精通Excel风险建模：公司金融风险管理指南（第2版）

作者: [英] 阿拉斯泰尔·L·徳（Alastair L.Day）著 , 蔡真译

出版社: 人民邮电出版社

出版时间: 2012-10

版次: 2

ISBN: 9787115293039

定价: 75.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 361页

字数: 260千字

正文语种: 简体中文

丛书: 《金融时报》（FT）精通金融译丛

分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>计算机与互联网

5 张插图图片

64人买过

　　《精通Excel风险建模：公司金融风险管理指南(第2版)》介绍了运用Excel软件建立风险分析模型的各种实用功能与技术，尤其是针对不确定性分析，提供了详细的指导。全书采用图形界面的形式，并配备风险建模运算光盘，对读者而言非常实用。

　　《精通Excel风险建模：公司金融风险管理指南(第2版)》适合金融领域的各级从业人员以及高等院校金融专业的师生阅读。阿拉斯泰尔·L·德（AlastairL.Day）在金融行业工作超过25年，他擅长的领域主要是财务和金融营销。他曾是一家租赁公司的董事，专注于IT和科技产业。在把企业卖给一家上市公司后，阿拉斯泰尔成立了系统金融有限公司（SystematicFinanceplc）从事以下领域的咨询：
金融建模：设计、建造、审计和复核
金融建模培训、公司金融、租赁和信贷分析
作为咨询方或出租人的融资租赁和经营租赁的结构化阿拉斯泰尔撰写的有关金融方面的书籍包括由金融时报策划、PrenticeHall出版的一系列图书，例如，《精通金融建模》（MasteringFiancialModelling，1stedition)）、《精通风险建模》（MasteringRiskModelling）、《精通Excel中的金融数学》（MasteringFinancialMathematicsinMicrosoftExcel）和《财务总监的购买租赁指南》（FinancialDirector'sGuidetoPurchasingLeasing）等。
阿拉斯泰尔在伦敦大学获得经济学和德语学士学位，在开放大学商学院（OpenUniversityBusinessSchool）获得MBA资格，他也是这家商学院的副讲师。译者介绍蔡真中国社会科学院金融研究所结构金融研究室助理研究员第一章　概述

本书范围

建模案例

风险建模的目标

小结

第二章　模型设计的简要评论

引言

设计目标

常犯错误

Excel特征

格式

数字格式

线条和边框

颜色和样式

输入和输出的特定颜色

数据有效性

控件--组合框和按钮

条件格式

使用函数和函数类型

通过加载项获得更多函数

文本和标签更新

记录版本号、作者等

使用名称

粘贴名称表

单元格批注

图表

绘制单个系列的动态图

模拟运算表

方案

工作表审核

小结

第三章　风险和不确定性

引言

风险

不确定性

对风险的反应

方法

小结

第四章　项目融资

引言

基本要求

优势

风险

风险分析

风险转移

财务模型

输入

敏感性分析和资本成本

基本建设、借贷和产出

会计一览表

管理分析和摘要

小结

第五章　模拟

引言

内置模块

流程

房地产案例

小结

第六章　财务分析

引言

流程

环境

行业

财务报告

盈利和损失

资产负债表

运营效率

盈利能力

财务结构

核心比率

市场比率

趋势分析

现金流

预测

财务分析

小结

第七章　信用风险

引言

现金流

保障比率

可持续性

比弗模型

巴萨利模型

Z值模型

斯普林格特分析

罗吉特分析

H因子模型

评级机构

小结

参考文献

第八章　估值

引言

输入

现金流

资本结构

估值和收益

敏感性分析

管理摘要

小结

第九章　债券

引言

债券定价

利率

收益率

久期和期限

凸性

比较

小结

第十章　期权

引言

期权

期权案例

期权对冲策略

布莱克-舒尔茨模型

模拟期权定价

二叉树模型

小结

第十一章　实物期权

引言

项目

延期的选择权

放弃的选择权

扩张的选择权

小结

第十二章　股票

引言

历史数据

收益率摘要

模拟

资产组合

小结

参考文献

第十三章　风险调整收益

引言

经济资本

风险调整资本收益

小结

第十四章　在险值

引言

单一资产模型

两资产模型

三个资产组合的模型

小结

第十五章　信用风险的在险值

引言

资产组合方法

内容概要

单一资产

两个债券的资产组合

模拟

小结

附录

附录1　软件安装和授权

附录2　微软Office 2007(Office12)

附录3　术语表
内容简介:
　　《精通Excel风险建模：公司金融风险管理指南(第2版)》介绍了运用Excel软件建立风险分析模型的各种实用功能与技术，尤其是针对不确定性分析，提供了详细的指导。全书采用图形界面的形式，并配备风险建模运算光盘，对读者而言非常实用。

　　《精通Excel风险建模：公司金融风险管理指南(第2版)》适合金融领域的各级从业人员以及高等院校金融专业的师生阅读。
作者简介:
阿拉斯泰尔·L·德（AlastairL.Day）在金融行业工作超过25年，他擅长的领域主要是财务和金融营销。他曾是一家租赁公司的董事，专注于IT和科技产业。在把企业卖给一家上市公司后，阿拉斯泰尔成立了系统金融有限公司（SystematicFinanceplc）从事以下领域的咨询：
金融建模：设计、建造、审计和复核
金融建模培训、公司金融、租赁和信贷分析
作为咨询方或出租人的融资租赁和经营租赁的结构化阿拉斯泰尔撰写的有关金融方面的书籍包括由金融时报策划、PrenticeHall出版的一系列图书，例如，《精通金融建模》（MasteringFiancialModelling，1stedition)）、《精通风险建模》（MasteringRiskModelling）、《精通Excel中的金融数学》（MasteringFinancialMathematicsinMicrosoftExcel）和《财务总监的购买租赁指南》（FinancialDirector'sGuidetoPurchasingLeasing）等。
阿拉斯泰尔在伦敦大学获得经济学和德语学士学位，在开放大学商学院（OpenUniversityBusinessSchool）获得MBA资格，他也是这家商学院的副讲师。译者介绍蔡真中国社会科学院金融研究所结构金融研究室助理研究员
目录:
第一章　概述

本书范围

建模案例

风险建模的目标

小结

第二章　模型设计的简要评论

引言

设计目标

常犯错误

Excel特征

格式

数字格式

线条和边框

颜色和样式

输入和输出的特定颜色

数据有效性

控件--组合框和按钮

条件格式

使用函数和函数类型

通过加载项获得更多函数

文本和标签更新

记录版本号、作者等

使用名称

粘贴名称表

单元格批注

图表

绘制单个系列的动态图

模拟运算表

方案

工作表审核

小结

第三章　风险和不确定性

引言

风险

不确定性

对风险的反应

方法

小结

第四章　项目融资

引言

基本要求

优势

风险

风险分析

风险转移

财务模型

输入

敏感性分析和资本成本

基本建设、借贷和产出

会计一览表

管理分析和摘要

小结

第五章　模拟

引言

内置模块

流程

房地产案例

小结

第六章　财务分析

引言

流程

环境

行业

财务报告

盈利和损失

资产负债表

运营效率

盈利能力

财务结构

核心比率

市场比率

趋势分析

现金流

预测

财务分析

小结

第七章　信用风险

引言

现金流

保障比率

可持续性

比弗模型

巴萨利模型

Z值模型

斯普林格特分析

罗吉特分析

H因子模型

评级机构

小结

参考文献

第八章　估值

引言

输入

现金流

资本结构

估值和收益

敏感性分析

管理摘要

小结

第九章　债券

引言

债券定价

利率

收益率

久期和期限

凸性

比较

小结

第十章　期权

引言

期权

期权案例

期权对冲策略

布莱克-舒尔茨模型

模拟期权定价

二叉树模型

小结

第十一章　实物期权

引言

项目

延期的选择权

放弃的选择权

扩张的选择权

小结

第十二章　股票

引言

历史数据

收益率摘要

模拟

资产组合

小结

参考文献

第十三章　风险调整收益

引言

经济资本

风险调整资本收益

小结

第十四章　在险值

引言

单一资产模型

两资产模型

三个资产组合的模型

小结

第十五章　信用风险的在险值

引言

资产组合方法

内容概要

单一资产

两个债券的资产组合

模拟

小结

附录

附录1　软件安装和授权

附录2　微软Office 2007(Office12)

附录3　术语表