计量经济学：半参数计量经济学方法——经济与金融高级研究丛书

作者: 陈小红著 , 艾春荣

出版社: 北京大学出版社

出版时间: 2002-01

版次: 1

ISBN: 9787301045640

定价: 30.00

装帧: 平装

开本: 其他

纸张: 胶版纸

页数: 218页

字数: 240千字

分类: 自然科学

半参数模型是微观计量经济学里的一个热门研究课题。本书针对半参数模型作出了如下贡献：


  第一，修正了平均导数估计值的一些弱点。


  第二，把部分红性模型的罗宾森（Robinson)方法推广到非线性模型。


  第三，把半参数方法应用到失落数据问题。


  第四，就特定模型计算了半参数估计值的上界。


  第五，把半参数方法推广到时间序列。


  第六，用半参数方法对计量经济学模型进行统计推断。艾春荣，男，1962年3月10日出生于湖北省浠水县一个农民家庭。1978年考上华中工学院数学系。1982年获得学士学位。1985年获得硕士学位。1985年参加美籍人经济学家举办的经济学项目考试，取得美国加州大学尔文分校经济系入学许可，1986年转入麻省理工学院经济系，1990年获得前言

1. A Mosified Average Derivatives Estimator

2. Estimation of Some Partially Specified Nonlinear Mosels,Journal of Econmetrics,76:1-37,1997

3. An Improved Estimator for Models with Randomly Missing Data,Noparmetric Statistics,7:331-347,1997

4. A Semiparametic Effciency Bound of a Disequilibrium Model withort Observed Regime,Journal of Econometrics,62:143-163,1994

5. A Semiparametric Maximum Likelihood Estmator,Eonometrica,65(4):933-963,1997

6. Efficient Estimation of Models with Conditional Moment Restrions Conraining Unknown Funcrions

7. Sieve Extrmum Estimators for Weakly Dependent Data,Econometrica,66(2):289-314,1998

8. Consistent Hypothesis Testing in Semiparametric and Nonparametric Models for Econmetric Time Series,Journal of Econometrics,91:373-401,1999
内容简介:
半参数模型是微观计量经济学里的一个热门研究课题。本书针对半参数模型作出了如下贡献：


  第一，修正了平均导数估计值的一些弱点。


  第二，把部分红性模型的罗宾森（Robinson)方法推广到非线性模型。


  第三，把半参数方法应用到失落数据问题。


  第四，就特定模型计算了半参数估计值的上界。


  第五，把半参数方法推广到时间序列。


  第六，用半参数方法对计量经济学模型进行统计推断。
作者简介:
艾春荣，男，1962年3月10日出生于湖北省浠水县一个农民家庭。1978年考上华中工学院数学系。1982年获得学士学位。1985年获得硕士学位。1985年参加美籍人经济学家举办的经济学项目考试，取得美国加州大学尔文分校经济系入学许可，1986年转入麻省理工学院经济系，1990年获得
目录:
前言

1. A Mosified Average Derivatives Estimator

2. Estimation of Some Partially Specified Nonlinear Mosels,Journal of Econmetrics,76:1-37,1997

3. An Improved Estimator for Models with Randomly Missing Data,Noparmetric Statistics,7:331-347,1997

4. A Semiparametic Effciency Bound of a Disequilibrium Model withort Observed Regime,Journal of Econometrics,62:143-163,1994

5. A Semiparametric Maximum Likelihood Estmator,Eonometrica,65(4):933-963,1997

6. Efficient Estimation of Models with Conditional Moment Restrions Conraining Unknown Funcrions

7. Sieve Extrmum Estimators for Weakly Dependent Data,Econometrica,66(2):289-314,1998

8. Consistent Hypothesis Testing in Semiparametric and Nonparametric Models for Econmetric Time Series,Journal of Econometrics,91:373-401,1999