中国期货市场微观结构研究
出版时间:
2010-01
版次:
1
ISBN:
9787030239457
定价:
35.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
158页
字数:
200千字
正文语种:
简体中文
22人买过
-
《中国期货市场微观结构研究》以分析我国期货市场的日内效应为起点，以时间效应为主线，利用计量经济学的最新研究成果，对我国期货市场微观结构进行了较为系统的研究。内容主要包括：中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。
《中国期货市场微观结构研究》适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。 总序
序言
第1章绪论
1.1研究背景及意义
1.2相关文献综述
1.3本书研究内容及结构安排
1.4本书创新之处
第2章中国期货市场简介
2.1中国期货市场的产生与发展
2.2中国期货市场的管理结构与交易机制
2.3中国期货市场的功能与作用
第3章市场微观结构理论
3.1市场微观结构理论的概念与研究意义
3.2市场微观结构理论的主要构成
3.3市场微观结构理论的研究方法与模型
3.4本书对市场微观结构的研究
第4章中国期货市场日内效应分析
4.1引言
4.2数据描述
4.3日内特征分析
4.4绝对收益率与交易量、持仓量关联性动态分析
4.5本章小结
第5章中国期货市场价格久期研究
5.1引言
5.2价格久期
5.3ACD模型估计及检验结果
5.4引入微观结构变量的扩展ACD模型
5.5ACD模型的应用
5.6本章小结
第6章交易量久期与持仓量久期
6.1交易量久期
6.2交易量久期模型估计及检验结果
6.3扩展的交易量久期模型
6.4持仓量久期
6.5本章小结
第7章基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析
7.1流动性概念及研究意义
7.2传统流动性度量方法及指标
7.3基于ACD模型的流动性度量指标
7.4我国期货市场流动性日内趋势
7.5流动性影响因素分析
7.6本章小结
第8章基于ACD模型的中国期货市场波动性分析
8.1引言
8.2微观结构理论对久期与波动率的关系描述
8.3ACD-GARCH（-M）模型
8.4实证分析
8.5本章小结
第9章中国期货与现货市场间信息溢出效应研究
9.1引言
9.2数据描述
9.3风险值的估计
9.4Granger因果检验方法
9.5模型与检验
9.6本章小结
第10章总结与展望
10.1主要研究结论
10.2展望
参考文献
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内容简介:
《中国期货市场微观结构研究》以分析我国期货市场的日内效应为起点，以时间效应为主线，利用计量经济学的最新研究成果，对我国期货市场微观结构进行了较为系统的研究。内容主要包括：中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。
《中国期货市场微观结构研究》适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。
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目录:
总序
序言
第1章绪论
1.1研究背景及意义
1.2相关文献综述
1.3本书研究内容及结构安排
1.4本书创新之处
第2章中国期货市场简介
2.1中国期货市场的产生与发展
2.2中国期货市场的管理结构与交易机制
2.3中国期货市场的功能与作用
第3章市场微观结构理论
3.1市场微观结构理论的概念与研究意义
3.2市场微观结构理论的主要构成
3.3市场微观结构理论的研究方法与模型
3.4本书对市场微观结构的研究
第4章中国期货市场日内效应分析
4.1引言
4.2数据描述
4.3日内特征分析
4.4绝对收益率与交易量、持仓量关联性动态分析
4.5本章小结
第5章中国期货市场价格久期研究
5.1引言
5.2价格久期
5.3ACD模型估计及检验结果
5.4引入微观结构变量的扩展ACD模型
5.5ACD模型的应用
5.6本章小结
第6章交易量久期与持仓量久期
6.1交易量久期
6.2交易量久期模型估计及检验结果
6.3扩展的交易量久期模型
6.4持仓量久期
6.5本章小结
第7章基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析
7.1流动性概念及研究意义
7.2传统流动性度量方法及指标
7.3基于ACD模型的流动性度量指标
7.4我国期货市场流动性日内趋势
7.5流动性影响因素分析
7.6本章小结
第8章基于ACD模型的中国期货市场波动性分析
8.1引言
8.2微观结构理论对久期与波动率的关系描述
8.3ACD-GARCH（-M）模型
8.4实证分析
8.5本章小结
第9章中国期货与现货市场间信息溢出效应研究
9.1引言
9.2数据描述
9.3风险值的估计
9.4Granger因果检验方法
9.5模型与检验
9.6本章小结
第10章总结与展望
10.1主要研究结论
10.2展望
参考文献
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