一本书读懂股指期货

作者: 蒋北著

出版社: 人民邮电出版社

出版时间: 2016-08

版次: 01

ISBN: 9787115431837

定价: 39.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 210页

字数: 150千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

50人买过

什么是股指期货？股指期货有何作用？中外股指期货市场的发展状况如何？股指期货如何交易才能规避风险获取利润？股指期货投资风险大，利润高，在投资当中应掌握哪些策略与技巧？
《一本书读懂股指期货》涵盖了股指期货投资的重点及热点内容，带领投资者快速入门，并洞悉当今股指期货市场的形势。本书从多个方面介绍了股指期货市场的价值和意义、套期保值流程、投机和套利策略，对股指期货投资的风险控制、相关法律法规等内容做了详细介绍，使投资者和相关从业人员能够提高专业知识水平和工作能力。
《一本书读懂股指期货》适合股票、期货投资者和金融投资行业以及相关监管、法律服务行业的从业人员阅读，也可作为财经院校学生和对股指期货感兴趣的人士的参考用书。刘宝亮知名金融分析师，多年来秉承价值投资理念，擅长基本面分析基础上的综合分析与短线操作等，操盘风格干脆有力，多次获得实盘赛优胜者。一直率领大资金征战股市，在股票市场中积累了丰富的实战经验，并参与编写过多部畅销投资理财类图书。蒋北：投资公司首席操盘顾问，擅长证券投资项目管理，证券期货投资分析与风险控制，多次参与大资金的投资筹划与运作。近年来一直为投资者进行有关股票交易的培训、咨询和辅导。于股市中沉浮多年，精于思考，对市场有深入而独到的研究。曾组织编写过多部畅销投资理财图书。目　录
第一章　从零开始认识股指期货 //　1
一、初步接触股指期货　//　3
（一）期货的定义　//　3
（二）股指期货的定义　//　3
（三）股指期货的功能　//　4
（四）国外股指期货的发展历程和状况　//　6
（五）国内股指期货的发展历程和状况　//　11
二、股指期货与股票和商品期货的异同　//　13
（一）股指期货与股票的不同点　//　13
（二）股指期货与商品期货交易相同点　//　14
（三）股指期货与商品期货的不同点　//　15
三、中国股指期货的市场结构　//　15
（一）期货交易所　//　16
（二）期货公司　//　20
（三）证券公司　//　21
2
一本书读懂股指期货
（四）结算会员　//　22
（五）结算银行　//　23
（六）中国证监会　//　24
（七）中国期货保证金监控中心　//　25
（八）股指期货市场的交易者　//　25
第二章　股指期货的特性和基本制度 //　29
一、股指期货的特性　//　31
（一）跨期性　//　31
（二）杠杆性　//　31
（三）联动性　//　31
（四）高风险性和风险的多样性　//　32
二、股指期货交易的基本制度　//　32
（一）保证金制度　//　32
（二）当日无负债结算制度　//　34
（三）涨跌停板制度　//　35
（四）持仓限额制度及大户报告制度　//　37
（五）强行平仓制度　//　39
（六）信息披露制度　//　41
（七）结算担保金制度　//　42
第三章　股指期货相关名词解释与投资者入市指南 //　43
一、股指期货相关名词术语　//　45
3
目　录
二、股指期货的合约内容详解　//　48
（一）合约标的　//　49
（二）合约乘数和合约价值　//　49
（三）保证金比例　//　49
（四）最小变动价位　//　50
（五）每日价格波动限制　//　50
（六）结算方式　//　50
（六）交割方式　//　51
（七）交割时间　//　51
（八）合约月份　//　52
三、开户前的准备——投资者适当性制度　//　53
（一）自然人投资者适当性标准　//　53
（二）法人投资者适当性标准　//　54
四、股指期货交易流程　//　55
（一）开户环节　//　55
（二）交易环节　//　57
（三）结算环节　//　58
（四）交割环节　//　60
第四章　四大股指期货合约品种详解 //　61
一、沪深300　股指期货——国内历史最长的指数期货 //　63
（一）沪深300　指数的由来 //　63
（二）沪深300　指数的编制方法 //　64
4
一本书读懂股指期货
（三）沪深300　指数样本股的调整 //　64
（四）沪深300　股指期货成分股及标准合约 //　67
二、上证50　股指期货——代表超级大盘股的指数期货 //　74
（一）上证50　指数的由来 //　74
（二）上证50　指数编制规则和成分调整 //　75
（三）上证50　股指期货上市的意义 //　75
（四）上证50　股指期货成分股及标准合约 //　76
三、中证500　股指期货——代表新兴产业的指数期货 //　79
（一）中证500　股指期货的特色 //　79
（二）中证500　股指期货成分股及标准合约 //　80
四、新加坡新华富时A50　指数——海外的A 股指数期货 //　91
（一）新华富时A50　指数简况 //　91
（二）新华富时A50　指数的编制方法和成分股 //　92
（三）新华富时A50　指数期货合约与交易规则详解 //　94
（四）新华富时A50　指数与国内股指期货的对比 //　98
（五）新华富时A50　指数的发展情况 //　101
（六）A50　股指期货的功能 //　102
（七）影响A50　指数价格的因素 //　104
第五章　股指期货套期保值 //　107
一、认识期货套期保值　//　109
（一）套期保值的定义和原则　//　110
（二）期货套期保值的实现条件　//　111
5
目　录
（三）股指期货套期保值的分类　//　114
二、股指期货套期保值部门设置及业务流程　//　118
（一）股指期货套期保值的组织架构及部门职责　//　118
（二）股指期货套期保值的业务流程　//　119
三、套期保值的展期策略　//　125
（一）展期的风险　//　126
（二）股指期货展期的实证分析　//　126
第六章　股指期货跨期套利 //　129
一、跨期套利的概念与原理　//　131
（一）跨期套利的概念　//　131
（二）跨期套利的原理　//　132
二、跨期套利的几大策略　//　133
（一）买入套利　//　134
（二）卖出套利　//　135
（三）蝶式套利　//　135
（四）鹰式套利　//　136
（五）牛市/　熊市套利 //　137
三、跨期套利操作流程　//　139
（一）研究股指期货合约价差规律　//　139
（二）估算跨期套利的无套利区间上下界　//　140
（三）判断股指期货跨期套利机会　//　141
6
一本书读懂股指期货
（四）确定跨期套利策略　//　141
（五）执行期货交易，构建跨期套利组合　//　141
（六）监控跨期套利组合　//　142
（七）结束跨期套利　//　142
四、跨期套利风险及其规避手段　//　144
（一）价差判断风险　//　144
（二）残余价差的估计风险　//　144
（三）保证金变动风险　//　145
五、跨期套利实务策略　//　145
（一）设置较高的目标利润率策略　//　145
（二）灵活设定投资规模的策略　//　146
（三）“期转现”策略　//　146
第七章　股指期货的风险及风险控制 //　147
一、股指期货的一般风险类别　//　149
（一）市场风险　//　149
（二）信用风险　//　149
（三）流动性风险　//　150
（四）操作风险　//　150
（五）法律风险　//　151
二、股指期货的特有风险类别　//　151
（一）基差风险　//　151
（二）合约品种差异造成的风险　//　152
7
目　录
（三）标的物风险　//　152
（四）交割制度风险　//　153
三、股指期货的风险成因　//　153
（一）基础资产价格波动　//　153
（二）杠杆效应　//　154
（三）高流动性　//　154
（四）非理性的投机行为　//　154
四、监管和服务机构的风险教育　//　155
（一）明确相关规划　//　155
（二）突出风险教育　//　156
（三）培养理性投资群体　//　156
（四）注意教育的针对性与实效性　//　156
五、投资者提高风险自控能力的方法　//　157
（一）认清自己的实力　//　157
（二）做好知识储备　//　158
（三）心理上要准备充分　//　158
（四）勤于总结风险控制方法　//　158
六、投资者掌握好止损策略　//　159
（一）平衡点止损　//　159
（二）时间止损　//　159
（三）技术止损　//　160
（四）程序化止损　//　160
七、制定科学的交易策略　//　160
8
一本书读懂股指期货
（一）收集利多利空消息　//　161
（二）明确开仓方向　//　161
（三）锁定盈利参考量价关系　//　161
八、掌握有效的原则　//　162
（一）坚持使用交易计划　//　162
（二）把交易当成一门生意　//　162
（三）运用科技增加筹码　//　163
（四）保护交易资本金　//　163
（五）做市场的学生　//　163
（六）只冒可承担的风险　//　163
（七）交易策略基于事实　//　164
（八）永远设定止损位　//　164
（九）知道何时终止交易　//　164
（十）着眼未来　//　165
附录一　股指期货常见问题汇总与解答 //　167
附录二　期货交易管理条例（2016 年修订版） //　181
附录三　中国金融期货交易所风险控制管理办法 //　207
附录四　2015 年股市异常波动后中金所对股指期货的最新措
施　//　219
内容简介:
什么是股指期货？股指期货有何作用？中外股指期货市场的发展状况如何？股指期货如何交易才能规避风险获取利润？股指期货投资风险大，利润高，在投资当中应掌握哪些策略与技巧？
《一本书读懂股指期货》涵盖了股指期货投资的重点及热点内容，带领投资者快速入门，并洞悉当今股指期货市场的形势。本书从多个方面介绍了股指期货市场的价值和意义、套期保值流程、投机和套利策略，对股指期货投资的风险控制、相关法律法规等内容做了详细介绍，使投资者和相关从业人员能够提高专业知识水平和工作能力。
《一本书读懂股指期货》适合股票、期货投资者和金融投资行业以及相关监管、法律服务行业的从业人员阅读，也可作为财经院校学生和对股指期货感兴趣的人士的参考用书。
作者简介:
刘宝亮知名金融分析师，多年来秉承价值投资理念，擅长基本面分析基础上的综合分析与短线操作等，操盘风格干脆有力，多次获得实盘赛优胜者。一直率领大资金征战股市，在股票市场中积累了丰富的实战经验，并参与编写过多部畅销投资理财类图书。蒋北：投资公司首席操盘顾问，擅长证券投资项目管理，证券期货投资分析与风险控制，多次参与大资金的投资筹划与运作。近年来一直为投资者进行有关股票交易的培训、咨询和辅导。于股市中沉浮多年，精于思考，对市场有深入而独到的研究。曾组织编写过多部畅销投资理财图书。
目录:
目　录
第一章　从零开始认识股指期货 //　1
一、初步接触股指期货　//　3
（一）期货的定义　//　3
（二）股指期货的定义　//　3
（三）股指期货的功能　//　4
（四）国外股指期货的发展历程和状况　//　6
（五）国内股指期货的发展历程和状况　//　11
二、股指期货与股票和商品期货的异同　//　13
（一）股指期货与股票的不同点　//　13
（二）股指期货与商品期货交易相同点　//　14
（三）股指期货与商品期货的不同点　//　15
三、中国股指期货的市场结构　//　15
（一）期货交易所　//　16
（二）期货公司　//　20
（三）证券公司　//　21
2
一本书读懂股指期货
（四）结算会员　//　22
（五）结算银行　//　23
（六）中国证监会　//　24
（七）中国期货保证金监控中心　//　25
（八）股指期货市场的交易者　//　25
第二章　股指期货的特性和基本制度 //　29
一、股指期货的特性　//　31
（一）跨期性　//　31
（二）杠杆性　//　31
（三）联动性　//　31
（四）高风险性和风险的多样性　//　32
二、股指期货交易的基本制度　//　32
（一）保证金制度　//　32
（二）当日无负债结算制度　//　34
（三）涨跌停板制度　//　35
（四）持仓限额制度及大户报告制度　//　37
（五）强行平仓制度　//　39
（六）信息披露制度　//　41
（七）结算担保金制度　//　42
第三章　股指期货相关名词解释与投资者入市指南 //　43
一、股指期货相关名词术语　//　45
3
目　录
二、股指期货的合约内容详解　//　48
（一）合约标的　//　49
（二）合约乘数和合约价值　//　49
（三）保证金比例　//　49
（四）最小变动价位　//　50
（五）每日价格波动限制　//　50
（六）结算方式　//　50
（六）交割方式　//　51
（七）交割时间　//　51
（八）合约月份　//　52
三、开户前的准备——投资者适当性制度　//　53
（一）自然人投资者适当性标准　//　53
（二）法人投资者适当性标准　//　54
四、股指期货交易流程　//　55
（一）开户环节　//　55
（二）交易环节　//　57
（三）结算环节　//　58
（四）交割环节　//　60
第四章　四大股指期货合约品种详解 //　61
一、沪深300　股指期货——国内历史最长的指数期货 //　63
（一）沪深300　指数的由来 //　63
（二）沪深300　指数的编制方法 //　64
4
一本书读懂股指期货
（三）沪深300　指数样本股的调整 //　64
（四）沪深300　股指期货成分股及标准合约 //　67
二、上证50　股指期货——代表超级大盘股的指数期货 //　74
（一）上证50　指数的由来 //　74
（二）上证50　指数编制规则和成分调整 //　75
（三）上证50　股指期货上市的意义 //　75
（四）上证50　股指期货成分股及标准合约 //　76
三、中证500　股指期货——代表新兴产业的指数期货 //　79
（一）中证500　股指期货的特色 //　79
（二）中证500　股指期货成分股及标准合约 //　80
四、新加坡新华富时A50　指数——海外的A 股指数期货 //　91
（一）新华富时A50　指数简况 //　91
（二）新华富时A50　指数的编制方法和成分股 //　92
（三）新华富时A50　指数期货合约与交易规则详解 //　94
（四）新华富时A50　指数与国内股指期货的对比 //　98
（五）新华富时A50　指数的发展情况 //　101
（六）A50　股指期货的功能 //　102
（七）影响A50　指数价格的因素 //　104
第五章　股指期货套期保值 //　107
一、认识期货套期保值　//　109
（一）套期保值的定义和原则　//　110
（二）期货套期保值的实现条件　//　111
5
目　录
（三）股指期货套期保值的分类　//　114
二、股指期货套期保值部门设置及业务流程　//　118
（一）股指期货套期保值的组织架构及部门职责　//　118
（二）股指期货套期保值的业务流程　//　119
三、套期保值的展期策略　//　125
（一）展期的风险　//　126
（二）股指期货展期的实证分析　//　126
第六章　股指期货跨期套利 //　129
一、跨期套利的概念与原理　//　131
（一）跨期套利的概念　//　131
（二）跨期套利的原理　//　132
二、跨期套利的几大策略　//　133
（一）买入套利　//　134
（二）卖出套利　//　135
（三）蝶式套利　//　135
（四）鹰式套利　//　136
（五）牛市/　熊市套利 //　137
三、跨期套利操作流程　//　139
（一）研究股指期货合约价差规律　//　139
（二）估算跨期套利的无套利区间上下界　//　140
（三）判断股指期货跨期套利机会　//　141
6
一本书读懂股指期货
（四）确定跨期套利策略　//　141
（五）执行期货交易，构建跨期套利组合　//　141
（六）监控跨期套利组合　//　142
（七）结束跨期套利　//　142
四、跨期套利风险及其规避手段　//　144
（一）价差判断风险　//　144
（二）残余价差的估计风险　//　144
（三）保证金变动风险　//　145
五、跨期套利实务策略　//　145
（一）设置较高的目标利润率策略　//　145
（二）灵活设定投资规模的策略　//　146
（三）“期转现”策略　//　146
第七章　股指期货的风险及风险控制 //　147
一、股指期货的一般风险类别　//　149
（一）市场风险　//　149
（二）信用风险　//　149
（三）流动性风险　//　150
（四）操作风险　//　150
（五）法律风险　//　151
二、股指期货的特有风险类别　//　151
（一）基差风险　//　151
（二）合约品种差异造成的风险　//　152
7
目　录
（三）标的物风险　//　152
（四）交割制度风险　//　153
三、股指期货的风险成因　//　153
（一）基础资产价格波动　//　153
（二）杠杆效应　//　154
（三）高流动性　//　154
（四）非理性的投机行为　//　154
四、监管和服务机构的风险教育　//　155
（一）明确相关规划　//　155
（二）突出风险教育　//　156
（三）培养理性投资群体　//　156
（四）注意教育的针对性与实效性　//　156
五、投资者提高风险自控能力的方法　//　157
（一）认清自己的实力　//　157
（二）做好知识储备　//　158
（三）心理上要准备充分　//　158
（四）勤于总结风险控制方法　//　158
六、投资者掌握好止损策略　//　159
（一）平衡点止损　//　159
（二）时间止损　//　159
（三）技术止损　//　160
（四）程序化止损　//　160
七、制定科学的交易策略　//　160
8
一本书读懂股指期货
（一）收集利多利空消息　//　161
（二）明确开仓方向　//　161
（三）锁定盈利参考量价关系　//　161
八、掌握有效的原则　//　162
（一）坚持使用交易计划　//　162
（二）把交易当成一门生意　//　162
（三）运用科技增加筹码　//　163
（四）保护交易资本金　//　163
（五）做市场的学生　//　163
（六）只冒可承担的风险　//　163
（七）交易策略基于事实　//　164
（八）永远设定止损位　//　164
（九）知道何时终止交易　//　164
（十）着眼未来　//　165
附录一　股指期货常见问题汇总与解答 //　167
附录二　期货交易管理条例（2016 年修订版） //　181
附录三　中国金融期货交易所风险控制管理办法 //　207
附录四　2015 年股市异常波动后中金所对股指期货的最新措
施　//　219

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