积下来的结果让中国的货币错配更加典型。大规模的货币错配对一国金融体系的稳定性、货币政策的有效性、汇率政策的灵活性和产出等方面都会造成巨大的不利影响，甚至引发金融危机。
在经过长时间的汇率稳定后，2005年7月21日，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率在理论上呈双向波动状态，货币错配风险开始显性化。更为重要的是，由于长期实行国家控制的相对稳定的汇率制度，从上至下，中国目前较少有人关注货币错配，也没有对此进行准确的测度与评估。这对于防范由此而产生的金融风险，加强金融稳健性是非常不利的。深入研究并准确测度这一问题，将风险扼杀于萌芽状态，对于中国经济的稳定均衡发展具有重要意义。
货币错配这一理论本身在国外的研究尚不太成熟，在国内更是鲜有研究。在国内基本上没有同类专著的情况下，本书的出版对于货币错配相关的研究应该能起到重要的参考作用，对于国内外这一理论的发展无疑也有一定的贡献。 1导言
1.1选题背景
1.2研究目的与研究方法
1.3主要内容及框架
1.4本韦的创新及贡献之处

2货币错配与货币危机
2.1如何界定货币错配
2.2货币错配与货币危机理论
2.3货币错配的缘起、原罪论与影响因素
2.4资产负债表方法的应用
2.5关于国内外货币错配研究的评价
小结

3货币错配经济效应：理论模型
3.1资产负债表效应：从货币错配到净值
3.2净值效应：从净值到投资
3.3本币升值条件下出现银行业危机的可能性
3.4净值效应、竞争效应与产出
3.5货币错配与经济政策的冲突
小结

4中国货币错配总体测度
4.1货币错配测度指标体系
4.2数据
4.3中国总体货币错配测度
4.4中国货币错配总体状况
4.5国际比较与评估
4.6发展趋势估计
小结

5中国货币错配：部门层面的交叉测度
5.1各部门间资产负债表
5.2公共部门资产负债表与货币错配
5.3银行部门资产负债表与货币错配
5.4公司部门资产负债表与货币错配
5.5居民部门资产负债表与货币错配
5.6部门间交叉货币错配状况
5.7敏感性测算
小结

6本币升值条件下的货币错配：公司部门的检验
6.1测度方法与模型运用
6.2确认方法
6.3样本选择、数据期间与来源
6.4总体绝对额分析
6.5相对额分析
6.6变动趋势分析
小结

7本币升值条件下的货币错配：银行部门的检验
7.1银行货币错配风险度量
7.2确认方法
7.3样本选择、数据期间与来源
7.4银行业以净外币头寸代表的货币错配与银行危机可能
7.5银行汇兑损益与外币报表折算差额
7.6间接货币错配风险
小结

8中国的政策选择分析
8.1中国的特定原因分析
8.2可能的解决措施：一个回顾
8.3注重内外均衡的宏观经济发展战略
8.4更具灵活性的汇率制度安排
8.5国际储备政策
8.6发展外汇衍生品市场，培育对冲环境
8.7更加审慎的银行部门监管
8.8新兴市场国家货币指数债券与亚iIlI债券市场
8.9对于其他政策的评价
小结

9本书主要结论、缺憾与进一步研究方向
9.1主要结论
9.2本书缺憾与进一步研究方向
参考文献
后记
内容简介:
在经济和金融全球化的发展过程中，货币错配已经成为全球性的问题，中国也不例外。而且随着中国内外均衡的继续失调，累积下来的结果让中国的货币错配更加典型。大规模的货币错配对一国金融体系的稳定性、货币政策的有效性、汇率政策的灵活性和产出等方面都会造成巨大的不利影响，甚至引发金融危机。
在经过长时间的汇率稳定后，2005年7月21日，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率在理论上呈双向波动状态，货币错配风险开始显性化。更为重要的是，由于长期实行国家控制的相对稳定的汇率制度，从上至下，中国目前较少有人关注货币错配，也没有对此进行准确的测度与评估。这对于防范由此而产生的金融风险，加强金融稳健性是非常不利的。深入研究并准确测度这一问题，将风险扼杀于萌芽状态，对于中国经济的稳定均衡发展具有重要意义。
货币错配这一理论本身在国外的研究尚不太成熟，在国内更是鲜有研究。在国内基本上没有同类专著的情况下，本书的出版对于货币错配相关的研究应该能起到重要的参考作用，对于国内外这一理论的发展无疑也有一定的贡献。
目录:
1导言
1.1选题背景
1.2研究目的与研究方法
1.3主要内容及框架
1.4本韦的创新及贡献之处

2货币错配与货币危机
2.1如何界定货币错配
2.2货币错配与货币危机理论
2.3货币错配的缘起、原罪论与影响因素
2.4资产负债表方法的应用
2.5关于国内外货币错配研究的评价
小结

3货币错配经济效应：理论模型
3.1资产负债表效应：从货币错配到净值
3.2净值效应：从净值到投资
3.3本币升值条件下出现银行业危机的可能性
3.4净值效应、竞争效应与产出
3.5货币错配与经济政策的冲突
小结

4中国货币错配总体测度
4.1货币错配测度指标体系
4.2数据
4.3中国总体货币错配测度
4.4中国货币错配总体状况
4.5国际比较与评估
4.6发展趋势估计
小结

5中国货币错配：部门层面的交叉测度
5.1各部门间资产负债表
5.2公共部门资产负债表与货币错配
5.3银行部门资产负债表与货币错配
5.4公司部门资产负债表与货币错配
5.5居民部门资产负债表与货币错配
5.6部门间交叉货币错配状况
5.7敏感性测算
小结

6本币升值条件下的货币错配：公司部门的检验
6.1测度方法与模型运用
6.2确认方法
6.3样本选择、数据期间与来源
6.4总体绝对额分析
6.5相对额分析
6.6变动趋势分析
小结

7本币升值条件下的货币错配：银行部门的检验
7.1银行货币错配风险度量
7.2确认方法
7.3样本选择、数据期间与来源
7.4银行业以净外币头寸代表的货币错配与银行危机可能
7.5银行汇兑损益与外币报表折算差额
7.6间接货币错配风险
小结

8中国的政策选择分析
8.1中国的特定原因分析
8.2可能的解决措施：一个回顾
8.3注重内外均衡的宏观经济发展战略
8.4更具灵活性的汇率制度安排
8.5国际储备政策
8.6发展外汇衍生品市场，培育对冲环境
8.7更加审慎的银行部门监管
8.8新兴市场国家货币指数债券与亚iIlI债券市场
8.9对于其他政策的评价
小结

9本书主要结论、缺憾与进一步研究方向
9.1主要结论
9.2本书缺憾与进一步研究方向
参考文献
后记

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