固定收益证券/金融系列·经济管理类课程教材

作者: 林清泉著

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2013-08

版次: 1

ISBN: 9787300177984

定价: 35.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 274页

正文语种: 简体中文

丛书: 金融系列

分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济

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　　与固定收益证券市场的发展水平相类似，我国对固定收益证券的理论和应用研究历史并不长，《固定收益证券/金融系列·经济管理类课程教材》旨在借鉴和吸取国内有关固定收益证券的教材长处的基础上，介绍一些有关债券的基础知识，从宏观上介绍中国的债券市场。《固定收益证券/金融系列·经济管理类课程教材》还注重应用数学工具，从定量角度分析债券的价格、风险度量和投资策略的确定，详细地介绍了利率期限结构理论、固定收益证券的定价理论以及固定收益证券特征的定量描述。林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。

第一章货币的时间价值
第一节利息和利率
第二节货币时间价值的若干应用例子
第三节到期收益率
第四节即期利率、折现因子和远期利率
第五节利率期限结构
附录：附息债券到期收益率的计算方法

第二章固定收益债券定价理论
第一节固定收益证券的定价方法
第二节债券到期收益分析
第三节无套利与一价原则
第四节债券的到期期限、价格和回报率
第五节实际债券价格
第六节收益曲线拟合的方法

第三章利率衍生产品的定价和短期利率动态模型
第一节利率衍生产品的无套利定价
第二节风险中性定价
第三节多期的无套利定价
第四节短期利率动态模型

第四章价格敏感性的分析
第一节价格的利率函数和它的微分
第二节债券价格对利率的敏感性度量
第三节麦考利久期和修正久期
第四节关键利率久期

第五章国债以及政府机构债券
第一节国债概述
第二节美国国债市场
第三节政府机构债券

第六章市政债券
第一节市政债券概述
第二节市政债券的发行和交易

第七章公司债券
第一节公司债券概述
第二节公司债券的发行和交易
第三节公司债券的信用评级
第四节高收益债券
第五节附有选择权的公司债券

第八章国际债券
第一节外国债券
第二节欧洲债券

第九章资产支持债券
第一节资产证券化
第二节资产支持债券分类与收益特征
第三节信用增级

第十章抵押支持债券
第一节不动产抵押贷款
第二节抵押支持债券分类与发行机构
第三节抵押支持债券的提前偿付行为

第十一章债券管理和投资技巧
第一节保守型投资策略
第二节积极性投资策略
第三节债券投资的基本原则和技巧

第十二章中国固定收益证券市场
第一节中国国债市场
第二节中国企业债券市场
第三节中国金融债券市场
内容简介:
　　与固定收益证券市场的发展水平相类似，我国对固定收益证券的理论和应用研究历史并不长，《固定收益证券/金融系列·经济管理类课程教材》旨在借鉴和吸取国内有关固定收益证券的教材长处的基础上，介绍一些有关债券的基础知识，从宏观上介绍中国的债券市场。《固定收益证券/金融系列·经济管理类课程教材》还注重应用数学工具，从定量角度分析债券的价格、风险度量和投资策略的确定，详细地介绍了利率期限结构理论、固定收益证券的定价理论以及固定收益证券特征的定量描述。
作者简介:
林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。
目录:
第一章货币的时间价值
第一节利息和利率
第二节货币时间价值的若干应用例子
第三节到期收益率
第四节即期利率、折现因子和远期利率
第五节利率期限结构
附录：附息债券到期收益率的计算方法

第二章固定收益债券定价理论
第一节固定收益证券的定价方法
第二节债券到期收益分析
第三节无套利与一价原则
第四节债券的到期期限、价格和回报率
第五节实际债券价格
第六节收益曲线拟合的方法

第三章利率衍生产品的定价和短期利率动态模型
第一节利率衍生产品的无套利定价
第二节风险中性定价
第三节多期的无套利定价
第四节短期利率动态模型

第四章价格敏感性的分析
第一节价格的利率函数和它的微分
第二节债券价格对利率的敏感性度量
第三节麦考利久期和修正久期
第四节关键利率久期

第五章国债以及政府机构债券
第一节国债概述
第二节美国国债市场
第三节政府机构债券

第六章市政债券
第一节市政债券概述
第二节市政债券的发行和交易

第七章公司债券
第一节公司债券概述
第二节公司债券的发行和交易
第三节公司债券的信用评级
第四节高收益债券
第五节附有选择权的公司债券

第八章国际债券
第一节外国债券
第二节欧洲债券

第九章资产支持债券
第一节资产证券化
第二节资产支持债券分类与收益特征
第三节信用增级

第十章抵押支持债券
第一节不动产抵押贷款
第二节抵押支持债券分类与发行机构
第三节抵押支持债券的提前偿付行为

第十一章债券管理和投资技巧
第一节保守型投资策略
第二节积极性投资策略
第三节债券投资的基本原则和技巧

第十二章中国固定收益证券市场
第一节中国国债市场
第二节中国企业债券市场
第三节中国金融债券市场

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