政府管制研究系列文库：期权组合市场风险量度和监管研究

作者: 陈荣达著

出版社: 经济管理出版社

出版时间: 2011-09

版次: 1

ISBN: 9787509615799

定价: 29.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 153页

字数: 161千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

《政府管制研究系列文库：期权组合市场风险量度和监管研究》针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析。建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。陈荣达，教授，博士，中国数量经济学会理事，中国金融工程学年会理事，浙江省金融工程学会理事。《EuropeanJournalofOperationalResearch》（SCI期刊）、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《中国管理科学》、《管理学报》等6个期刊的论文评审专家。主持和完成国家自然科学基金资助面上项目2项、省社科规划重点项目1项、中国博士后科学基金资助项目1项、省社科规划一般项目1项，获浙江省高校科研成果一等奖1项。以第一作者或独著的形式在《Interna-tionalJournalofComputationalScience》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》、《经济学动态》等国内外重要管理期刊上发表论文。 1绪论
1.1研究意义
1.2国内外研究现状
1.3研究内容

2厚尾分布情形下市场变量回报时变协方差矩阵估计
2.1常用的市场变量回报时变协方差矩阵估计模型
2.2基于EM算法的时变协方差矩阵估计模型
2.3反映所估计出协方差值的误差指标
2.4市场变量日回报时变协方差矩阵估计的实证分析
2.5本章小结
附录

3期权组合风险度量的有效MonteCarl0模拟方法
3.1引言
3.2Delta-Gamina-Theta模型
3.3基于常用MonteCarl0模拟方法的非线性VaR计算
3.4基于重要抽样技术的非线性VaR计算
3.5基于重要抽样和分层抽样相结合技术的非线性VaR计算
3.6多元正态分布情形下的模拟结果与分析
3.7本章小结

4基于多元t分布的期权组合风险度量的方差减少技术
4.1基于t分布的期权定价模型及其对应的希腊字母
4.2多元t分布情形下的期权组合非线性VaR模型
4.3基于重要抽样技术的MonteCarlo模拟方法
4.4基于重要抽样和分层抽样耦合技术的MonteCarlo模拟方法
4.5多元t分布情形下的数值模拟结果与分析
4.6本章小结

5混合正态分布及其参数估计
5.1混合正态分布的定义
5.2混合正态分布的数字特征
5.3混合正态分布的参数估计
5.4一类特殊的多元混合正态分布及其参数估计

6基于多元混合正态分布的期权组合风险度量
6.1基于多元混合正态分布的期权组合非线性VaR模型
6.2基于Fourier-Inversion方法的期权组合非线性VaR数值计算
6.3多元混合正态分布情形下的数值结果与分析
6.4本章小结

7基于多元Laplace分布的期权组合风险度量
7.1基于多元Laplace分布的期权组合非线性VaR模型
7.2风险函数转换技术
7.3Laplace分布情形下的重要抽样技术
7.4重要抽样技术在Delta-Gamma-Theta模型中的应用
7.5多元Laplace分布情形下的模拟结果与分析
7.6本章小结

8期权组合市场风险度量的快速卷积方法
8.1期权组合市场风险度量模型
8.2快速卷积方法
8.3案例验证
8.4本章小结
附录

9基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型
参考文献
后记
内容简介:
《政府管制研究系列文库：期权组合市场风险量度和监管研究》针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析。建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。
作者简介:
陈荣达，教授，博士，中国数量经济学会理事，中国金融工程学年会理事，浙江省金融工程学会理事。《EuropeanJournalofOperationalResearch》（SCI期刊）、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《中国管理科学》、《管理学报》等6个期刊的论文评审专家。主持和完成国家自然科学基金资助面上项目2项、省社科规划重点项目1项、中国博士后科学基金资助项目1项、省社科规划一般项目1项，获浙江省高校科研成果一等奖1项。以第一作者或独著的形式在《Interna-tionalJournalofComputationalScience》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》、《经济学动态》等国内外重要管理期刊上发表论文。
目录:
1绪论
1.1研究意义
1.2国内外研究现状
1.3研究内容

2厚尾分布情形下市场变量回报时变协方差矩阵估计
2.1常用的市场变量回报时变协方差矩阵估计模型
2.2基于EM算法的时变协方差矩阵估计模型
2.3反映所估计出协方差值的误差指标
2.4市场变量日回报时变协方差矩阵估计的实证分析
2.5本章小结
附录

3期权组合风险度量的有效MonteCarl0模拟方法
3.1引言
3.2Delta-Gamina-Theta模型
3.3基于常用MonteCarl0模拟方法的非线性VaR计算
3.4基于重要抽样技术的非线性VaR计算
3.5基于重要抽样和分层抽样相结合技术的非线性VaR计算
3.6多元正态分布情形下的模拟结果与分析
3.7本章小结

4基于多元t分布的期权组合风险度量的方差减少技术
4.1基于t分布的期权定价模型及其对应的希腊字母
4.2多元t分布情形下的期权组合非线性VaR模型
4.3基于重要抽样技术的MonteCarlo模拟方法
4.4基于重要抽样和分层抽样耦合技术的MonteCarlo模拟方法
4.5多元t分布情形下的数值模拟结果与分析
4.6本章小结

5混合正态分布及其参数估计
5.1混合正态分布的定义
5.2混合正态分布的数字特征
5.3混合正态分布的参数估计
5.4一类特殊的多元混合正态分布及其参数估计

6基于多元混合正态分布的期权组合风险度量
6.1基于多元混合正态分布的期权组合非线性VaR模型
6.2基于Fourier-Inversion方法的期权组合非线性VaR数值计算
6.3多元混合正态分布情形下的数值结果与分析
6.4本章小结

7基于多元Laplace分布的期权组合风险度量
7.1基于多元Laplace分布的期权组合非线性VaR模型
7.2风险函数转换技术
7.3Laplace分布情形下的重要抽样技术
7.4重要抽样技术在Delta-Gamma-Theta模型中的应用
7.5多元Laplace分布情形下的模拟结果与分析
7.6本章小结

8期权组合市场风险度量的快速卷积方法
8.1期权组合市场风险度量模型
8.2快速卷积方法
8.3案例验证
8.4本章小结
附录

9基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型
参考文献
后记

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