沪深300股指期货市场结构与功能研究

作者: 刘向丽著

出版社: 经济科学出版社

出版时间: 2017-06

版次: 1

ISBN: 9787514178067

定价: 39.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 218页

字数: 240千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第1部分：绪论。这部分主要介绍《沪深300股指期货市场结构与功能研究》的研究背景、研究意义，并综述国内外的相关研究现状，分析现有研究成果并发现其中的可以改进的地方，对《沪深300股指期货市场结构与功能研究》研究意义予以支持。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第2部分：股指期货市场特征描述。这部分先后从理论层面与实证分析层面研究我国股指期货市场的基本特征。在理论分析部分，首先对我国股指期货市场的产生和发展做一介绍，然后就国内外期货市场之间的差异做比较分析。在实证分析的部分，首先，研究了我国股指期货市场的日内特征，并与国外成熟市场比较、与现货市场比较，发现共性与差异。然后，本部分又研究了股指期货的收益率、交易量及持仓量之间的实时互动关系，分析股指期货的价格与交易量之间的因果关系和领先滞后关系。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第3部分：期现货市场联动性研究。这部分从价格、收益率、波动性研究与价格研究两等多个角度分析股指期货市场与股指现货市场之间的互动关系。首先对股指期货推出前、推出后及全样本的数据建立模型，分析股指期货的推出对现货市场的影响、变化、及异同，以及市场对利多利空消息的非对称性影响。然后通过对股指期货与股指现货的联动性分析，研究股指期货对现货市场的影响程度有多大，影响时间有多长，以及信息是怎样在两个市场间传递的。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第4部分：市场风险研究。这部分首先研究了基于高频数据的股指期货市场和现货市场的波动率的估计，从而计算两个市场在极端风险下的在险价值（VaR），然后研究了两个市场之间的各极端风险溢出方向，判断股指期货市场对极端风险信息的反应能力与传递能力。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第5部分：流动性调整的风险研究。这部分首先对流动性及其各种衡量指标进行分析，给出了适用于我国订单驱动型市场的流动性指标。然后从两个不同方面研究了将流动性纳入市场风险的方式。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第6部分：总结。这部分对《沪深300股指期货市场结构与功能研究》的重要研究结果进行总结归纳。刘向丽，1996年毕业于山西大学数学系，获理学学士学位；1999年毕业于北京胶东大学理学院，获理学硕士学位；2008年毕业于中国科学院研究生院管理学院，获管理学博士学位。2009年至今，在中央财经大学金融学院金融工程系任教。研究领域为，金融工程，计量分析，金融市场微观结构。。第一部分绪论
第1章绪论
1．1 研究背景及意义
1．2 相关文献综述
1．3 本书研究内容及结构安排
1．4 本书创新之处

第二部分中国股指期货市场特征
第2章股指期货市场概述
2．1 股指期货市场的产生与发展
2．2 中国股指期货市场
2．3 中国股指期货市场对证券市场的影响
2．4 中国股指期货市场发展存在的问题
2．5 国内外主要股指期货市场的异同
2．6 结论
第3章中国股指期货市场的日内效应
3．1 引言
3．2 日内特征分析
3．3 实证分析
3．4 比较分析
3．5 结论与建议
第4章中国股指期货价量实时互动关系研究
4．1 引言
4．2 方法
4．3 实证分析
4．4 结论

第三部分市场联动关系研究
第5章股指期货的推出对股票市场的影响
5．1 引言
5．2 收益波动率模型
5．3 实证分析
5．4 结论与建议
第6章基于日内高频数据的股指期货价格发现功能
6．1 引言
6．2 方法
6．3 实证分析
6．4 比较分析
6．5 结论与建议

第四部分极端风险及风险溢出研究
第7章已实现波动率和在险价值VaR
7．1 引言
7．2 波动率模型
7．3 在险价值VaR
7．4 实证分析
7．5 结论
第8章股指期、现货市场的极端风险溢出效应
8．1 引言
8．2 格兰杰因果关系检验方法
8．3 实证分析
8．4 比较分析
8．5 结论

第五部分流动性调整风险研究
第9章流动性风险度量
9．1 引言
9．2 流动性概念
9．3 流动性度量指标
9．4 结论及建议
第10章基于BDSS模型的流动性调整的风险
度量——La-VaR
10．1 引言
10．2 BDSS模型及其改进
10．3 基于改进的BDSS模型的La-VaR估计
10．4 实证研究
10．5 结论
第11章基于流动性调整收益率的风险度量——L-VaR
11．1 引言
11．2 模型综述
11．3 L-VaR模型构建
11．4 实证研究
11．5 流动性风险及模型比较
11．6 结论

第六部分总结与展望
第12章全书总结与展望
12．1 主要研究结论
12．2 展望

参考文献
后记
内容简介:
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第1部分：绪论。这部分主要介绍《沪深300股指期货市场结构与功能研究》的研究背景、研究意义，并综述国内外的相关研究现状，分析现有研究成果并发现其中的可以改进的地方，对《沪深300股指期货市场结构与功能研究》研究意义予以支持。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第2部分：股指期货市场特征描述。这部分先后从理论层面与实证分析层面研究我国股指期货市场的基本特征。在理论分析部分，首先对我国股指期货市场的产生和发展做一介绍，然后就国内外期货市场之间的差异做比较分析。在实证分析的部分，首先，研究了我国股指期货市场的日内特征，并与国外成熟市场比较、与现货市场比较，发现共性与差异。然后，本部分又研究了股指期货的收益率、交易量及持仓量之间的实时互动关系，分析股指期货的价格与交易量之间的因果关系和领先滞后关系。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第3部分：期现货市场联动性研究。这部分从价格、收益率、波动性研究与价格研究两等多个角度分析股指期货市场与股指现货市场之间的互动关系。首先对股指期货推出前、推出后及全样本的数据建立模型，分析股指期货的推出对现货市场的影响、变化、及异同，以及市场对利多利空消息的非对称性影响。然后通过对股指期货与股指现货的联动性分析，研究股指期货对现货市场的影响程度有多大，影响时间有多长，以及信息是怎样在两个市场间传递的。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第4部分：市场风险研究。这部分首先研究了基于高频数据的股指期货市场和现货市场的波动率的估计，从而计算两个市场在极端风险下的在险价值（VaR），然后研究了两个市场之间的各极端风险溢出方向，判断股指期货市场对极端风险信息的反应能力与传递能力。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第5部分：流动性调整的风险研究。这部分首先对流动性及其各种衡量指标进行分析，给出了适用于我国订单驱动型市场的流动性指标。然后从两个不同方面研究了将流动性纳入市场风险的方式。
　　《沪深300股指期货市场结构与功能研究》第6部分：总结。这部分对《沪深300股指期货市场结构与功能研究》的重要研究结果进行总结归纳。
作者简介:
刘向丽，1996年毕业于山西大学数学系，获理学学士学位；1999年毕业于北京胶东大学理学院，获理学硕士学位；2008年毕业于中国科学院研究生院管理学院，获管理学博士学位。2009年至今，在中央财经大学金融学院金融工程系任教。研究领域为，金融工程，计量分析，金融市场微观结构。。
目录:
第一部分绪论
第1章绪论
1．1 研究背景及意义
1．2 相关文献综述
1．3 本书研究内容及结构安排
1．4 本书创新之处

第二部分中国股指期货市场特征
第2章股指期货市场概述
2．1 股指期货市场的产生与发展
2．2 中国股指期货市场
2．3 中国股指期货市场对证券市场的影响
2．4 中国股指期货市场发展存在的问题
2．5 国内外主要股指期货市场的异同
2．6 结论
第3章中国股指期货市场的日内效应
3．1 引言
3．2 日内特征分析
3．3 实证分析
3．4 比较分析
3．5 结论与建议
第4章中国股指期货价量实时互动关系研究
4．1 引言
4．2 方法
4．3 实证分析
4．4 结论

第三部分市场联动关系研究
第5章股指期货的推出对股票市场的影响
5．1 引言
5．2 收益波动率模型
5．3 实证分析
5．4 结论与建议
第6章基于日内高频数据的股指期货价格发现功能
6．1 引言
6．2 方法
6．3 实证分析
6．4 比较分析
6．5 结论与建议

第四部分极端风险及风险溢出研究
第7章已实现波动率和在险价值VaR
7．1 引言
7．2 波动率模型
7．3 在险价值VaR
7．4 实证分析
7．5 结论
第8章股指期、现货市场的极端风险溢出效应
8．1 引言
8．2 格兰杰因果关系检验方法
8．3 实证分析
8．4 比较分析
8．5 结论

第五部分流动性调整风险研究
第9章流动性风险度量
9．1 引言
9．2 流动性概念
9．3 流动性度量指标
9．4 结论及建议
第10章基于BDSS模型的流动性调整的风险
度量——La-VaR
10．1 引言
10．2 BDSS模型及其改进
10．3 基于改进的BDSS模型的La-VaR估计
10．4 实证研究
10．5 结论
第11章基于流动性调整收益率的风险度量——L-VaR
11．1 引言
11．2 模型综述
11．3 L-VaR模型构建
11．4 实证研究
11．5 流动性风险及模型比较
11．6 结论

第六部分总结与展望
第12章全书总结与展望
12．1 主要研究结论
12．2 展望

参考文献
后记

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