中国期货市场基本功能和信息溢出研究

作者: 陆凤彬著

出版社: 湖南大学出版社

出版时间: 2008-05

版次: 1

ISBN: 9787811133080

定价: 30.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 其他

页数: 230页

正文语种: 简体中文

丛书: 芙蓉管理科学丛书

分类: 经济

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《中国期货市场基本功能和信息溢出研究》的研究分以下几部分展开。第一部分：第1章，为引论部分。简要地介绍期货的基本知识以及与期货紧密相关的金融衍生品知识，包括期货市场结构及其两项基本功能一规避风险和价格发现，同时对我国期货市场的发展现状进行了介绍。第二部分：第2章至6章，为期货规避风险。即套期保值的研究。包括了套期保值策略中最优套期保值比率的建模确定，以及部分套期保值问题的深入研究。第三部分：第7章，为期货市场价格发现功能的研究。介绍了两个基于共有因子分解的价格发现模型：Gonzalo与Granger（1995）提出的PT（永恒短暂）模型以及Hasbrouck（1995）提出的IS（信息共享）模型，并利用PT模型研究了国内铜、铝、燃料油、橡胶和玉米期贷与现货的价格发现功能。第四部分：第8章至10章，为国内期货市场泡沫、投机理论分析以及相关的市场结构分析。主要包括了国内期货市场泡沫理论分析、投资者行为研究和国内外市场结构比较分析。第五部分：第11章，为国内外期货市场间信息溢出的研究。通过一个新的基于核估计的统计量，系统地研究了9种交易时间较长的期货品种间的国内外信息溢出问题。最后是总结，概述了《中国期货市场基本功能和信息溢出研究》的主要研究结论，并提出了一些有关发展与完善国内期货市场的政策建议。《中国期货市场基本功能和信息溢出研究》对于系统地了解我国期货市场的现状和市场规律有重要参考价值。陆凤彬，博士，中国科学院数学与系统科学研究院助理研究员，2007年获中国科学院数学与系统科学研究院管理学博士学位，主要从事金融市场、计量经济学等相关领域的研究。已在国内外重要学术期刊上发表8篇论文，向政府有关部门提交政策研究报告10多篇。
刘庆伟，博士，安永华明会计师事务所金融分析师2006~~~~国科学院数学与系统科学研究院管理学博士学位，主要从事金融市场相关领域的研究博士生期间。在国内外重要学术期刊上发表论文6篇，向政府有关部门提交政策研究报告10多篇
陈锐刚，博士，大连商品交易所分析师，2006获中国科学院研究生院管理学院管理学博士学位，主要从事金融市场相关领域的研究博士生期间，在国内外重要学术期刊上发表论文5篇，向政府有关部门提交政策研究报告8篇
汪寿阳，博士，中国科学院数学与系统科学研究院研究员、副院长，中国科学院预测科学研究中心主任，中国科学院管理、决策与信息系统重点实验窒主任兼任中国运筹学会副理事长、中国系统工程学会副理事长、国务院学位委员会学科评议组成员、国家自然科学基金委员会专家咨询委员会委员、国家人事部“全国博士后专家管理委员会”委员、国内外30余所知名大学的兼职教授或名誉教授先后被包括顶级期刊EnergyEconomics和InformationandManagement在内的12种国际学术期刊聘请为领域主编、副主编或编委，被8种国内重要期刊聘请为主编、执行主编、副主编或编委在国内外出版专著16B（其中在Springer-Verlag出版英文专著7部），主编出版编著和文集12部（其中在海外出版7部），在欧美学术期刊上发表论文180余篇（其中SCI和SSCI收录138篇）。总序
第1章引论
1.1期货
1.2我国期货市场简介
1.3相关研究综述
1.4本书结构与主要内容

第2章套期保值研究综述
2.1利用期货的套期保值
2.2最新理论综述
2.3期货套期保值的研究安排

第3章委托代理框架下代理人的套期保值
3.1引言
3.2委托代理的一般分析框架
3.3模型的构建和求解
3.4数值算例
3.5小结

第4章交割风险对企业决策的影响
4.1引言
4.2交割风险对空头套期保值的影响
4.3交割风险对多头套期保值的影响
4.4数值算例
4.5小结

第5章套期保值对应急管理策略的影响
5.1什么是应急管理
5.2期货市场与应急管理
5.3模型与主要结果
5.4数值算例
5.5小结

第6章套期保值实证研究——中国铜铝期货市场
6.1引言
6.2方差最小的套期保值比率的估计方法
6.3户国铜铝期货市场的发展
6.4估计模型和数据样本
6.5估计结果
6.6套期保值绩效的比较
6.7小结

第7章价格发现功能研究
7.1引言
7.2模型
7.3数据说明
7.4实证
7.5小结

第8章投机、泡沫理论分析与实证
8.1引言
8.2泡沫理论
8.3模型构建
8.4户国期货市场泡沫度量实证研究
8.5小结

第9章投资者行为分析
9.1引言
9.2模型与数据说明
9.3实证分析
9.4小结

第10章国内外期货市场结构比较分析
10.1期货市场的起源
10.2国际期货市场比较

第11章国内外期货市场间信息溢出研究
11.1引言
11.2Granger因果检验和信息溢出
11.3数据与模型
11.4实证结果与分析
11.5小结
第12章总结
参考文献
内容简介:
《中国期货市场基本功能和信息溢出研究》的研究分以下几部分展开。第一部分：第1章，为引论部分。简要地介绍期货的基本知识以及与期货紧密相关的金融衍生品知识，包括期货市场结构及其两项基本功能一规避风险和价格发现，同时对我国期货市场的发展现状进行了介绍。第二部分：第2章至6章，为期货规避风险。即套期保值的研究。包括了套期保值策略中最优套期保值比率的建模确定，以及部分套期保值问题的深入研究。第三部分：第7章，为期货市场价格发现功能的研究。介绍了两个基于共有因子分解的价格发现模型：Gonzalo与Granger（1995）提出的PT（永恒短暂）模型以及Hasbrouck（1995）提出的IS（信息共享）模型，并利用PT模型研究了国内铜、铝、燃料油、橡胶和玉米期贷与现货的价格发现功能。第四部分：第8章至10章，为国内期货市场泡沫、投机理论分析以及相关的市场结构分析。主要包括了国内期货市场泡沫理论分析、投资者行为研究和国内外市场结构比较分析。第五部分：第11章，为国内外期货市场间信息溢出的研究。通过一个新的基于核估计的统计量，系统地研究了9种交易时间较长的期货品种间的国内外信息溢出问题。最后是总结，概述了《中国期货市场基本功能和信息溢出研究》的主要研究结论，并提出了一些有关发展与完善国内期货市场的政策建议。《中国期货市场基本功能和信息溢出研究》对于系统地了解我国期货市场的现状和市场规律有重要参考价值。
作者简介:
陆凤彬，博士，中国科学院数学与系统科学研究院助理研究员，2007年获中国科学院数学与系统科学研究院管理学博士学位，主要从事金融市场、计量经济学等相关领域的研究。已在国内外重要学术期刊上发表8篇论文，向政府有关部门提交政策研究报告10多篇。
刘庆伟，博士，安永华明会计师事务所金融分析师2006~~~~国科学院数学与系统科学研究院管理学博士学位，主要从事金融市场相关领域的研究博士生期间。在国内外重要学术期刊上发表论文6篇，向政府有关部门提交政策研究报告10多篇
陈锐刚，博士，大连商品交易所分析师，2006获中国科学院研究生院管理学院管理学博士学位，主要从事金融市场相关领域的研究博士生期间，在国内外重要学术期刊上发表论文5篇，向政府有关部门提交政策研究报告8篇
汪寿阳，博士，中国科学院数学与系统科学研究院研究员、副院长，中国科学院预测科学研究中心主任，中国科学院管理、决策与信息系统重点实验窒主任兼任中国运筹学会副理事长、中国系统工程学会副理事长、国务院学位委员会学科评议组成员、国家自然科学基金委员会专家咨询委员会委员、国家人事部“全国博士后专家管理委员会”委员、国内外30余所知名大学的兼职教授或名誉教授先后被包括顶级期刊EnergyEconomics和InformationandManagement在内的12种国际学术期刊聘请为领域主编、副主编或编委，被8种国内重要期刊聘请为主编、执行主编、副主编或编委在国内外出版专著16B（其中在Springer-Verlag出版英文专著7部），主编出版编著和文集12部（其中在海外出版7部），在欧美学术期刊上发表论文180余篇（其中SCI和SSCI收录138篇）。
目录:
总序
第1章引论
1.1期货
1.2我国期货市场简介
1.3相关研究综述
1.4本书结构与主要内容

第2章套期保值研究综述
2.1利用期货的套期保值
2.2最新理论综述
2.3期货套期保值的研究安排

第3章委托代理框架下代理人的套期保值
3.1引言
3.2委托代理的一般分析框架
3.3模型的构建和求解
3.4数值算例
3.5小结

第4章交割风险对企业决策的影响
4.1引言
4.2交割风险对空头套期保值的影响
4.3交割风险对多头套期保值的影响
4.4数值算例
4.5小结

第5章套期保值对应急管理策略的影响
5.1什么是应急管理
5.2期货市场与应急管理
5.3模型与主要结果
5.4数值算例
5.5小结

第6章套期保值实证研究——中国铜铝期货市场
6.1引言
6.2方差最小的套期保值比率的估计方法
6.3户国铜铝期货市场的发展
6.4估计模型和数据样本
6.5估计结果
6.6套期保值绩效的比较
6.7小结

第7章价格发现功能研究
7.1引言
7.2模型
7.3数据说明
7.4实证
7.5小结

第8章投机、泡沫理论分析与实证
8.1引言
8.2泡沫理论
8.3模型构建
8.4户国期货市场泡沫度量实证研究
8.5小结

第9章投资者行为分析
9.1引言
9.2模型与数据说明
9.3实证分析
9.4小结

第10章国内外期货市场结构比较分析
10.1期货市场的起源
10.2国际期货市场比较

第11章国内外期货市场间信息溢出研究
11.1引言
11.2Granger因果检验和信息溢出
11.3数据与模型
11.4实证结果与分析
11.5小结
第12章总结
参考文献

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