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行为金融视角下非对称偏好的资产定价研究

行为金融视角下非对称偏好的资产定价研究
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作者: 著
出版社: 中国金融出版社
2024-01
版次: 1
ISBN: 9787522022864
定价: 89.00
装帧: 其他
开本: 其他
页数: 320页
字数: 0.2千字
分类: 经济
  • 全书共7章，系统地研究了投资者非对称偏好究竟如何影响资产收益。本书从递归效用函数出发，依托投资者行为偏差理论，构建投资者非对称偏好效用函数，并结合财富约束条件求解随机折现因子表达式，利用消费市场变量和股票市场变量分别推导出基于消费市场的投资者非对称偏好资产定价模型和基于股票市场的投资者非对称偏好资产定价模型。在此基础上，结合中国资本市场数据，实证考察投资者非对称偏好心理与股票收益的关系。首先，利用基于消费市场的投资者非对称偏好资产定价模型估计投资者偏好参数；其次，将基于股票市场的投资者非对称偏好资产定价模型与经典资产定价模型、传统不对称风险偏好资产定价模型进行适用性比较；接着，利用离散程度更大的个股数据，从市场信息效率、经济政策不确定性、市场行情和投资者情绪四个维度描述市场环境，探究投资者非对称偏好资产定价模型在不同情景中应用的异质性。最后，在我国资产市场发展较晚、非理性程度较高的散户占主体的背景下，就投资者决策和政府监管提出对策建议。 :
    第1章绪论

    1.1选题背景

    1.2研究意义

    1.3研究内容与方法

    1.4研究创新

    1.5基本结构与技术路线

    第2章相关理论与研究现状

    2.1效用理论回顾

    2.2非对称偏好理论发展

    2.3资产收益可预测性分析

    2.4不对称风险偏好资产定价分析

    2.5文献述评

    第3章非对称偏好资产定价理论模型研究

    3.1基准模型设定

    3.2非对称偏好随机折现因子求解

    3.3非对称偏好资产定价模型推导

    3.4非对称偏好资产定价模型比较

    3.5本章小结

    第4章非对称偏好与股票收益实证研究

    4.1研究设计

    ……
  • 内容简介:
    全书共7章，系统地研究了投资者非对称偏好究竟如何影响资产收益。本书从递归效用函数出发，依托投资者行为偏差理论，构建投资者非对称偏好效用函数，并结合财富约束条件求解随机折现因子表达式，利用消费市场变量和股票市场变量分别推导出基于消费市场的投资者非对称偏好资产定价模型和基于股票市场的投资者非对称偏好资产定价模型。在此基础上，结合中国资本市场数据，实证考察投资者非对称偏好心理与股票收益的关系。首先，利用基于消费市场的投资者非对称偏好资产定价模型估计投资者偏好参数；其次，将基于股票市场的投资者非对称偏好资产定价模型与经典资产定价模型、传统不对称风险偏好资产定价模型进行适用性比较；接着，利用离散程度更大的个股数据，从市场信息效率、经济政策不确定性、市场行情和投资者情绪四个维度描述市场环境，探究投资者非对称偏好资产定价模型在不同情景中应用的异质性。最后，在我国资产市场发展较晚、非理性程度较高的散户占主体的背景下，就投资者决策和政府监管提出对策建议。
  • 目录:
    :
    第1章绪论

    1.1选题背景

    1.2研究意义

    1.3研究内容与方法

    1.4研究创新

    1.5基本结构与技术路线

    第2章相关理论与研究现状

    2.1效用理论回顾

    2.2非对称偏好理论发展

    2.3资产收益可预测性分析

    2.4不对称风险偏好资产定价分析

    2.5文献述评

    第3章非对称偏好资产定价理论模型研究

    3.1基准模型设定

    3.2非对称偏好随机折现因子求解

    3.3非对称偏好资产定价模型推导

    3.4非对称偏好资产定价模型比较

    3.5本章小结

    第4章非对称偏好与股票收益实证研究

    4.1研究设计

    ……
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