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期权工程：高级期权策略自修讲义

期权工程：高级期权策略自修讲义
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作者: 主编 ,
出版社: 格致出版社
2020-10
版次: 1
ISBN: 9787543231306
定价: 96.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 经济
1 张插图图片
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  • 《期权工程：高级期权策略自修讲义》是一本关于期权工程的自修读物，本书共有七章，分别是：期权基础知识、期权定价模型、希腊值及其应用、方向性组合策略、无风险套利、波动率与波动率交易策略、动态对冲。每个章节以逐层剥笋的方式建立每个知识点之间的内在联系，并在每个知识之间穿插练一练环节巩固之前所有的知识，通过一步一个脚印的方式让读者学习期权交易的高阶知识。
      本书章节设置科学合理，循序渐进，由易到难。每一章内容详实，逻辑通顺，深入浅出。在期权交易策略的章节，除了学术公式推导，还配有大量的实战案例，让交易策略更易于理解，务实而不枯燥。 本书由上海证券交易所产品创新中心经验丰富的期权讲师撰写，他们将高级期权交易策略的精华浓缩其中，运用大量实战案例来讲解期权交易策略。读者可以根据自身情况自行安排学习，提高实战水平。  第1章 期权基础知识

    1.1  衍生品分类

    1.2  期权合约要素

    1.3  权利金

    1.4  期权基本策略

    1.5  期权与现货的组合

    第2章 期权定价模型

    2.1  期权价格的影响因素

    2.2  单步二叉树期权定价模型

    2.3  多步二叉树期权定价模型

    2.4  布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型

    第3章 希腊值及其应用

    3.1  希腊值的定义

    3.2  希腊值的性质

    3.3  希腊值的运用

    3.4  高阶希腊值

    第4章 方向性组合策略

    4.1  方向性组合策略简介

    4.2  牛市、熊市价差策略

    4.3  合成股票多头、合成股票空头策略

    4.4  买入综合期权策略

    4.5  比率价差组合策略

    4.6  买入对角线组合策略

    第5章 无风险套利

    5.1  期权无风险套利种类

    5.2  期权上下界关系

    5.3  期权平价公式与平价套利

    5.4  期权箱体套利

    5.5  期权垂直价差套利

    5.6  期权水平价差套利

    5.7  期权凸性套利

    第6章 波动率与波动率交易策略

    6.1  波动率

    6.2  波动率交易策略

    第7章 动态对冲

    7.1  Delta中性对冲策略 

    7.2  期权做市商介绍

    7.3  期权做市交易策略

    7.4  期权做市风险点

    7.5  交易中应了解的其他问题

    7.6  尾部风险管理
  • 内容简介:
    《期权工程：高级期权策略自修讲义》是一本关于期权工程的自修读物，本书共有七章，分别是：期权基础知识、期权定价模型、希腊值及其应用、方向性组合策略、无风险套利、波动率与波动率交易策略、动态对冲。每个章节以逐层剥笋的方式建立每个知识点之间的内在联系，并在每个知识之间穿插练一练环节巩固之前所有的知识，通过一步一个脚印的方式让读者学习期权交易的高阶知识。
      本书章节设置科学合理，循序渐进，由易到难。每一章内容详实，逻辑通顺，深入浅出。在期权交易策略的章节，除了学术公式推导，还配有大量的实战案例，让交易策略更易于理解，务实而不枯燥。
  • 作者简介:
    本书由上海证券交易所产品创新中心经验丰富的期权讲师撰写，他们将高级期权交易策略的精华浓缩其中，运用大量实战案例来讲解期权交易策略。读者可以根据自身情况自行安排学习，提高实战水平。 
  • 目录:
    第1章 期权基础知识

    1.1  衍生品分类

    1.2  期权合约要素

    1.3  权利金

    1.4  期权基本策略

    1.5  期权与现货的组合

    第2章 期权定价模型

    2.1  期权价格的影响因素

    2.2  单步二叉树期权定价模型

    2.3  多步二叉树期权定价模型

    2.4  布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型

    第3章 希腊值及其应用

    3.1  希腊值的定义

    3.2  希腊值的性质

    3.3  希腊值的运用

    3.4  高阶希腊值

    第4章 方向性组合策略

    4.1  方向性组合策略简介

    4.2  牛市、熊市价差策略

    4.3  合成股票多头、合成股票空头策略

    4.4  买入综合期权策略

    4.5  比率价差组合策略

    4.6  买入对角线组合策略

    第5章 无风险套利

    5.1  期权无风险套利种类

    5.2  期权上下界关系

    5.3  期权平价公式与平价套利

    5.4  期权箱体套利

    5.5  期权垂直价差套利

    5.6  期权水平价差套利

    5.7  期权凸性套利

    第6章 波动率与波动率交易策略

    6.1  波动率

    6.2  波动率交易策略

    第7章 动态对冲

    7.1  Delta中性对冲策略 

    7.2  期权做市商介绍

    7.3  期权做市交易策略

    7.4  期权做市风险点

    7.5  交易中应了解的其他问题

    7.6  尾部风险管理
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