宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究

作者: 王任祥著 , 郭珺著

出版社: 中国财政经济出版社

出版时间: 2021-11

版次: 1

ISBN: 9787522308128

定价: 68.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 215页

分类: 经济

2 张插图图片

  《宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究》上篇主要探讨基于Vines Copula理论下海丝指数金融衍生品应用中风险管理问题。主要包括VinesCopula理论在金融分析中的应用研究概述，VINES COPULA模型结构与参数估计，VINES COPULA模型的边缘分布等内容。最后基于宁波海上丝绸之路指数（通称海上丝路指数，或简称海丝指数）发布数据进行实证研究，探讨海丝指数金融衍生品应用中市场风险测度与管理问题。
  《宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究》下篇内容为宁波海上丝路指数服务功能及其应用探讨。首先梳理了相关研究现状、海上丝路指数发展现状和航运金融衍生品及其相关理论的基础。然后在探讨国内外航运指数发展及应用借鉴的基础上，提出宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品的路径。主要包括宁波出口集装箱运价指数简介、宁波出口集装箱运价指数衍生品市场参与者分析、宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品相关措施等。在理论探讨的基础上，探讨宁波NCFI衍生品交易所的创立及运行管理，包括衍生品交易所交易规则设计、衍生品交易所清算规则设计等内容。   王任祥，1966年8月，宁波工程学院经济与管理学院教授，硕士生导师，宁波国际港口与物流研究中心（宁波市政府与中国社会科学院合作成立）执行主任，中国物流学会常务理事，中国区域经济学会常务理事。
  主要研究方向为港航物流管理、物流系统规划、区域经济等。出版《我国保税港区建设与发展探索》《宁波海洋服务业发展路径研究》《“一带一路”视角下宁波港口功能提升路径研究》《国际物流》等著作。近几年，主持完成《宁波-舟山港口一体化资源整合研究》《浙江建设港口经济圈的构想与实施路径研究》《宁波战略定位与策略研究》等省（部）级项目10余项及政府或企业委托项目30余项，发表核心期刊论文20余篇，获宁波市哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。

  郭B，1970年12月，对外经济贸易大学金融学博士，现就职于商丘师范学院经济管理学院。主要研究方向为物流金融、金融市场、港航物流规划与管理等，具有丰富的港航物流、物流金融行业从业经验，主持或参与多项省市级研究项目，发表CSSCI核心期刊论文4篇。上篇
第1章引言
1．1 研究背景分析
1．2 国内外研究现状
1．3 研究方法
1．4 结构安排和主要内容
1．5 创新之处
第2章 VinesCopula理论概述
2．1 Copula函数的概念和性质
2．2 生存Copula函数
2．3 VinesCopula模型理论概述
2．4 常用Copula函数的种类
2．5 随机变量的相关性测度
2．6 本章小结
第3章 VinesCopula模型结构与参数估计
3．1 VinesCopula模型的构建步骤
3．2 VinesCopula模型结构的确定
3．3 PairCopula函数的选择与检验
3．4 Copula模型的参数估计
3．5 VinesCopula模型的参数估计
3．6 VinesCopula模型模拟
3．7 本章小结
第4章 VinesCopula模型的边缘分布及实证研究
4．1 金融时间序列收益率一般特性
4．2 ARMA-CARCH模型
4．3 VAR-MGARCH模型
4．4 基于极值理论的POT模型
4．5 关于金融危机对中国沪深300指数波动影响的实证研究
4．6 基于VAR模型关于中国与主要贸易伙伴之间汇率联动的实证研究
4．7 基于MCARCH模型的东亚次区域汇率合作中人民币选择研究的实证研究
4．8 本章小结
第5章基于VinesCopula模型的世界主要股票市场之间的风险相依性研究
5．1 引言
5．2 模型变量选择及数据描述
5．3 边缘分布POT模型实证结果及分析
5．4 基于二元Copula函数的各股票市场之间的风险相依分析
5．5 基于VineCopula模型的各股票市场之间相依结构分析
5．6 本章小结
第6章基于VinesCopula模型的金融市场风险测度研究
6．1 引言
6．2 金融市场风险的概述
6．3 数据来源及描述
6．4 VinesCopula模型结构
6．5 基于C-vineCopula模型的高维投资组合风险估计
6．6 本章小结
……

下篇

参考文献
内容简介:
《宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究》上篇主要探讨基于Vines Copula理论下海丝指数金融衍生品应用中风险管理问题。主要包括VinesCopula理论在金融分析中的应用研究概述，VINES COPULA模型结构与参数估计，VINES COPULA模型的边缘分布等内容。最后基于宁波海上丝绸之路指数（通称海上丝路指数，或简称海丝指数）发布数据进行实证研究，探讨海丝指数金融衍生品应用中市场风险测度与管理问题。
《宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究》下篇内容为宁波海上丝路指数服务功能及其应用探讨。首先梳理了相关研究现状、海上丝路指数发展现状和航运金融衍生品及其相关理论的基础。然后在探讨国内外航运指数发展及应用借鉴的基础上，提出宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品的路径。主要包括宁波出口集装箱运价指数简介、宁波出口集装箱运价指数衍生品市场参与者分析、宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品相关措施等。在理论探讨的基础上，探讨宁波NCFI衍生品交易所的创立及运行管理，包括衍生品交易所交易规则设计、衍生品交易所清算规则设计等内容。
作者简介:
  王任祥，1966年8月，宁波工程学院经济与管理学院教授，硕士生导师，宁波国际港口与物流研究中心（宁波市政府与中国社会科学院合作成立）执行主任，中国物流学会常务理事，中国区域经济学会常务理事。
  主要研究方向为港航物流管理、物流系统规划、区域经济等。出版《我国保税港区建设与发展探索》《宁波海洋服务业发展路径研究》《“一带一路”视角下宁波港口功能提升路径研究》《国际物流》等著作。近几年，主持完成《宁波-舟山港口一体化资源整合研究》《浙江建设港口经济圈的构想与实施路径研究》《宁波战略定位与策略研究》等省（部）级项目10余项及政府或企业委托项目30余项，发表核心期刊论文20余篇，获宁波市哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。

  郭B，1970年12月，对外经济贸易大学金融学博士，现就职于商丘师范学院经济管理学院。主要研究方向为物流金融、金融市场、港航物流规划与管理等，具有丰富的港航物流、物流金融行业从业经验，主持或参与多项省市级研究项目，发表CSSCI核心期刊论文4篇。
目录:
上篇
第1章引言
1．1 研究背景分析
1．2 国内外研究现状
1．3 研究方法
1．4 结构安排和主要内容
1．5 创新之处
第2章 VinesCopula理论概述
2．1 Copula函数的概念和性质
2．2 生存Copula函数
2．3 VinesCopula模型理论概述
2．4 常用Copula函数的种类
2．5 随机变量的相关性测度
2．6 本章小结
第3章 VinesCopula模型结构与参数估计
3．1 VinesCopula模型的构建步骤
3．2 VinesCopula模型结构的确定
3．3 PairCopula函数的选择与检验
3．4 Copula模型的参数估计
3．5 VinesCopula模型的参数估计
3．6 VinesCopula模型模拟
3．7 本章小结
第4章 VinesCopula模型的边缘分布及实证研究
4．1 金融时间序列收益率一般特性
4．2 ARMA-CARCH模型
4．3 VAR-MGARCH模型
4．4 基于极值理论的POT模型
4．5 关于金融危机对中国沪深300指数波动影响的实证研究
4．6 基于VAR模型关于中国与主要贸易伙伴之间汇率联动的实证研究
4．7 基于MCARCH模型的东亚次区域汇率合作中人民币选择研究的实证研究
4．8 本章小结
第5章基于VinesCopula模型的世界主要股票市场之间的风险相依性研究
5．1 引言
5．2 模型变量选择及数据描述
5．3 边缘分布POT模型实证结果及分析
5．4 基于二元Copula函数的各股票市场之间的风险相依分析
5．5 基于VineCopula模型的各股票市场之间相依结构分析
5．6 本章小结
第6章基于VinesCopula模型的金融市场风险测度研究
6．1 引言
6．2 金融市场风险的概述
6．3 数据来源及描述
6．4 VinesCopula模型结构
6．5 基于C-vineCopula模型的高维投资组合风险估计
6．6 本章小结
……

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