巴塞尔新资本协议研究

巴塞尔新资本协议研究
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作者:
2003-06
版次: 1
ISBN: 9787504930750
定价: 20.00
装帧: 平装
开本: 32开
纸张: 胶版纸
页数: 283页
字数: 183千字
分类: 经济
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  •   《巴塞尔新资本协议研究》以巴塞尔新资本协议草案的发布为出发点,探讨巴塞尔新资本协议演变的基本轨迹、推动这些演变的基本力量以及由此体现出全球金融风险监管框架的演变趋势,进而分析巴塞尔新资本协议草案中体现的金融风险监管的基本思路和原则。考察金融风险监管框架的演变轨迹和发展趋势,可以有不同的角度。其中,以巴塞尔资本协议为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析的切入点,是一个相对简便的方式。 巴曙松博士,中国证券业协会发展战略委员会主任,中山大学岭南学院兼职教授,厦门大学管理学院兼职教授,中国证监会基金监管部专家委员会委员,《中国证券业研究》和《中国证券业通讯》杂志副主编,兼任中国经济体制改革研究会特约研究员、中国社会科学院国际金融研究中 第一章金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议:演变与趋势
    1.1全球金融风险监管框架演变的现实推动力
    1.2巴塞尔协议所具有的习惯国际经济法的法律特性
    1.31988年巴塞尔委员会资本协议的形成及其演变
    1.4巴塞尔委员会对于1988年巴塞尔协议的补充和完善
    1.5从巴塞尔资本协议的演变看国际金融风险监管的发展趋势
    1.62001年巴塞尔新资本协议框架的形成及其特点

    第二章巴塞尔新资本协议草案修订进程中的主要争议与金融风险监管框架的内在冲突
    2.1巴塞尔新资本协议咨询稿引发广泛争论
    2.2巴塞尔新资本协议草案作为一个风险管理框架存在的问题
    2.3关于支柱一——最低资本充足要求领域的争论
    2.4关于支柱二——外部监管领域的争论
    2.5关于支柱三——信息披露和市场约束领域的争论

    第三章巴塞尔新资本协议框架下的信息风险衡量与资本金约束
    3.1新资本协议中信用风险衡量的主要变化
    3.2新资本协议信用风险衡量过程中的几个关键因素
    3.3信用风险衡量的内部评级法及其主要运作框架
    3.4新资本协议框架下零售贷款和特殊授信的风险衡量和资本金约束

    第四章巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束
    4.1操作风险的主要特点
    4.2新资本协议框架下操作风险的初步界定
    4.3当前国际金融界通常采用的操作风险衡量方法
    4.4巴塞尔新资本协议对于操作性风险相关规定的演变
    4.5操作风险管理在金融机构的引入和管理框架的建立

    第五章巴塞尔新资本协议框架下的监管机构行为
    5.1从内部评级体系的监管看监管机构对商业银行内部风险制度的介入行为
    5.2利率风险监管:从第一支柱向第二支柱转移之后的监管行为
    5.3从新资本协议第二支柱看当前监管理念的发展趋势
    5.4英国金融服务局金融机构风险评估框架评介

    第六章巴塞尔新资本协议框架中的市场约束
    6.1市场约束机制的运行机理
    6.2不同金融产品持有者的市场约束作用
    6.3银行信息披露和市场约束的国际比较
    6.4新资本协议框架下中国银行业的市场约束

    第七章巴塞尔新资本协议框架对中国金融业的影响
    7.1关于支柱一:最低资本金要求及其影响
    7.2关于支柱二:外部监管及其影响
    7.3关于支柱三:市场约束及其影响
    7.4新资本协议框架推动金融业风险管理制度创新

    第八章巴塞尔新资本协议框架在金融体系中的实施路径
    8.1关于支柱一最低资本要求的实施
    8.2关于支柱二外部监管
    8.3关于支柱三市场约束
    8.4金融体系实施新资本协议的过程是影响深远和广泛的系统工程
    附录:巴塞尔新资本协议概述
    后记
  • 内容简介:
      《巴塞尔新资本协议研究》以巴塞尔新资本协议草案的发布为出发点,探讨巴塞尔新资本协议演变的基本轨迹、推动这些演变的基本力量以及由此体现出全球金融风险监管框架的演变趋势,进而分析巴塞尔新资本协议草案中体现的金融风险监管的基本思路和原则。考察金融风险监管框架的演变轨迹和发展趋势,可以有不同的角度。其中,以巴塞尔资本协议为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析的切入点,是一个相对简便的方式。
  • 作者简介:
    巴曙松博士,中国证券业协会发展战略委员会主任,中山大学岭南学院兼职教授,厦门大学管理学院兼职教授,中国证监会基金监管部专家委员会委员,《中国证券业研究》和《中国证券业通讯》杂志副主编,兼任中国经济体制改革研究会特约研究员、中国社会科学院国际金融研究中
  • 目录:
    第一章金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议:演变与趋势
    1.1全球金融风险监管框架演变的现实推动力
    1.2巴塞尔协议所具有的习惯国际经济法的法律特性
    1.31988年巴塞尔委员会资本协议的形成及其演变
    1.4巴塞尔委员会对于1988年巴塞尔协议的补充和完善
    1.5从巴塞尔资本协议的演变看国际金融风险监管的发展趋势
    1.62001年巴塞尔新资本协议框架的形成及其特点

    第二章巴塞尔新资本协议草案修订进程中的主要争议与金融风险监管框架的内在冲突
    2.1巴塞尔新资本协议咨询稿引发广泛争论
    2.2巴塞尔新资本协议草案作为一个风险管理框架存在的问题
    2.3关于支柱一——最低资本充足要求领域的争论
    2.4关于支柱二——外部监管领域的争论
    2.5关于支柱三——信息披露和市场约束领域的争论

    第三章巴塞尔新资本协议框架下的信息风险衡量与资本金约束
    3.1新资本协议中信用风险衡量的主要变化
    3.2新资本协议信用风险衡量过程中的几个关键因素
    3.3信用风险衡量的内部评级法及其主要运作框架
    3.4新资本协议框架下零售贷款和特殊授信的风险衡量和资本金约束

    第四章巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束
    4.1操作风险的主要特点
    4.2新资本协议框架下操作风险的初步界定
    4.3当前国际金融界通常采用的操作风险衡量方法
    4.4巴塞尔新资本协议对于操作性风险相关规定的演变
    4.5操作风险管理在金融机构的引入和管理框架的建立

    第五章巴塞尔新资本协议框架下的监管机构行为
    5.1从内部评级体系的监管看监管机构对商业银行内部风险制度的介入行为
    5.2利率风险监管:从第一支柱向第二支柱转移之后的监管行为
    5.3从新资本协议第二支柱看当前监管理念的发展趋势
    5.4英国金融服务局金融机构风险评估框架评介

    第六章巴塞尔新资本协议框架中的市场约束
    6.1市场约束机制的运行机理
    6.2不同金融产品持有者的市场约束作用
    6.3银行信息披露和市场约束的国际比较
    6.4新资本协议框架下中国银行业的市场约束

    第七章巴塞尔新资本协议框架对中国金融业的影响
    7.1关于支柱一:最低资本金要求及其影响
    7.2关于支柱二:外部监管及其影响
    7.3关于支柱三:市场约束及其影响
    7.4新资本协议框架推动金融业风险管理制度创新

    第八章巴塞尔新资本协议框架在金融体系中的实施路径
    8.1关于支柱一最低资本要求的实施
    8.2关于支柱二外部监管
    8.3关于支柱三市场约束
    8.4金融体系实施新资本协议的过程是影响深远和广泛的系统工程
    附录:巴塞尔新资本协议概述
    后记
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